多項(xiàng)選擇題

　　91. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 銀行監(jiān)管的必要性原理可概括為以下五個方面：一是公共性質(zhì)論;二是利益沖突論;三是債權(quán)保護(hù)論;四是銀行風(fēng)險(xiǎn)論;五是適度競爭論。故選ABCDE。

　　92. B,C

　　系統(tǒng)解析： 核心存款指標(biāo)就是核心存款與總資產(chǎn)的比率，用貸款總額與總資產(chǎn)比率除以核心存款指標(biāo)，就可以得到貸款總額與核心存款比率。

　　93. A,B,C

　　系統(tǒng)解析： 現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在一個公司內(nèi)的流入和流出。根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量分為三部分：①經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量;②投資活動的現(xiàn)金流量;③融資活動的現(xiàn)金流量。故選ABC。

　　94. A,B,D

　　系統(tǒng)解析： 風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度;表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo);流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)。

　　95. A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析： 略

　　96. A,B,D,E

　　系統(tǒng)解析： 外部評級上升是有利的，不屬于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號。

　　97. B,C,E

　　98. A,B,E

　　99. A,B,C

　　系統(tǒng)解析： A，B，C

　　[答案解析]商業(yè)銀行經(jīng)營的三原則。

　　100. B,C,D

　　系統(tǒng)解析： 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法有歷史違約經(jīng)驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)模型和外部評級映射三種方法。故選BCD。

　　101. A,B,C,D,E

　　102. A,B,D,E

　　系統(tǒng)解析： A，B，D，E

　　[答案解析]評級上升，對商業(yè)銀行有利。

　　103. A,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： ACDE「解析」常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具(前述四種衍生工具的再組合)。

　　104. C,D,E

　　系統(tǒng)解析： C，D，E

　　[答案解析]不可管理的風(fēng)險(xiǎn)只能消極地轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補(bǔ)償。故選CDE.

　　105. A,C,D

　　106. A,B,C,D,E

　　107. A,D,E

　　系統(tǒng)解析： A，D，E

　　[答案解析]B項(xiàng)中是風(fēng)險(xiǎn)對沖的方法，C項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法。

　　108. A,C,E

　　系統(tǒng)解析： 風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施包括：制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包。故選ACE。

　　109. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析規(guī)定，主要包括以下內(nèi)容：①基本情況，本期貸款余額、不良貸款余額及比例以及與上期和年初比較的變化情況;②地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況;③不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況，可分別按現(xiàn)金清收、貸款核銷、以資抵債和其他方式進(jìn)行分析;④新發(fā)放貸款質(zhì)量情況;⑤新發(fā)生不良貸款的內(nèi)、外部原因分析及典型案例，外部原因包括企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉、企業(yè)逃廢銀行債務(wù)、企業(yè)違法違規(guī)、地方政府行政干預(yù)等;內(nèi)部原因包括違反貸款“三查”制度、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定、銀行員工違法等;⑥對不良貸款的變化趨勢進(jìn)行預(yù)測，提出繼續(xù)抓好不良貸款管理或監(jiān)管工作的措施和意見。故選ABCDE。

　　110. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要有行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、競爭對手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和其他外部風(fēng)險(xiǎn)。

　　111. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 本題考查的是商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)滿足的條件。

　　112. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析：

　　113. B,C,D

　　系統(tǒng)解析： B，C，D

　　[答案解析]信用風(fēng)險(xiǎn)模型包括以上三個，考生要注意。

　　114. A,B,C,D

　　115. A,D,E

　　系統(tǒng)解析： ADE「解析」驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗(yàn)、貝葉斯錯誤率(ER)、條件信息熵比率(CIER)、信息值(IV)、Brier得分等。

　　116. A,B,D,E

　　系統(tǒng)解析： A，B，D，E

　　[答案解析]C項(xiàng)中的期限為90天。

　　117. B,C,D,E

　　118. A,B

　　系統(tǒng)解析： AB「解析」商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以防范。

　　119. A,C

　　系統(tǒng)解析： AC「解析」均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失;零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對損失。

　　120. D,E

　　121. A,B,D,E

　　系統(tǒng)解析： 不良不能作為違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)，二者不是一個概念。

　　122. A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析：政治風(fēng)險(xiǎn)包括政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、政局風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和對外關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)等多個方面。

　　123. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析：

　　124. A,B,E

　　系統(tǒng)解析： 內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中發(fā)揮重要作用。

　　125. A,B,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： 貸款定價(jià)的決定因素：貸款定價(jià)=資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本，其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本

　　126. A,C,D,E

　　系統(tǒng)解析： ACDE「解析」監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識別、評價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的指標(biāo)體系、建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系、建立對支付危機(jī)的處置體系、建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)。

　　127. B,D,E

　　系統(tǒng)解析：

　　128. A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析： ABCD「解析」識記并理解。

　　129. A,B,C,D

　　系統(tǒng)解析： 目前比較有代表性的信用衍生產(chǎn)品主要有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)、信用價(jià)差期權(quán)。

　　130. A,B,C,D,E

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