第61題 廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，(　　)以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:D解析： 略

　　第62題 商業(yè)銀行在追求和采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，隨著高級(jí)量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會(huì)產(chǎn)生(　　)。

　　A.數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.模型風(fēng)險(xiǎn)

　　C.誤判風(fēng)險(xiǎn)

　　D.缺失風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:B解析： 商業(yè)銀行在追求和采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，隨著高級(jí)量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會(huì)產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)。

　　第63題 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括(　　)。

　　A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C.內(nèi)部管理模式

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　正確答案:C解析： 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式包括資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

　　第64題 以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)經(jīng)營(yíng)困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是(　　)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A解析： 略

　　第65題 巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是(　　)。

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為15個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年

　　D.至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　正確答案:A解析： B選項(xiàng)，持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日。C選項(xiàng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為一年。D選項(xiàng).至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。

　　第66題 ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用于衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是(　　)。

　　A.流動(dòng)資產(chǎn)÷總資產(chǎn)

　　B.流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債

　　C.(流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債)÷總資產(chǎn)

　　D.流動(dòng)負(fù)債÷總資產(chǎn)

　　正確答案:B解析： 【專(zhuān)家點(diǎn)撥】注意區(qū)分與Ahman的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)，在Akman的Z計(jì)分模型中，流動(dòng)性指標(biāo)是(流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債)÷總資產(chǎn)。

　　第67題 (　　)是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

　　正確答案:C解析： 這是外匯敞口分析的定義。

　　第68題 內(nèi)部欺詐是指(　　)。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)

　　B.員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

　　C.商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等。造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

　　正確答案:B解析： 欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個(gè)選項(xiàng)都是造成操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素，只有B項(xiàng)內(nèi)容有欺詐的行為。

　　第69題 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于(　　)活動(dòng)的反饋循環(huán)。

　　A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理

　　B.戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和運(yùn)營(yíng)績(jī)效

　　D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略

　　正確答案:B解析： 在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整依賴于戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的反饋循環(huán)。

　　第70題 對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任的是(　　)。

　　A.股東大會(huì)和董事會(huì)

　　B.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

　　C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

　　D.高級(jí)管理層和內(nèi)部審計(jì)人員

　　正確答案:C解析： 董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任。

　　第71題 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和(　　)下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.置信水平

　　D.持有金額

　　正確答案:C解析： 本題考查風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的概念。

　　第72題 (　　)方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。

　　A.原始損失數(shù)據(jù)

　　B.誘因及對(duì)策

　　C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D.資本金水平

　　正確答案:A解析： 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容大致包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因及對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)部分。因此，A項(xiàng)原始損失數(shù)據(jù)方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。

　　第73題 CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相互獨(dú)立。因此貸款組合的違約率服從(　　)分布。

　　A.均勻

　　B.指數(shù)

　　C.泊松

　　D.正態(tài)

　　正確答案:C解析： CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相互獨(dú)立。因此貸款組合的違約率服從泊松分布。

　　第74題 公允價(jià)值的計(jì)量方式不包括(　　)。

　　A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

　　B.使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格

　　C.歷史成本反映的價(jià)值

　　D.實(shí)際支付價(jià)格

　　正確答案:C解析： C是名義價(jià)值。

　　第75題 (　　)是指商業(yè)銀行能夠隨時(shí)以合理的成本吸收客戶存款或從市場(chǎng)獲得需要的資金。

　　A.資產(chǎn)流動(dòng)性

　　B.負(fù)債流動(dòng)性

　　C.資本流動(dòng)性

　　D.融資流動(dòng)性

　　正確答案:B解析： 這是負(fù)債流動(dòng)性的定義。

　　第76題 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是(　　)。

　　A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是債務(wù)的全部賬面價(jià)值

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A解析： B項(xiàng)對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)于違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大.因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視;與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征;信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。

　　第77題 下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.客戶評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)

　　B.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

　　C.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

　　正確答案:A解析： 對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)是指?jìng)��?xiàng)評(píng)級(jí)，客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)。

　　第78題 在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與檢測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是(　　)。

　　A.名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值

　　C.公允價(jià)值和市值重估

　　D.市值重估和名義價(jià)值

　　正確答案:B解析： 在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與檢測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值。

　　【專(zhuān)家點(diǎn)撥】考生在復(fù)習(xí)這部分知識(shí)時(shí)，對(duì)市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值要特別注意。

　　第79題 下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是(　　)。

　　A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率

　　B.行業(yè)盈虧系數(shù)

　　C.行業(yè)資本積累率

　　D.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率

　　正確答案:B解析： A、C、D三項(xiàng)均是越高越好。

　　第80題 A銀行2010年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1300億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為70%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為(　　)億元。

　　A.910

　　B.1375

　　C.1100

　　D.1000

　　正確答案:A解析： 貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=貸款損失準(zhǔn)備充足率×貸款應(yīng)提準(zhǔn)備=1300×70%=910(億元)。

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