題號: 81 本題分數(shù):0.40 分

　　銀行在進行壓力測試時，第一步是( )。

　　A、分析借款人和抵質押品價值在假定條件下可能的變動情況

　　B、

　　根據(jù)分析結果計算借款人違約概率和銀行的違約損失

　　C、設定情景假設

　　D、根據(jù)客戶經理的分析結果匯總估算銀行總體損失

　　標準答案：C

　　題號: 82 本題分數(shù):0.40 分

　　在操作實踐中，預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率，它的計算公式為( )。

　　A、預期損失率=違約概率×

　　B、違約損失率

　　C、預期損失率=違約概率×

　　D、違約風險暴露

　　標準答案：A

　　題號: 83 本題分數(shù):0.40 分

　　某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(1%，1%)、(2%，0)、(3%，2%)、(4%，7%)和(8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為( )。

　　A、0.2

　　B、0.6

　　C、0.8

　　D、0.9

　　標準答案：B

　　題號: 84 本題分數(shù):0.40 分

　　有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是( )。

　　A、內部關聯(lián)交易頻繁

　　B、連環(huán)擔保十分普遍

　　C、系統(tǒng)性風險較高

　　D、風險監(jiān)控難度較小

　　標準答案：D

　　題號: 85 本題分數(shù):0.40 分

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法不包括( )。

　　A、統(tǒng)計模型

　　B、VAR法

　　C、歷史違約經驗

　　D、外部評級映射

　　標準答案：B

　　題號: 86 本題分數(shù):0.40 分

　　根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。

　　A、次級類貸款

　　B、損失類貸款

　　C、關注類貸款

　　D、可疑類貸款

　　標準答案：D

　　題號: 87 本題分數(shù):0.40 分

　　亞洲金融危機、俄羅斯貨幣危機等極端市場狀況對銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風險管理中需要進行()。

　　A、風險計量

　　B、壓力測試

　　C、風險監(jiān)控

　　D、風險分析

　　標準答案：B

　　題號: 88 本題分數(shù):0.40 分

　　違約概率的估計包括兩個層面，一是單一借款人的違約概率，二是()所有借款人的違約概率。

　　A、某一地區(qū)

　　B、某一行業(yè)

　　C、某一組合

　　D、某一信用等級

　　標準答案：D

　　題號: 89 本題分數(shù):0.40 分

　　()是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性。

　　A、不良率

　　B、違約概率

　　C、違約頻率

　　D、不良債項余額在所有債項余額的占比

　　標準答案：B

　　題號: 90 本題分數(shù):0.40 分

　　反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是(　　)。

　　A、不良貸款率

　　B、不良貸款撥備覆蓋率

　　C、預期損失率

　　D、貸款準備充足率

　　標準答案：B

　　題號: 91 本題分數(shù):0.40 分

　　假定目前市場上存在兩種債券，分別為1年期零息國債和1年期信用等級為B的零息債券，前者的收益率為10%;如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%，根據(jù)風險中性定價原理可知后者的違約概率約為8。7%，則后者的票面利率應約為()。

　　A、5%

　　B、10%

　　C、15%

　　D、20%

　　標準答案：C

　　題號: 92 本題分數(shù):0.40 分

　　對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風險暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預期損失為()萬人民幣。

　　A、5

　　B、10

　　C、20

　　D、100

　　標準答案：B

　　題號: 93 本題分數(shù):0.40 分

　　影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )。

　　A、行業(yè)因素

　　B、產品因素

　　C、地區(qū)因素

　　D、宏觀經濟因素

　　標準答案：B

　　題號: 94 本題分數(shù):0.40 分

　　如果一家銀行采用標準法計量信用風險，且對零售業(yè)務采用組合管理，假設其對某居民提供了100萬人民幣的房產抵押貸款，則其該筆業(yè)務的信用風險暴露為()萬人民幣。

　　A、35

　　B、65

　　C、75

　　D、100

　　標準答案：A

　　題號: 95 本題分數(shù):0.40 分

　　從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產品中的信用價差是指( )。

　　A、相對于無風險利率的差額

　　B、兩種對信用敏感的資產之間的信用價差

　　C、相對于無風險利率的比率

　　D、兩種信用資產相對于無風險利率的比值

　　標準答案：A

　　題號: 96 本題分數(shù):0.40 分

　　從國際銀行業(yè)的發(fā)展經歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經歷了( )三個主要發(fā)展階段。

　　A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析

　　B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析

　　C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法

　　D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法

　　標準答案：A

　　題號: 97 本題分數(shù):0.40 分

　　以下各項，符合商業(yè)銀行風險預警程序的順序要求的是()。

　　A、信用信息的收集與傳遞，風險分析，風險處置，后評價

　　B、風險分析，信用信息的收集與傳遞，風險處置，后評價

　　C、風險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風險處置

　　D、信用信息的收集與傳遞，后評價，風險分析，風險處置

　　標準答案：A

　　題號: 98 本題分數(shù):0.79 分

　　( )是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。

　　A、信用風險識別

　　B、信用風險計量

　　C、信用風險監(jiān)控

　　D、信用風險報告

　　標準答案：B

　　題號: 99 本題分數(shù):0.40 分

　　資產組合的信用風險通常應( )單個資產信用風險的加總。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、無關

　　標準答案：B

　　題號: 100 本題分數(shù):0.40 分

　　專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為( )。

　　A、債務人資本實力

　　B、貸款抵押品

　　C、經濟或行業(yè)周期形勢

　　D、信貸專家的主觀性

　　標準答案：D

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