三、判斷題

　　1. 無(wú)論操作人員故意與否，頭寸計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的情況都屬于內(nèi)部欺詐引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　2. 用基本指標(biāo)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)配置資本時(shí)，如果某年的總收入為負(fù)值或0，分子分母中都不能包含該年的數(shù)據(jù)。( )

　　3. 操作風(fēng)險(xiǎn)也需要一定的成本，商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案時(shí)必須考慮風(fēng)險(xiǎn)管理的成本。( )

　　4. 可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來(lái)解決銀行評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過(guò)少而導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果失真的問(wèn)題。( )

　　5. 操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的動(dòng)態(tài)性是指實(shí)行實(shí)時(shí)管理，對(duì)損失數(shù)據(jù)的收集要實(shí)時(shí)進(jìn)行，對(duì)以前的信息就無(wú)需更新了。( )

　　6. 使用高級(jí)計(jì)量法需得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)，商業(yè)銀行采用了高級(jí)計(jì)量法，也可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。( )

　　7. 巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)，包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)要求等。( )

　　8. 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程和計(jì)量系統(tǒng)不需要定期接受內(nèi)部和/或外部審計(jì)師的審計(jì)。( )

　　9. 任何操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的操作風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類數(shù)據(jù)。( )

　　10. 對(duì)于已反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低監(jiān)管資本時(shí)將其視為信用風(fēng)險(xiǎn)損失，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。

　　11. 保險(xiǎn)是彌補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的重要方式，因此銀行無(wú)需對(duì)已有保險(xiǎn)的項(xiàng)目再進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理。( )

　　12. 提交給管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常有風(fēng)險(xiǎn)圖和風(fēng)險(xiǎn)表兩種展示方式，兩者沒(méi)有優(yōu)劣之分，關(guān)鍵在于高級(jí)管理層的偏好。( )

　　13. 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程和計(jì)量系統(tǒng)必須定期接受內(nèi)部和/或外部審計(jì)師的審計(jì)，這些審計(jì)必須涵蓋業(yè)務(wù)部門的活動(dòng)和操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位情況。( )

　　14. 對(duì)于已反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低監(jiān)管資本時(shí)將其視為信用風(fēng)險(xiǎn)損失，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本。( )

　　15. 內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)銀行遵守法規(guī)情況以及董事會(huì)、高級(jí)管理層履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督，并通過(guò)審計(jì)等手段對(duì)本行的經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督。( )

　　16. 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法包括流程圖、自我評(píng)估法和損失事件數(shù)據(jù)方法等。其中，運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的流程圖被稱為操作管理的三大基礎(chǔ)管理工具之一。( )

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