二、多項選擇題.以下各小題所給出的五個選項中.有兩項或兩項以上符合題目的要求。請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題.每題1分。共40分)

　　91、 銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為(　　)。

　　A.公共性質(zhì)論

　　B.利益沖突論

　　C.債券保護論

　　D.銀行風(fēng)險論

　　E.適度競爭論

　　92、 衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(　)換算得到。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款指標(biāo)

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)比率

　　D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

　　E.大額負債依賴度

　　93、 根據(jù)大多數(shù)國家標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量分為(　　)。

　　A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量

　　B.投資活動的現(xiàn)金流量

　　C.融資活動的現(xiàn)金流量

　　D.休閑活動的現(xiàn)金流量

　　E.投機活動的現(xiàn)金流量

　　94、 下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是(　)。

　　A.衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的范圍

　　B.屬于靜態(tài)指標(biāo)

　　C.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　D.包括流動性風(fēng)險指標(biāo)

　　E.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　95、 實際生活中經(jīng)常采用絕對收益對投資收益進行衡量，其特點是(　　)。

　　A.絕對收益是投資成果的直接反映

　　B.絕對收益是最直觀的度量方式

　　C.絕對收益是最直接的度量方式

　　D.絕對收益是很多報表記錄的數(shù)據(jù)

　　E.絕對收益是反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　96、 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有(　)。

　　A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌

　　B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

　　C.商業(yè)銀行的外部評級上升

　　D.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資等

　　E.債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　97、 以下與國家主權(quán)評級的相關(guān)說法，正確的有(　　)。

　　A.國家風(fēng)險指的是一國政府未能履行債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險

　　B.主權(quán)評級涉及政治、經(jīng)濟、文化等多方面的內(nèi)容

　　C.由于國際環(huán)境瞬息萬變，所以國家主權(quán)風(fēng)險分析必須是靜態(tài)的

　　D.國家主權(quán)評級需要非常多的經(jīng)驗判斷

　　E.對于目前的主權(quán)評級而言，需要更多的是技巧而不是方法

　　98、 巴塞爾委員會提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計算經(jīng)濟資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足哪幾個條件?(　　)

　　A.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

　　B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法

　　C.銀行的資本充足率應(yīng)該達到12.5%

　　D.銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利

　　E.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

　　99、 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是(　　)。

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動性

　　D.擴張性

　　E.競爭性。

　　100、 使用內(nèi)部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括(　　)。

　　A.專家判斷法

　　B.歷史違約經(jīng)驗

　　C.統(tǒng)計模型

　　D.外部評級映射

　　E.情景模擬法

　　101、 商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風(fēng)險的有(　)。

　　A. 同業(yè)交易

　　B.貿(mào)易融資

　　C.票據(jù)承兌

　　D.掉期交易

　　E.金融期貨

　　102、 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有(　　)。

　　A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌

　　B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量—亡升且債券的買賣價差擴大

　　C.商業(yè)銀行的外部評級上升

　　D.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　E.債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　103、 常用的信用衍生工具包括(　　)。

　　A.總收益互換

　　B.信用貸款

　　C.信用聯(lián)動票據(jù)

　　D.信用違約互換

　　E.信用價差衍生產(chǎn)品

　　104、 對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的辦法是(　　)。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　E.風(fēng)險補償

　　105、 除流動性比率、指標(biāo)以外，商業(yè)銀行常用的流動風(fēng)險性評估方法還有(　)

　　A.久期分析

　　B.敞口分析

　　C.現(xiàn)金流分析

　　D. 缺口分析

　　E.壓力測試

　　106、 資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。后臺結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險點包括(　　)

　　A.交易結(jié)算不及時或交易清算交割金額有誤

　　B.對交易條款理解不準(zhǔn)確而導(dǎo)致結(jié)算爭議

　　C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位

　　D.因錄入錯誤而錯誤清算資金

　　E.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務(wù)

　　107、 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有(　　)。

　　A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法

　　B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法

　　C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

　　D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

　　E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給子高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?/P>

　　108、 下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制措施中，屬于風(fēng)險緩釋措施的有(　)。

　　A.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

　　B.采用更為有力的內(nèi)部控制措施

　　C.購買保險

　　D.計提風(fēng)險損失準(zhǔn)備

　　E.業(yè)務(wù)外包

　　109、 以下哪些屬于中國銀監(jiān)會的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報告的有關(guān)規(guī)定?(　　)

　　A.不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況

　　B.新發(fā)放貸款質(zhì)量

　　C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

　　D.對不良貸款變化趨勢的預(yù)測

　　E.不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

　　110、 下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險的是(　)。

　　A.行業(yè)風(fēng)險

　　B.競爭對手風(fēng)險

　　C.品牌風(fēng)險

　　D.項目風(fēng)險

　　E.客戶風(fēng)險

　　111、 根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本應(yīng)當(dāng)至少滿足的條件包括(　)。

　　A.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進行風(fēng)險評估，并將評估結(jié)果納入操作風(fēng)險監(jiān)測和控制

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線

　　E.商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實施操作風(fēng)險管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的有效性

　　112、 在風(fēng)險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質(zhì)押品的有(　)。

　　A.黃金

　　B.美元現(xiàn)金

　　C.我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　D.評級為AA的國家發(fā)行的債券

　　E.銀行存單

　　113、 信用風(fēng)險組合模型包括(　　)。

　　A.Credit Monitor

　　B.Credit Metrics

　　C.Credit Portfolio View

　　D.Credit Risk+

　　E.VAR

　　114、 個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有(　)。

　　A. 借款人虛假購房，身份和住址不明

　　B. 開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　C. 以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　D. 開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　E. 經(jīng)濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房

　　115、 驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有(　　)。

　　A.ROC曲線與A值

　　B.二項分布檢驗

　　C.CP模型

　　D.貝葉斯錯誤率

　　E.CAP曲線與AR值

　　116、 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)(　　)發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。

　　A.債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　B.商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

　　D.銀行停止對債務(wù)人貸款計息

　　E.債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　117、 商業(yè)銀行識別風(fēng)險的常用方法包括(　)。

　　A.專家調(diào)查列舉

　　B.制作風(fēng)險清單

　　C.失誤樹分析法

　　D.分解分析法

　　E.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　118、 商業(yè)銀行通常是采用(　　)的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。

　　A.提取損失準(zhǔn)備金

　　B.沖減利潤

　　C.分散

　　D.轉(zhuǎn)移

　　E.規(guī)避

　　119、 下列關(guān)于VaR的說法，正確的是(　　)。

　　A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　E.VaR只用作市場風(fēng)險計量與監(jiān)控

　　120、 風(fēng)險轉(zhuǎn)移分為(　)

　　A.正常轉(zhuǎn)移

　　B. 非正常轉(zhuǎn)移

　　C.安全轉(zhuǎn)移

　　D.保險轉(zhuǎn)移

　　E. 非保險轉(zhuǎn)移

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