多項選擇題

　　91. A,B,C,D,E

　　92. A,B,C

　　系統(tǒng)解析： ABC「解析」風險監(jiān)管是重點關注銀行的業(yè)務風險、內(nèi)部控制和風險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

　　93. A,B,D,E

　　系統(tǒng)解析： 【正確答案】：ABDE

　　【答案解析】：參見教材P10

　　94. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 操作風險管理信息系統(tǒng)主要用于建立損失數(shù)據(jù)庫、操作風險識別和評估、風險指標監(jiān)測與報告、風險管理輔助決策和建立資本模型方面。

　　95. A,C,D

　　96. A,B,E

　　系統(tǒng)解析： A，B，E

　　[答案解析]信用價差增加表明貸款信用狀況惡化。

　　97. A,C

　　系統(tǒng)解析：

　　98. A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析： ABCD「解析」識記商業(yè)銀行風險的特征。

　　99. A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析： 巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出了以下技術要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個營業(yè)日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

　　100. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 本題考查的是商業(yè)銀行的市場風險管理部門應當履行的風險管理職責。

　　101. A,B,D,E

　　102. C,E

　　系統(tǒng)解析： 題目中所說的是可疑類貸款，同時它又屬于不良貸款。歸納記憶各種貸款特征：關注類，有不利因素;次級類，一定損失;可疑類，較大損失;損失類，無法挽回。

　　103. A,B,E

　　系統(tǒng)解析： ABE「解析」違約風險不僅僅針對企業(yè)，也針對個人，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。

　　104. A,D

　　系統(tǒng)解析： A，D

　　[答案解析]B項是對客戶的信用風險進行評估，不是預測收益;C項對個人而言，意義不大。

　　105. A,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 違約風險暴露包括已使用的授信余額、應收未收利息、未使用授信額度的預期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關費用等。

　　106. A,B,C,E

　　107. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程。對貸款額度進行調整，調整貸款利率，調整控制方法，重新組織貸款產(chǎn)品，調整期限。這都是貸款重組的方法。

　　108. B,C,E

　　109. A,B,C,D,E

　　110. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析：

　　111. A,B,C,D,E

　　112. A,B,C,E

　　113. A,C,D

　　114. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析：ABCDE「解析」識記并理解。

　　115. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 全面風險管理模式就這五種理念和方法，有統(tǒng)一的表達格式。

　　116. B,E

　　系統(tǒng)解析：行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風險越小;行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標;行業(yè)資本積累率越高說明發(fā)展?jié)摿υ胶�。故選BE。

　　117. B,C,E

　　118. C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 遠期合約的交易時間都是事先約定的，不是在未來不確定的時間。期貨合約的價格也是事先約定的。

　　119. A,B,C

　　120. A,B,D

　　系統(tǒng)解析： 資產(chǎn)負債風險管理的手段有通過匹配資產(chǎn)負債期限結構、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制缺口分析、久期分析、敏感性分析，歐式期權定價模型等。故選ABD。

　　121. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： A，B，C，D，E

　　[答案解析]以上全部屬于中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質量指標。

　　122. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均存款額間的差異構成了融資缺口，如果缺口為正，商業(yè)銀行可以采取的措施有：向央行再貼現(xiàn)、同業(yè)拆入、證券回購、將非現(xiàn)金資產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、介入貨幣市場融資等。故選ABCDE。

　　123. A,B,E

　　124. A,C,E

　　系統(tǒng)解析： A，C，E

　　[答案解析]對比五個答案，可知B、D錯誤。

　　125. A,C,D

　　系統(tǒng)解析： 【正確答案】：ACD

　　【答案解析】：參見教材P12

　　126. A,C,E

　　系統(tǒng)解析： B項分配股利會導致股票的市場價格下降，從而降低買入期權合約價值;D項縮短到期時間會使股票價格上升的概率降低，使期權合約價值降低。

　　127. A,C

　　系統(tǒng)解析： 利率期貨合約是標準化的合約，其特征有：①合約規(guī)模是固定的;②合約期限的長度是固定的;③合約的到期日是固定的;④合約價格的單位變動價值是固定的;⑤需要保證金，這樣當期貨合約的價格變動時，有時為了保證維持保證金，需要支付非預期的現(xiàn)金流。

　　128. A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析：

　　129. A,B,D,E

　　130. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 【正確答案】：ABCDE

　　【答案解析】：參見教材P11

　　操作風險包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法、實物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

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