風險管理考試輔導習題集同步練習參考答案

第一章風險管理基礎(chǔ)

　　一、單項選擇題

　　1.D【解析】 按損失結(jié)果可以將風險分為純粹風險和投機風險;按是否能夠量化可以將風險分為量化風險和不可量化風險。

　　2.B【解析】 此題是對概念的考查。經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應持有的資本金。

　　3.B【解析】 根據(jù)多樣化投資分散風險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人。

　　4.A【解析】 承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。

　　5.D【解析】 全面風險管理體系有三個維度，第一維是企業(yè)的目標，第二維是全面風險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。

　　6.B【解析】 按風險事故可以將風險劃分經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險，投機風險是按損失結(jié)果進行的劃分。

　　7.B【解析】 對于市場風險，商業(yè)銀行可以采用標準法或內(nèi)部模型法。

　　8.C【解析】 本題主要考查對風險對沖的理解。

　　9.C【解析】 20世紀70年代，單一的負債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產(chǎn)負債風險管理理論應運而生。

　　10.B【解析】 《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風險管理由以前的單純的信貸風險管理模式轉(zhuǎn)向全面風險管理模式。

　　11.C【解析】 本題考查的是自我對沖的含義。

　　12.B【解析】 操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利，商業(yè)銀行之所以承擔它是因為其不可避免，對它的的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低。

　　13.B【解析】 損失是一個事后概念，而風險卻是一個明確的事前概念。

　　14.C【解析】 按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八類。

　　15.D【解析】 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)。

　　16.A【解析】 本題考核的是操作風險的定義。

　　17.B【解析】 本題考查的是國家風險中的社會風險的概念。

　　18.D【解析】 本題考查的是風險轉(zhuǎn)移的概念。

　　19.A【解析】 市場信心是影響高負債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失將直接導致商業(yè)銀行危機甚至市場崩潰。

　　20.C【解析】 附屬資本又稱二級資本，包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務工具等。

　　二、多項選擇題

　　1.ACDE【解析】 核心資本又稱為一級資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備。

　　2.ABDE【解析】 C違約風險是信用風險。

　　3.ABC【解析】 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有三條，既要盈利，又要保證安全，具有良好的流動性。

　　4.BC【解析】 風險規(guī)避策略的實施成本主要在于風險分析和經(jīng)濟資本配置方面的支出。

　　5.ABCDE【解析】 資本的作用有五個方面，以上五點都是。

　　6.ABC【解析】 對于市場風險，商業(yè)銀行可以采用標準法或內(nèi)部模型法，對信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標準法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法。

　　7.ABCD【解析】 E是對聲譽風險的一種闡述。

　　8.ACDE【解析】 全面風險管理要素包括8個方面：內(nèi)部環(huán)境、目標設定、事件識別、風險評估、風險反映、控制活動、信息和交流、監(jiān)控。

　　9.CE【解析】 缺口分析和久期分析成為資產(chǎn)負債風險管理的重要手段。

　　10.DE【解析】 本題考查的是風險轉(zhuǎn)移的分類，分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。

　　11.BDE【解析】 國家風險可分為政治風險、經(jīng)濟風險和社會風險三類。

　　12.ABCD【解析】 政治風險包括政權(quán)風險、政局風險、政策風險和對外關(guān)系風險等多個方面。

　　13.AC【解析】 經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面。

　　14.CD【解析】 按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。

　　15.ABCDE【解析】 以上是關(guān)于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的闡述，說法是正確的。

　　三、判斷題

　　1.B【解析】 久期缺口是用來橫量市場風險指標的。

　　2.A【解析】 對商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。

　　3.B【解析】 經(jīng)濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本，商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多;反之則要求的經(jīng)濟資本就少。

　　4.B【解析】 風險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償。

　　5.B【解析】 本題考查對戰(zhàn)略風險的理解，與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險也是一個多維的風險空間和體系。

　　6.A【解析】 因為幾乎所有風險都可能影響商業(yè)銀行的聲譽。

　　7.B【解析】 信用風險在很大程度上由個案因素所決定，觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。

　　8.B【解析】 均勻分布的分布函數(shù)是一條斜線。

　　9.B【解析】 方差越大，隨機變量取值的范圍越大，其不確定性程度增加。

　　10.A【解析】 這句話的表述是正確的。

　　11.B【解析】 經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預期損失和以經(jīng)濟資本計量的非預期損失調(diào)整后的收益率。