808實(shí)變函數(shù)與數(shù)理統(tǒng)計

　　一、實(shí)變函數(shù)部分

　　1、集合與實(shí)數(shù)集

　　2、Lebesgue 測度

　　3、可測函數(shù)

　　4、Lebesgue 積分

　　5、微分與積分

　　6、 p

　　L 空間

　　二、數(shù)理統(tǒng)計部分

　　1、統(tǒng)計量：總體、樣本和統(tǒng)計量的概念，數(shù)據(jù)整理的初步：直方圖和箱線圖

　　常見的統(tǒng)計量，如樣本矩(中心矩、原點(diǎn)矩) 、次序統(tǒng)計量;

　　常見的抽樣分布：正態(tài)分布、卡方分布、t-分布、F-分布。

　　2、參數(shù)估計：點(diǎn)估計法，包括矩估計法和最大似然估計法;

　　評價估計量的標(biāo)準(zhǔn)：無偏性、有效性和相合性;

　　區(qū)間估計(置信區(qū)間)的方法，尤其是正態(tài)總體均值、方差以及 0-1 分布參數(shù)的區(qū)間估

　　計;大樣本下總體參數(shù)的置信區(qū)間。

　　3、假設(shè)檢驗：正態(tài)總體下單參數(shù)的假設(shè)檢驗、兩正態(tài)總體均值之差和方差之比的假設(shè)

　　檢驗;置信區(qū)間和假設(shè)檢驗之間的關(guān)系;

　　假設(shè)檢驗的 p 值方法。 23

　　4、單因素方差分析：基本思想和方法;

　　5、回歸分析： 經(jīng)典一元線性回歸模型的假設(shè)、回歸系數(shù)的含義、其最小二乘和最大似

　　然估計、回歸方程的顯著性檢驗;

　　可化為線性的非線性回歸模型。

　　809 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)

　　一、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)

　　(一)直接生產(chǎn)過程

　　1、商品與貨幣

　　2、資本和剩余價值

　　3、資本積累

　　(二)流通過程

　　1、資本循環(huán)與周轉(zhuǎn)

　　2、社會總資本再生產(chǎn)和流通

　　(三)生產(chǎn)的總過程

　　1、職能資本與平均利潤

　　2、生息資本與利息

　　3、壟斷資本和壟斷利潤

　　4、土地所有權(quán)和地租

　　二、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)

　　1、個人決策行為(要素供給，產(chǎn)品需求，預(yù)算線-無差異曲線分析)

　　2、企業(yè)決策行為(生產(chǎn)函數(shù)，成本，收益，利潤)

　　3、單個市場(市場供求，市場效率，局部均衡與一般均衡)

　　4、總體市場(國民收入核算及其決定，國民收入的變動，商品市場、貨幣市場和勞動

　　市場，經(jīng)濟(jì)周期，失業(yè)，經(jīng)濟(jì)增長)

　　810 金融學(xué)基礎(chǔ)

　　“金融學(xué)基礎(chǔ)”分經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)) 、宏觀金融(國際金融與貨幣銀行學(xué)) 、

　　微觀金融(投資學(xué)與公司金融)三部分，各部分各占比 1/3 。

　　微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)部分：

　　一、消費(fèi)者行為：預(yù)算約束、消費(fèi)者偏好與效用函數(shù)、消費(fèi)者最優(yōu)選擇、需求、斯勒茨基方

　　程、消費(fèi)者剩余

　　二、不確定性：期望(預(yù)期)效用函數(shù)、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險性資產(chǎn)

　　三、生產(chǎn)者行為：技術(shù)、成本最小化、成本曲線、利潤最大化、企業(yè)供給

　　四、競爭性市場：市場需求、行業(yè)供給、短期均衡、長期均衡、經(jīng)濟(jì)租金、競爭性市場中的

　　稅收與稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁

　　五、不完全競爭市場：壟斷定價、價格歧視、自然壟斷、寡頭產(chǎn)量競爭、產(chǎn)量合謀、產(chǎn)量領(lǐng)

　　導(dǎo)者模型、價格領(lǐng)導(dǎo)者模型

　　六、博弈論基礎(chǔ)：支付矩陣、納什均衡、混合策略納什均衡

　　七、一般均衡：交換經(jīng)濟(jì)均衡、帕累托有效、均衡與效率(福利經(jīng)濟(jì)學(xué)第一定理和福利經(jīng)濟(jì)

　　學(xué)第二定理)

　　八、外部性與公共品

　　宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)部分：

　　一、國民收入核算與國民收入恒等式 24

　　二、IS-LM 模型

　　1、收入與支出;2、IS-LM 模型;3、IS-LM 模型中的財政、貨幣政策;4、開放經(jīng)濟(jì)下 IS-LM

　　模型政策效應(yīng)分析

　　三、總供給與總需求

　　1、總供給與總需求;2、失業(yè)與通貨膨脹

　　四、經(jīng)濟(jì)增長

　　1、新古典經(jīng)濟(jì)增長模型;2、內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長模型

　　五、消費(fèi)

　　1、持久性收入消費(fèi)理論

　　2、不確定條件下的消費(fèi)行為

　　六、投資

　　1、基本投資理論;2、投資的 Q 理論

　　七、經(jīng)濟(jì)周期

　　1、價格錯覺模型;2、實(shí)際經(jīng)濟(jì)周期模型;3、粘性價格模型

　　八、宏觀經(jīng)濟(jì)政策爭論

　　1、積極與消極政策;2、政策時滯與政策效應(yīng);3、規(guī)則與相機(jī)抉擇

　　國際金融部分：

　　一、國際收支及宏觀經(jīng)濟(jì)均衡

　　1、國際收支的概念、國際收支平衡表的內(nèi)容、各種國際收支理論

　　2、國際收支分析方法、國際收支性質(zhì)上的不平衡及其成因、國際收支的自動調(diào)節(jié)機(jī)制

　　3、國際收支的彈性論、吸收論、乘數(shù)論和貨幣論

　　4、國際收支失衡的政策調(diào)節(jié)方法及其效能

　　5、開放經(jīng)濟(jì)條件下的內(nèi)部與外部均衡、米德沖突、丁伯根法則和政策分配原則、斯旺模型

　　和蒙代爾模型

　　6、中國的國際收支

　　二、外匯、匯率及匯率制度

　　1、外匯的概念及貨幣的可兌換性、匯率的標(biāo)價方法及貨幣的升值與貶值、匯率種類、外匯

　　風(fēng)險、外匯市場的概念、主要的外匯交易

　　2、匯率的決定基礎(chǔ)、各種匯率決定理論、各種外匯交易和外匯風(fēng)險防范方法

　　3、影響匯率變動的主要因素、匯率變動對經(jīng)濟(jì)的影響、購買力平價論、利率平價論、貨幣

　　論(靈活價格貨幣模型和粘性價格貨幣模型) 、資產(chǎn)組合論

　　4、固定匯率、浮動匯率及中間匯率制度

　　5、最優(yōu)貨幣區(qū)理論、蒙代爾-弗萊明模型、三元難題、外匯干預(yù)

　　6、中國的匯率制度

　　三、國際儲備和國際貨幣體系

　　1、 國際儲備的內(nèi)涵、國際清償力、國際儲備的規(guī)模與結(jié)構(gòu)管理

　　2、多種貨幣儲備體系的成因和特點(diǎn)

　　3、國際金本位制度和儲備貨幣本位制度的運(yùn)作機(jī)制、布雷頓森林體系的建立及其崩潰、買

　　加體系的成因、歐元區(qū)的形成和發(fā)展

　　4、中國的國際儲備管理和人民幣國際化

　　四、國際金融市場、國際資本流動和貨幣危機(jī)

　　1、國際金融市場的概念、構(gòu)成、發(fā)展過程

　　2、國際資本市場的涵義和優(yōu)勢

　　3、國際貨幣市場以及歐洲貨幣市場的特點(diǎn)、經(jīng)營活動、優(yōu)劣及其影響 25

　　4、國際資本流動的主要類型和動因、國際中長期資本流動和國際短期資本流動的形式和特

　　點(diǎn)

　　5、貨幣危機(jī)的基本概念及其成因、三代貨幣危機(jī)模型的基本機(jī)理和經(jīng)濟(jì)影響

　　貨幣銀行學(xué)部分：

　　一、貨幣、信用與利息

　　1、貨幣與貨幣制度：貨幣的起源和發(fā)展、貨幣的職能、貨幣制度、貨幣的層次

　　2、信用：信用的產(chǎn)生與發(fā)展、現(xiàn)代信用的基本形式、各種主要的信用工具、信用的作用

　　3、利息與利率：利息本質(zhì)的理論、利率的種類、利率的作用、利率的決定、利率的結(jié)構(gòu)

　　二、金融市場

　　1、直接融資與間接融資、金融市場的功能、金融市場的分類、金融創(chuàng)新

　　2、貨幣市場：特征、主要工具

　　3、資本市場：特征、主要工具

　　4、其他金融市場與工具：金融衍生產(chǎn)品及市場、外匯市場、黃金市場

　　三、金融機(jī)構(gòu)體系

　　1、商業(yè)銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營管理、巴塞爾協(xié)議

　　2、投資銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、分業(yè)經(jīng)營與混業(yè)經(jīng)營

　　3、其他金融機(jī)構(gòu)：存款型、契約型、投資型、政策型

　　4、中央銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、性質(zhì)與地位、職能與作用

　　5、金融危機(jī)與金融監(jiān)管：金融危機(jī)的原因與表現(xiàn)、金融監(jiān)管的必要性與主要措施

　　四、貨幣理論與政策

　　1、貨幣供給：商業(yè)銀行存款創(chuàng)造、基礎(chǔ)貨幣、貨幣乘數(shù)、喬頓模型、內(nèi)生性與外生性

　　2、貨幣需求：影響貨幣需求的因素、傳統(tǒng)貨幣數(shù)量說、流動性偏好理論及其發(fā)展、現(xiàn)代貨

　　幣數(shù)量說

　　3、貨幣政策：貨幣政策工具、貨幣政策中間目標(biāo)、貨幣政策最終目標(biāo) 、 菲利普斯曲線 、

　　單一規(guī)則與相機(jī)抉擇 、 貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制

　　4、通貨膨脹與通貨緊縮：通貨膨脹的度量、成因與治理、通貨緊縮

　　5、金融與經(jīng)濟(jì)發(fā)展：金融抑制、金融發(fā)展

　　投資學(xué)部分：

　　一、證券市場和證券投資的收益與風(fēng)險

　　1、基本概念、證券市場的要素及運(yùn)行

　　(1)證券、投資、金融市場、各類金融工具的概念、特點(diǎn)與分類

　　(2)證券市場主體、證券市場中介

　　(3)證券發(fā)行與交易的方式和運(yùn)行規(guī)則

　　2、證券投資收益和風(fēng)險

　　(1)證券投資收益和風(fēng)險的種類

　　(2)各種收益率的計算

　　(3)投資風(fēng)險的衡量

　　二、證券投資組合管理

　　1、多樣化與組合構(gòu)成

　　(1)有效集及無差異曲線

　　(2)最佳資產(chǎn)組合的選擇和投資分散化

　　2、有效市場與資本資產(chǎn)定價模型

　　(1)有效市場理論

　　(2)資本資產(chǎn)定價模型 26

　　3、因素模型與套利定價理論

　　(1)因素模型

　　(2)套利定價理論

　　4、資產(chǎn)配置

　　三、投資工具分析和投資業(yè)績評估

　　1、股票、債券和證券投資基金

　　(1)股票定價模型與股票投資分析

　　(2)債券定價分析與債券組合管理

　　(3)證券投資基金的運(yùn)作與管理

　　2、期權(quán)和期貨

　　(1)期權(quán)和期貨的原理、功能及品種

　　(2)期權(quán)定價模型與期貨價格決定

　　(3)期權(quán)和期貨的交易機(jī)制、交易策略

　　3、投資績效評估

　　公司金融部分：

　　一、公司概論與資本預(yù)算

　　1、公司概論：

　　公司制企業(yè)、公司治理、公司目標(biāo)、凈營運(yùn)資本、財務(wù)現(xiàn)金流量、杜邦分析

　　2、 資本預(yù)算 ：

　　凈現(xiàn)值、年金、永續(xù)年金、永續(xù)增長年金、增長年金、股利折現(xiàn)模型 、股利增長模型、二

　　階段股利模型、NPVGO 模型、投資回收期、內(nèi)部報酬率、盈利指數(shù)、約當(dāng)成本法

　　3、風(fēng)險分析與資本預(yù)算：

　　決策樹、敏感性分析、情景分析、盈虧平衡分析、實(shí)物期權(quán)

　　二、資本結(jié)構(gòu)與股利政策

　　1、資本結(jié)構(gòu)：

　　MM 定理 1、MM 定理 2、有稅收的 MM 定理、財務(wù)困境成本、權(quán)衡理論、優(yōu)序融資理

　　論、自由現(xiàn)金流量假說

　　2、杠桿企業(yè)的估值：

　　財務(wù)杠桿、經(jīng)營杠桿、加權(quán)平均資本成本、 APV 估值模型、 FTE 估值模型、 WACC 估

　　值模型

　　3、股利政策：

　　股利支付方式、股利政策類型、股利無關(guān)理論、股票回購

　　4、長期融資：

　　IPO 折價之謎、私募股權(quán)資本、長期負(fù)債發(fā)行 、可轉(zhuǎn)換債券、認(rèn)股權(quán)證、銀團(tuán)貸款、融資

　　租賃、經(jīng)營租賃、

　　三、短期財務(wù)規(guī)劃、現(xiàn)金管理與信用管理

　　1、短期財務(wù)規(guī)劃：

　　經(jīng)營周期、現(xiàn)金周期、存貨周轉(zhuǎn)期、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期、可持續(xù)的增長率

　　2、現(xiàn)金管理與信用管理 ：

　　鮑莫爾模型、最優(yōu)信用政策、平均收款期

　　四、企業(yè)并購、破產(chǎn)與重組收購兼并

　　協(xié)同效應(yīng)、購買法、和解與破產(chǎn)、破產(chǎn)概率的 Z 值模型

　　五、跨國公司金融

　　1、國際公司資本成本與結(jié)構(gòu) 27

　　分割市場下的權(quán)益資本成本、一體化市場下的權(quán)益資本成本、匯率變化對債務(wù)成本的影響、

　　國際公司資本結(jié)構(gòu)影響因素、國際公司資本預(yù)算

　　2、國際稅收環(huán)境與跨國經(jīng)營

　　稅收管轄權(quán)、稅收遞延與抵扣、國際避稅策略、轉(zhuǎn)移定價

　　3、國際證券組合投資

　　國際證券組合投資渠道、本國偏好之謎

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