三、判斷題.請對以下各項的描述做出判斷.正確的為A，錯誤的為B。(共15題。每題15，共15分)

　　131、 使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專家的情景分析，對專家的評估結(jié)果應(yīng)通過與實際損失的對比，隨時進(jìn)行驗證和重新評估，以確保其合理性。(　　)

　　132、 商業(yè)銀行各種操作風(fēng)險事件之間是孤立的、毫無聯(lián)系的，從而不必對操作風(fēng)險的整體認(rèn)識和把握.(　　)

　　133、 久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的影響越大，對其流動性的影響也越顯著。(　)

　　134、 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋。(　)

　　135、 保險是彌補(bǔ)操作風(fēng)險損失的重要方式，因此銀行無需對已有保險的項目再進(jìn)行操作風(fēng)險的管理。(　　)

　　136、 信用價差增加表明貸款信用狀況轉(zhuǎn)好，減少則表明貸款信用狀況惡化。(　　)

　　137、 缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

　　138、 新巴塞爾協(xié)議對操作風(fēng)險管理提出了基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級衡量法種計算操作風(fēng)險資本金的方法. (　　)

　　139、 損失是一個事后概念，而風(fēng)險是一個事前概念。(　　)

　　140、 一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對期權(quán)賣方有利而對期權(quán)買方不利時執(zhí)行。

　　141、 巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。(　　)

　　142、 流動性比率為流動性資產(chǎn)總額與流動性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于10%。

　　143、 成員單位的連環(huán)擔(dān)保使集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險有所上升。(　)

　　144、 貸款定價所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。(　　)

　　145、 戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長期規(guī)劃，因此必須保持長期固定不變。(　　)

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