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　　一、單項選擇題

　　1、下列關(guān)于投資組合的說法中，錯誤的是()。

　　A、有效投資組合的期望收益與風(fēng)險之間的關(guān)系，既可以用資本市場線描述，也可以用證券市場線描述

　　B、用證券市場線描述投資組合(無論是否有效地分散風(fēng)險)的期望收益與風(fēng)險之間的關(guān)系的前提條件是市場處于均衡狀態(tài)

　　C、當(dāng)投資組合只有兩種證券時，該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差等于這兩種證券收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值

　　D、當(dāng)投資組合包含所有證券時，該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差

　　2、A債券每半年付息一次、報價利率為8%，B債券每季度付息一次，如果想讓B債券在經(jīng)濟上與A債券等效，B債券的報價利率應(yīng)為()。

　　A、8%

　　B、7.92%

　　C、8.16%

　　D、6.78%

　　3、已知風(fēng)險組合M的預(yù)期報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和20%，無風(fēng)險報酬率為8%，假設(shè)某投資者除自有資金外還可以按無風(fēng)險利率取得20%的資金，并將其投資于風(fēng)險組合M.則投資組合的總預(yù)期報酬率和總標(biāo)準(zhǔn)差分別為()。

　　A、16.4%和24%

　　B、13.6%和16%

　　C、16.75%和12.5%

　　D、13.65%和25%

　　4、某公司從本年度起每年年初存入銀行一筆固定金額的款項，若按復(fù)利計息，用最簡便算法計算第n年年末可以從銀行取出的本利和，則應(yīng)選用的時間價值系數(shù)是()。

　　A、復(fù)利終值系數(shù)

　　B、復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)

　　C、普通年金終值系數(shù)

　　D、普通年金現(xiàn)值系數(shù)

　　5、下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，不正確的是()。

　　A、如果協(xié)方差大于0，則相關(guān)系數(shù)一定大于0

　　B、相關(guān)系數(shù)為1時，表示一種證券報酬率的增長總是等于另一種證券報酬率的增長

　　C、如果相關(guān)系數(shù)為0，則表示不相關(guān)，但并不表示組合不能分散任何風(fēng)險

　　D、證券與其自身的協(xié)方差就是其方差

　　6、下列說法不正確的是()。

　　A、通常必然發(fā)生的事件概率為1，不可能發(fā)生的事件概率為0

　　B、離散型分布是指隨機變量只取有限個值，并且對于這些值有確定的概率

　　C、預(yù)期值反映隨機變量取值的平均化

　　D、標(biāo)準(zhǔn)差是用來表示隨機變量與期望值之間離散程度的一個量，它是離差平方的平均數(shù)

　　7、某只股票要求的收益率為15%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%，與市場投資組合收益率的相關(guān)系數(shù)是0.2，市場投資組合要求的收益率是14%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%，假設(shè)處于市場均衡狀態(tài)，則市場風(fēng)險溢價和該股票的貝塔系數(shù)分別為()。

　　A、4%;1.25

　　B、5%;1.75

　　C、4.25%;1.45

　　D、5.25%;1.55

　　8、企業(yè)打算在未來三年每年年初存入2000元，年利率2%，單利計息，則在第三年年末存款的終值是()元。

　　A、6120.8

　　B、6243.2

　　C、6240

　　D、6606.6

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