31.采用歷史數(shù)據(jù)分析方法，一般將投資者分為(　　)型。

　　A.風(fēng)險厭惡

　　B.風(fēng)險中性

　　C.風(fēng)險偏好

　　D.流動性偏好

　　32.恒定混合策略在市場變動時的行動方向是(　　)。

　　A.下降時買入

　　B.下降時賣出

　　C.上升時賣出

　　D.上升時買入

　　33.按股票價格行為所表現(xiàn)出來的行業(yè)特征，可將股票分為(　　)。

　　A.能源類

　　B.穩(wěn)定類

　　C.周期類

　　D.增長類

　　34.逆時針曲線理論的八大循環(huán)包括(　　)。

　　A.價穩(wěn)量縮，價跌量縮

　　B.價漲量穩(wěn)，價漲量縮

　　C.價穩(wěn)量增，價量齊升

　　D.價格快速下跌而量小，價穩(wěn)量增

　　35.下列可能影響債券風(fēng)險溢價的因素包括(　　)。

　　A.息票利率

　　B.債券的預(yù)期流動性

　　C.發(fā)行人種類

　　D.發(fā)行人的信用度

　　36.對于有附加贖回選擇權(quán)的債券來說，投資者面臨的贖回風(fēng)險來源于(　　)。

　　A.可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性

　　B.債券發(fā)行人往往在利率走低時行使贖回權(quán)

　　C.債券價格的波動性難預(yù)測

　　D.債券投資者的資本增值潛力受到限制

　　37.市場間利差互換的操作思路有(　　)。

　　A.買人一種收益相對較高的債券，賣出當(dāng)前持有的債券

　　B.買人一種收益相對較低的債券而賣出當(dāng)前持有的債券

　　C.賣出一種收益相對較低的債券買入一種收益相對較高的債券

　　D.賣出一種收益相對較高的債券買入一種收益相對較低的債券

　　38.多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有(　　)。

　　A.債券組合的久期與負(fù)債的久期相等

　　B.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等

　　C.債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等

　　D.組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣

　　39.影響基金組合穩(wěn)定性的因素有(　　)。

　　A.基金操作策略的改變

　　B.投資者的差異

　　C.經(jīng)理的更換

　　D.資產(chǎn)配置比例的重新設(shè)置

　　40.關(guān)于三種風(fēng)險調(diào)整收益衡量方法的區(qū)別與聯(lián)系，下列說法正確的是(　　)。

　　A.夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)盡管衡量的都是單位風(fēng)險的收益率，但二者對風(fēng)險的計量不同

　　B.夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的排序結(jié)論上有可能不一致

　　C.詹森指數(shù)要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸計算

　　D.特雷諾指數(shù)與詹森指數(shù)只對績效的深度加以了考慮，而夏普指數(shù)則同時考慮了績效的深度與廣度

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