三、金融風(fēng)險管理的國際規(guī)則“巴塞爾新資本協(xié)議”(掌握)

　　1、巴塞爾新資本協(xié)議的目標(biāo)：五大目標(biāo)

　　(1)將資本充足率與風(fēng)險緊密結(jié)合起來

　　(2)強調(diào)銀行內(nèi)部風(fēng)險評估，并在此基礎(chǔ)上促進(jìn)各國銀行公平競爭

　　(3)激勵銀行提高風(fēng)險計量與管理水平

　　(4)資本能敏感地反映銀行頭寸和業(yè)務(wù)風(fēng)險度

　　(5)本協(xié)議重點在國際活躍銀行，基本原則適用于所有銀行

　　2、三大支柱

　　(1)資本充足率

　　提出計量信用風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法

　　計量市場風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

　　計量操作風(fēng)險的基本指標(biāo)法、內(nèi)部測量法和標(biāo)準(zhǔn)法

　　(2)監(jiān)管方式與監(jiān)管重點

　　各國監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)：全面監(jiān)管銀行資本充足狀況;培育銀行內(nèi)部信用評估體系;加快制度化進(jìn)程

　　監(jiān)管方法：現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查并用

　　(3)市場約束

　　四、我國金融風(fēng)險管理

　　(一)我國金融風(fēng)險管理的演進(jìn)與階段性特征(大綱不作要求)

　　(二)我國金融風(fēng)險管理的主要舉措(掌握)

　　1、信用風(fēng)險管理

　　貸款五級分類;綜合授信制度;貸前、貸中和貸后管理的信用風(fēng)險管理流程;審貸分離的內(nèi)控機制;對國有不良資產(chǎn)進(jìn)行剝離和集中處置。

　　2、市場風(fēng)險管理

　　加強對匯率風(fēng)險和投資風(fēng)險的管理;推出遠(yuǎn)期外匯交易、掉期和互換交易，正在準(zhǔn)備推出期貨交易;并對市場風(fēng)險敞口提出指標(biāo)、比例管理要求

　　3、操作風(fēng)險管理

　　集中推出系統(tǒng)的內(nèi)部控制措施

　　4、其他風(fēng)險管理

　　推出了合規(guī)風(fēng)險的管理要求，會更加關(guān)注國家風(fēng)險管理