二、多項選擇題

　　1. 形成操作風(fēng)險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。下列引發(fā)操作風(fēng)險的因素中，哪些屬于人員因素?( )

　　A.內(nèi)部欺詐 B.知識/技能匱乏

　　C.核心雇員流失 D.外部欺詐/盜竊

　　E.違反用工法

　　2. 在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù)/會計錯誤的主要原因是：( )

　　A.會計制度不完善 B.管理流程不清晰

　　C.財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷 D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

　　E.交易定價錯誤

　　3. 巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟資本計算方法有( )

　　A、統(tǒng)計修正法 B、基本指標(biāo)法

　　C、標(biāo)準法 D、風(fēng)險預(yù)測法

　　E、高級計量法

　　4. 在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括( )

　　A、負責(zé)制定操作風(fēng)險管理的政策及相關(guān)文件

　　B、確保本行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理崗位員工的稱職以及風(fēng)險監(jiān)控

　　C、具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟

　　D、指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況

　　E、為操作風(fēng)險管理開發(fā)響應(yīng)的技術(shù)和方法

　　5. 在風(fēng)險評估時，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：( )

　　A、損失的影響程度

　　B、總損失數(shù)額信息

　　C、損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生單位的信息

　　D、總損失中收回部分信息

　　E、損失時間發(fā)生的主要原因的描述信息

　　6. 操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個當(dāng)面來進行識別。從內(nèi)部因素來看，包括( )引起的操作風(fēng)險。

　　A、人員 B、流程

　　C、系統(tǒng) D、組織結(jié)構(gòu)

　　E、經(jīng)營場所安全性

　　7. 為量化操作風(fēng)險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運用VaR技術(shù)對操作風(fēng)險進行計量。該方法包括哪些步驟?( )

　　A、定義操作風(fēng)險并分類

　　B、文件證明和收集數(shù)據(jù)

　　C、建立模型

　　D、重新進行數(shù)據(jù)收集

　　E、確定模型并實施

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