41.在證券組合投資理論中，使用英文縮寫(xiě)CAPM的模型是指(　　)。

　　A.單因素模型

　　B.均值方差模型

　　C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　D.多因素模型

　　42.假定不允許賣(mài)空，當(dāng)兩個(gè)證券完全正相關(guān)時(shí)，這兩種證券在均值一標(biāo)準(zhǔn)差坐標(biāo)系中的組合線(xiàn)為(　　)。

　　A.雙曲線(xiàn)

　　B.橢圓

　　C.直線(xiàn)

　　D.射線(xiàn)

　　43.套利交易對(duì)期貨市場(chǎng)的作用不包括(　　)。

　　A.有助于價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的發(fā)揮

　　B.增加了期貨市場(chǎng)的交易量

　　C.有效降低了期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.提高了期貨交易的活躍程度

　　44.如果證券A的投資收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，(　　)。

　　A.證券A的期望收益率等于9.5%

　　B.證券A的期望收益率等于9.0%

　　C.證券A的期望收益率等于1.8%

　　D.證券A的期望收益率等于1.2%

　　45.可行域與有效邊界的關(guān)系是(　　)。

　　A.有效邊界就是可行域

　　B.可行域的上邊界部分為有效邊界

　　C.可行域左邊界的底部稱(chēng)為有效邊界

　　D.可行域右邊界的頂部稱(chēng)為有效邊界

　　46.當(dāng)債券收益率向上傾斜，并且投資人確信收益率繼續(xù)保持上升的趨勢(shì)，就會(huì)購(gòu)買(mǎi)比要求的期限稍長(zhǎng)的債券，然后在到期前出售，獲得一定的資本收益，使用這種方法的人以資產(chǎn)的流動(dòng)性為目標(biāo)，投資于短期固定收入債券，這種方法簡(jiǎn)稱(chēng)為(　　)。

　　A.替代轉(zhuǎn)換

　　B.市場(chǎng)內(nèi)部?jī)r(jià)差轉(zhuǎn)換

　　C.利率預(yù)期轉(zhuǎn)換

　　D.騎乘收益率曲線(xiàn)

　　47.在股指期貨套期保值中，通常采用(　　)方法。

　　A.動(dòng)態(tài)套期保值策略

　　B.交叉套期保值交易

　　C.主動(dòng)套期保值交易

　　D.被動(dòng)套期保值交易

　　48.計(jì)算vaR的主要方法，可以捕捉到市場(chǎng)中各種風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.德?tīng)査�一正態(tài)分布法

　　B.歷史模擬法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.線(xiàn)性回歸模擬法

　　49.當(dāng)?shù)狡谑找媛式档湍骋粩?shù)值時(shí)，價(jià)格的增加值大于當(dāng)收益率增加時(shí)價(jià)格的降低值，這種特性被稱(chēng)為債券收益率曲線(xiàn)的(　　)。

　　A.凸性

　　B.凹性

　　C.久期

　　D.彈性

　　50.法律法規(guī)變化所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)的(　　)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　51.對(duì)于某金融機(jī)構(gòu)而言，其計(jì)算VaR值有兩個(gè)投資時(shí)期可以選擇，分別是1天和10天，那么(　　)。

　　A.1天的VaR值與10天的VaR值相等

　　B.1天的VaR值與10天的VaR值之間的關(guān)系不確定

　　C.1天的VaR值比10天的VaR值要小

　　D.1天的VaR值比10天的VaR值要大

　　52.在計(jì)算VaR的各種方法中，(　　)可涵蓋非線(xiàn)性頭寸的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.德?tīng)査�一正態(tài)分布法

　　B.完全模擬法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.局部估值法

　　53.套利獲得利潤(rùn)的關(guān)鍵是(　　)。

　　A.價(jià)格的上漲

　　B.價(jià)格的下跌

　　C.價(jià)格的變動(dòng)

　　D.差價(jià)的變動(dòng)

　　54.關(guān)于技術(shù)指標(biāo)法，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.它是一種定性分析方法

　　B.該法涉及的原始數(shù)據(jù)包括開(kāi)盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、成交量等

　　C.它是本質(zhì)是通過(guò)數(shù)學(xué)公式產(chǎn)生技術(shù)指標(biāo)

　　D.該法提高了具體操作的精確度

　　55.我國(guó)的證券分析師行業(yè)自律組織一一中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)證券分析師專(zhuān)業(yè)委員會(huì)(SAAC)在(　　)成立。

　　A.天津

　　B.北京

　　C.上海

　　D.南京

　　56.下列關(guān)于《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》和《發(fā)布證券研究報(bào)告暫行規(guī)定》的表述，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.明確了證券投資顧問(wèn)和證券分析師的角色定位

　　B.強(qiáng)調(diào)了證券投資在證券服務(wù)體系中的基礎(chǔ)作用

　　C.有利于引導(dǎo)證券投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，探索形成新的業(yè)務(wù)發(fā)展模式

　　D.反映了證券投資咨詢(xún)是向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)服務(wù)的本質(zhì)特征

　　57.國(guó)際注冊(cè)投資分析師協(xié)會(huì)(ACⅡA)于(　　)年正式成立。

　　A.1999

　　B.1995

　　C.2000

　　D.1997

　　58.關(guān)于證券投資顧問(wèn)和發(fā)布證券研究報(bào)告，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.立場(chǎng)不同

　　B.服務(wù)方式和內(nèi)容不同

　　C.服務(wù)對(duì)象不同

　　D.市場(chǎng)影響相同

　　59.歐洲證券分析師公會(huì)成立于1962年，由歐洲(　　)個(gè)國(guó)家的協(xié)會(huì)組成。

　　A.12

　　B.15

　　C.16

　　D.19

　　60.歷史模擬法需要的樣本數(shù)據(jù)不能少于(　　)。

　　A.1 500

　　B.1 000

　　C.500

　　D.100

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