第 1 頁(yè)：一、單選題

第 7 頁(yè)：多選題

第 10 頁(yè)：判斷題

　　題號(hào): 101 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　由于某債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于( )。

　　A、限額管理

　　B、貸款重組

　　C、貸款轉(zhuǎn)讓

　　D、貸款審批

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 102 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　Credit Monitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()。

　　A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論

　　B、默頓期權(quán)定價(jià)理論

　　C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論

　　D、資產(chǎn)組合理論

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 103 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段一般不包括()。

　　A、催收

　　B、重組

　　C、訴訟

　　D、貸款的借新還舊

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號(hào): 104 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　CreditMetrics的核心思想是()。

　　A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響

　　B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征

　　C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果

　　D、債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào): 105 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率’’這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

　　B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)

　　C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號(hào): 106 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

　　A、

　　該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

　　B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)

　　C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號(hào): 107 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的( )。

　　A、最高債務(wù)承受能力

　　B、最低債務(wù)承受能力

　　C、平均債務(wù)承受能力

　　D、以上均不對(duì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào): 108 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，

　　分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。因此，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注( )。

　　A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常

　　B、在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　C、正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款

　　D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來(lái)獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 109 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是( )。

　　A、保證人的資格

　　B、保證人的貸款規(guī)模

　　C、保證的法律責(zé)任

　　D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 110 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配’’中的資本是指( )。

　　A、

　　所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本

　　B、本年度的銀行資本

　　C、所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本

　　D、過(guò)去三年間的銀行資本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào): 111 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　( )是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量

　　C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 112 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在分析企業(yè)償債能力過(guò)程中不常使用的指標(biāo)是( )。

　　A、速動(dòng)比率

　　B、存貨周轉(zhuǎn)率

　　C、資產(chǎn)負(fù)債率

　　D、權(quán)益比率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 113 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　與其他因素相比，對(duì)于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過(guò)貸款組合的方式完全消除的是()。

　　A、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

　　B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、管理層風(fēng)險(xiǎn)

　　D、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào): 114 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來(lái)為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是( )。

　　A、總收益互換

　　B、信用違約互換

　　C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào): 115 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　商業(yè)銀行在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指( )。

　　A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本

　　B、所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本

　　C、本年度的銀行資本

　　D、過(guò)去三年間的銀行資本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào): 116 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　參照國(guó)際最佳實(shí)踐，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)，在拓展客戶期，宜采用()。

　　A、信用局評(píng)分

　　B、申請(qǐng)?jiān)u分

　　C、行為評(píng)分

　　D、Credit Monitor評(píng)分

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào): 117 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系( )。

　　A、完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

　　C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主

　　D、是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的惟一必備條件

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 118 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　“5C"方法屬于( )評(píng)級(jí)方法。

　　A、信用評(píng)分法

　　B、專家判斷法

　　C、模型法

　　D、部分基于模型法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 119 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段不包括( )。

　　A、催收

　　B、重組

　　C、訴訟

　　D、貸款的借新還舊

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號(hào): 120 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過(guò)程中，對(duì)于絕對(duì)差額而言，如果指定證券和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方就( )。

　　A、獲得盈利

　　B、承受一定損失

　　C、不受影響

　　D、以上均不對(duì)

　　題號(hào): 121 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)外部評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，不正確的是()。

　　A、外部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估

　　B、外部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)

　　C、外部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性判斷

　　D、外部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是商業(yè)銀行難以評(píng)價(jià)的中小客戶群

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號(hào): 122 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是()。

　　A、債務(wù)人評(píng)級(jí)

　　B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C、不良貸款評(píng)級(jí)

　　D、貸款評(píng)級(jí)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 123 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于( )。

　　A、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　B、管理風(fēng)險(xiǎn)分析

　　C、還款意愿分析

　　D、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 124 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系()。

　　A、完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

　　C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主

　　D、是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的惟一必備條件

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 125 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　下面關(guān)于非預(yù)期損失的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度

　　B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在

　　C、非預(yù)期損失可通過(guò)提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避

　　D、從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是無(wú)法確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 126 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　用于表示在一定時(shí)間水平、一定的概率下所發(fā)生最大損失的要素是( )。

　　A、VaR

　　B、預(yù)期損失

　　C、情景分析

　　D、歷史模擬

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào): 127 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是( )。

　　A、CreditRisk+

　　B、CreditMonitor

　　C、CreditMetricis

　　D、Credit Portfolio View

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào): 128 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是( )。

　　A、為了發(fā)行證券

　　B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

　　C、為了保證投資者本息的按期支付

　　D、為了購(gòu)買(mǎi)權(quán)益資產(chǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 129 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　( )不屬于債項(xiàng)評(píng)級(jí)的內(nèi)容。

　　A、貸款五級(jí)分類

　　B、貸款12級(jí)分類

　　C、LGD評(píng)級(jí)

　　D、借款人評(píng)級(jí)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號(hào): 130 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是()。

　　A、不良貸款率

　　B、不良貸款撥備覆蓋率

　　C、預(yù)期損失率

　　D、貸款準(zhǔn)備充足率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 131 本題分?jǐn)?shù):0.40 分

　　關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，正確的是( )。

　　A、內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估

　　B、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)

　　C、內(nèi)部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性判斷

　　D、內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

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