二、多項(xiàng)選擇題

　　1.投資者在進(jìn)行資產(chǎn)配置時(shí)主要考慮的因素有( )。

　　A.影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益需求的各項(xiàng)因素

　　B.影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場(chǎng)環(huán)境因素

　　C.資產(chǎn)的流動(dòng)性特征與投資者的流動(dòng)性要求相匹配的問題

　　D.投資期限

　　E.稅收考慮

　　ABCDE

　　2.下列因素中，會(huì)影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益需求的有( )。

　　A.投資者的年齡或投資周期

　　B.投資者的資產(chǎn)負(fù)債狀況

　　C.投資者的財(cái)務(wù)變動(dòng)狀況與趨勢(shì)

　　D.投資者的財(cái)富凈值

　　E.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　ABCDE

　　3.下列因素中，可能影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的有( )。

　　A.國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

　　B.國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況與發(fā)展動(dòng)向

　　C.通貨膨脹、利率變化

　　D.經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)

　　E.監(jiān)管

　　ABCDE

　　4.一般情況下，資產(chǎn)配置的過程包括( )。

　　A.明確投資目標(biāo)和限制因素

　　B.明確資本市場(chǎng)的期望值

　　C確定有效資產(chǎn)組合的邊界

　　D.尋找最佳的資產(chǎn)組合

　　E.明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)

　　ABCDE

　　5.運(yùn)用情景分析法進(jìn)行預(yù)測(cè)的基本步驟包括( )。

　　A.分析目前與未來(lái)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，確認(rèn)情景

　　B.預(yù)測(cè)在各種情景下，各類資產(chǎn)可能的收益與風(fēng)險(xiǎn)，以及各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性

　　C.確定各情景發(fā)生的概率

　　D.以情景的發(fā)生概率為權(quán)重，通過加權(quán)平均的方法估計(jì)各類資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)

　　E.采取經(jīng)濟(jì)、政治手段干預(yù)或調(diào)整可能出現(xiàn)的情景

　　ABCD

　　6.按照范圍不同，資產(chǎn)配置可分為( )。

　　A.全球資產(chǎn)配置

　　B.股票債券資產(chǎn)配置

　　C.行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配置

　　D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置

　　E.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置

　　ABC

　　7.按時(shí)間跨度和風(fēng)格類別不同，資產(chǎn)配置可分為( )。

　　A.全球資產(chǎn)配置

　　B.行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配置

　　C.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置 D.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置

　　E.資產(chǎn)混合配置

　　CDE

　　8.對(duì)買人并持有策略關(guān)于市場(chǎng)變動(dòng)的行動(dòng)方向描述錯(cuò)誤的是( )。

　　A.下降時(shí)買人

　　B.上升時(shí)買人

　　C.下降時(shí)賣出

　　D.上升時(shí)賣出

　　E.不行動(dòng)

　　ABCD

　　9.恒定混合策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是( )。

　　A.下降時(shí)買人

　　B.下降時(shí)賣出

　　C.上升時(shí)買人

　　D.上升時(shí)賣出

　　E.不行動(dòng)

　　AD

　　10.關(guān)于投資組合保險(xiǎn)策略，下列說(shuō)法中正確的有( )。

　　A.假定投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力將隨著投資組合價(jià)值的提高而上升

　　B.假定各類資產(chǎn)收益率不發(fā)生大的變化

　　C.假定資產(chǎn)的收益情況和投資者偏好沒有大的改變

　　D.當(dāng)投資組合價(jià)值因風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率的提高而上升時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資比例也隨之提高

　　E.當(dāng)投資組合價(jià)值因風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率的提高而上升時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資比例下降

　　ABD

　　11.投資組合保險(xiǎn)策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是( )。

　　A.下降時(shí)買人

　　B.下降時(shí)賣出

　　C.上升時(shí)買人

　　D.上升時(shí)賣出

　　E.不行動(dòng)

　　BC