第121題 當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺15為正時(shí)，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價(jià)值變化的敘述，正確的有(　　)。

　　A.市場利率不變，銀行整體價(jià)值不變

　　B.利率上升，銀行整體價(jià)值不變

　　C.市場利率下降，銀行整體價(jià)值增加

　　D.市場利率上升，銀行整體價(jià)值增加

　　E.市場利率上升，銀行整體價(jià)值減少

　　正確答案:A,C,E解析： 當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，市場利率不變，銀行的市場價(jià)值不變;如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場價(jià)值將增加;如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大.銀行的市場價(jià)值將減少。

　　第122題 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為(　　)。

　　A.事前轉(zhuǎn)移

　　B.事后轉(zhuǎn)移

　　C.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　E.主體轉(zhuǎn)移

　　正確答案:C,D解析： 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

　　第123題 下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)的說法，不正確的有(　　)。

　　A.行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越大

　　B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求

　　C.行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?/P>

　　D.行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)

　　E.行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術(shù)水平

　　正確答案:A,C,D解析： 行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小;行業(yè)資本積累率越高說明發(fā)展?jié)摿υ胶?行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)。

　　第124題 下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說法，正確的有(　　)。

　　A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具有高度獨(dú)立性

　　B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享

　　D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會必須相互獨(dú)立，不能互通信息

　　E.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門通常有集中型和分散型兩種類型

　　正確答案:A,B,E解析： 建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守兩個(gè)基本準(zhǔn)則：風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性以提供客觀的風(fēng)險(xiǎn)管理策略;風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)。實(shí)踐操作中，商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會”既要保持相互獨(dú)立，又要互為支持，但絕不能混為一談。風(fēng)險(xiǎn)管理部門的結(jié)構(gòu)通常有集中型和分散型兩種類型。

　　第125題 記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足(　　)基本要求。

　　A.具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序

　　C.具有明確的頭寸管理政策

　　D.具有明確的頭寸管理程序

　　E.具有明確的持有目的

　　正確答案:A,B,C,D解析： 交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的基本要求是：①具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限);②具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控;③具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。

　　第126題 以下關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有(　　)。

　　A.可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題

　　B.更精確和可靠

　　C.計(jì)算量很大

　　D.對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

　　E.存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A,B,C,E解析： D是歷史模擬法的缺點(diǎn)。

　　第127題 經(jīng)調(diào)整的資本收益率的公式涉及的指標(biāo)有(　　)。

　　A.利潤總額

　　B.稅后凈利潤

　　C.凈資本

　　D.預(yù)期損失

　　E.非預(yù)期損失

　　正確答案:B,D,E解析： 計(jì)算公式如下：RAROC=(收益一預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。

　　第128題 操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件因素包括(　　)造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.外部欺詐

　　B.內(nèi)部欺詐

　　C.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　D.監(jiān)管規(guī)定

　　E.業(yè)務(wù)外包

　　正確答案:A,C,D,E解析： B項(xiàng)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　第129題 缺口分析的局限性有(　　)。

　　A.假設(shè)同一時(shí)間段內(nèi)的所有頭寸的到期時(shí)間或重新定價(jià)時(shí)間相同

　　B.只考慮了重新定價(jià)期限的不同帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)。未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.未考慮利率變動(dòng)對非利息收入的影響

　　D.未考慮利率變動(dòng)對銀行整體價(jià)值的影響

　　E.只能反映定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A,B,C,D解析： E是久期分析的局限性。

　　第130題 對單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括(　　)。

　　A.盈利能力分析

　　B.杠桿比率分析

　　C.現(xiàn)金流量分析

　　D.效率分析

　　E.流動(dòng)比率分析

　　正確答案:A,B,C,E解析： 略

　　第131題 巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括(　　)等方面。

　　A.資格要求

　　B.定性標(biāo)準(zhǔn)

　　C.定量標(biāo)準(zhǔn)

　　D.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

　　E.外部數(shù)據(jù)要求

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

　　第132題 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的有(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類

　　E.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　正確答案:B,E解析： 對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源，但不是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源;信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

　　第133題 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，正確的有(　　)。

　　A.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B.進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D.除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　正確答案:A,D,E解析： 壓力測試是金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失。進(jìn)行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景;在評估資本充足性的時(shí)候，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。

　　第134題 相對于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有(　　)。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

　　D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低

　　E.風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后監(jiān)督管理難度較大

　　正確答案:A,B,C,E解析： D應(yīng)為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高。

　　第135題 以下關(guān)于監(jiān)管資本的說法正確的有(　　)。

　　A.是種虛擬資本

　　B.是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本

　　C.按照統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法計(jì)算得出的

　　D.采用統(tǒng)計(jì)分析方法計(jì)算

　　E.目的是為滿足內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的需要

　　正確答案:B,C解析： A、D、E指的是經(jīng)濟(jì)資本的特點(diǎn)。

　　第136題 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括(　　)。

　　A.確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行

　　B.確保商業(yè)銀行盈利目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

　　C.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)

　　D.確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性

　　E.確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整

　　正確答案:A,C,D,E解析： 不包括B。

　　第137題 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序包括(　　)。

　　A.信用信息的收集和傳遞

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識別

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分析

　　D.風(fēng)險(xiǎn)處置

　　E.后評價(jià)

　　正確答案:A,C,D,E解析： 不包括風(fēng)險(xiǎn)識別。

　　第138題 以下屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)有(　　)。

　　A.股票

　　B.銀行可出售的貸款組合

　　C.無法出售的貸款

　　D.銀行的房產(chǎn)

　　E.銀行在公司的投資

　　正確答案:C,D,E解析： 股票和銀行可出售的貸款組合流動(dòng)性強(qiáng)。

　　第139題 以下說法中，正確的有(　　)。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　正確答案:B,C解析： 違約概率是指發(fā)生違約的可能性，所以A錯(cuò)誤;違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，所以D錯(cuò)誤;違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。所以E錯(cuò)誤。

　　第140題 下列關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，說法正確的有(　　)。

　　A.外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

　　B.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場檢查

　　C.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計(jì)信息、管理信息以及相關(guān)記錄

　　D.外部審計(jì)意見和監(jiān)管意見同樣作為披露的內(nèi)容.并因此具有相對、客觀、公正的立場

　　E.外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策和重點(diǎn)也是外部審計(jì)所依據(jù)和關(guān)注的，二者的互相配合并形成合力是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，防范金融危機(jī)的有效保證

　　正確答案:C,D,E解析： 銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性分析，外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì);外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查。

　　第141題 計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要(　　)變量。

　　A.違約概率

　　B.違約損失率

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.期限

　　E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

　　正確答案:A,B,C解析： 預(yù)期損失=預(yù)期損失率×資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口=借款人的違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　第142題 匯率風(fēng)險(xiǎn)分為(　　)。

　　A.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)

　　B.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C.道德風(fēng)險(xiǎn)

　　D.外匯結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A,D解析： 略

　　第143題 盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括(　　)。

　　A.資本金收益率

　　B.不良貸款率

　　C.凈利息收益率

　　D.資產(chǎn)收益率

　　E.非利息收入比率

　　正確答案:A,C,D,E解析： 盈利能力指標(biāo)都與收入、收益有關(guān)。一般盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括資本金收益率，資產(chǎn)收益率、凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。

　　第144題 下列關(guān)于貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的有(　　)。

　　A.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總

　　B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素

　　E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

　　第145題 在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，商業(yè)銀行信息系統(tǒng)的主要作用包括(　　)。

　　A.支持風(fēng)險(xiǎn)評估

　　B.建立損失數(shù)據(jù)庫

　　C.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測與報(bào)告

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策

　　E.建立資本模型

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用在于支持風(fēng)險(xiǎn)評估、建立損失數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策和建立資本模型等。

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