第81題 以下不屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是(　　)。

　　A.本外幣現(xiàn)金

　　B.銀行存單

　　C.黃金

　　D.中央政府發(fā)行債券

　　正確答案:D解析： 中央政府發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具，不屬于現(xiàn)金類資產(chǎn);現(xiàn)金類資產(chǎn)主要包括本外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等。

　　第82題 下列不屬于債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)中要進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)的特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是(　　)。

　　A.抵押

　　B.質(zhì)押

　　C.優(yōu)先性

　　D.產(chǎn)品類別

　　正確答案:B解析： 特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。

　　第83題 從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以采取(　　)。

　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式

　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會(huì)和高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式

　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會(huì)和高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式

　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到董事會(huì)和高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式

　　正確答案:D解析： 從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到董事會(huì)和高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。

　　第84題 商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決(　　)關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。

　　A.利益一風(fēng)險(xiǎn)

　　B.權(quán)利一責(zé)任

　　C.權(quán)利一義務(wù)

　　D.委托一代理

　　正確答案:D解析： 商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決“委托一代理”關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。

　　第85題 下列關(guān)于高級(jí)計(jì)量法的說(shuō)法，正確的是(　　)。

　　A.使用高級(jí)計(jì)量法不需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)

　　B.一旦商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法

　　C.巴塞爾委員會(huì)規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級(jí)計(jì)量法

　　D.高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度低于基本指標(biāo)法

　　正確答案:B解析： 使用高級(jí)計(jì)量法需要得到監(jiān)督當(dāng)局的批準(zhǔn)。它的風(fēng)險(xiǎn)敏感度高于基本指標(biāo)法。

　　第86題 20世紀(jì)60年代，(　　)是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。

　　A.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

　　B.夏普提出的CAPM模型

　　C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

　　D.羅斯提出的套利定價(jià)理論

　　正確答案:B解析： 馬柯威茨的理論提出于20世紀(jì)50年代;而布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型屬于華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命的金融理論;羅斯的理論提出于20世紀(jì)70年代。

　　第87題 清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括(　　)。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.外部審計(jì)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　正確答案:B解析： 外部審計(jì)是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)。 第88題 商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于(　　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化

　　D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題

　　正確答案:D解析： 商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題。

　　第89題 (　　)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A解析： 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

　　第90題 (　　)又稱為營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.流動(dòng)比率

　　正確答案:B解析： 效率比率又稱為營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

　　第91題 在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，(　　)風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　C.外部欺詐

　　D.業(yè)務(wù)外包

　　正確答案:C解析： 在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。

　　第92題 有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以(　　)為先導(dǎo)。

　　A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制

　　B.完善的公司治理機(jī)構(gòu)

　　C.先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育

　　D.有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略

　　正確答案:C解析： 略

　　第93題 對(duì)向非自用不動(dòng)產(chǎn)投資和企業(yè)投資，分別從核心資本和附屬資本中各扣除(　　)。

　　A.20%

　　B.50%

　　C.70%

　　D.100%

　　正確答案:B解析： 對(duì)向非自用不動(dòng)產(chǎn)投資和企業(yè)投資，分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%。

　　第94題 根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用(　　)來(lái)進(jìn)行。

　　A.高級(jí)計(jì)量法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　D.內(nèi)部模型法

　　正確答案:D解析： 《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法：①對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法計(jì)算;②對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)算;③對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)算。

　　第95題 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的(　　)損失。

　　A.最大

　　B.最小

　　C.平均

　　D.預(yù)期

　　正確答案:A解析： 本題考查風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的定義。

　　第96題 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程不包括(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　正確答案:C解析： 本題是對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的考查。按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。

　　第97題 內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括(　　)。

　　A.經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門(mén)工作情況

　　B.內(nèi)部控制的健全性和有效性

　　C.銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來(lái)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

　　正確答案:C解析： 銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來(lái)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)是外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力評(píng)估的內(nèi)容。

　　第98題 某企業(yè)2006年凈利潤(rùn)為0.5億元，2005年年末總資產(chǎn)為10億元。2006年年末總資產(chǎn)為15億元，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為(　　)。

　　A.5.00%

　　B.4.00%

　　C.3.33%

　　D.3.00%

　　正確答案:B解析： 總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)。

　　第99題 銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)可控類指標(biāo)

　　C.資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)

　　D.審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)

　　正確答案:B解析： 銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類、資產(chǎn)質(zhì)量類、審慎經(jīng)營(yíng)類。

　　第100題 下列關(guān)于表外項(xiàng)目的處理的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.表外項(xiàng)目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

　　B.首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

　　C.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算

　　D.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價(jià)值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得

　　正確答案:D解析： 兩部分，一部分是按市價(jià)計(jì)算出的重置資本，另一部分由賬面的名義本金乘以固定系數(shù)獲得。

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