121.收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示(　　)。

　　A.資產(chǎn)的不同市場價值

　　B.資產(chǎn)的各到期期限

　　C.對應(yīng)的收益率

　　D.資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

　　122.商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制的主要方法包括(　　)。

　　A.資產(chǎn)證券化

　　B.限額管理

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.經(jīng)濟資本配置

　　E.自我評估

　　123.市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性是(　　)。

　　A.忽略同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險

　　C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響

　　E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的變化

　　124.蒙特卡洛模擬法是計量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點包括(　　)。

　　A.可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B.計算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快

　　C.產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D.即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，也能保證結(jié)果正確

　　E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地作出反應(yīng)

　　125.以下(　　)屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素。

　　A.缺乏必要的流程

　　B.依賴手工錄入

　　C.設(shè)計不完善

　　D.管理信息不準(zhǔn)確

　　E.項目資金不足

　　126.在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù)/會計錯誤的主要原因是(　　)。

　　A.財會制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

　　D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

　　E.文件/合同缺陷

　　127.操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括(　　)。

　　A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D.系統(tǒng)維修成本較高

　　E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

　　128.巴塞爾委員會提出，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足(　　)。

　　A.具備完善、健康的內(nèi)部控制體系

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)

　　D.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

　　E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo)

　　129.商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，主要包括(　　)。

　　A.資金交易

　　B.消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對

　　C.網(wǎng)絡(luò)中心

　　D.法律事務(wù)

　　E.賬戶系統(tǒng)

　　130.衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過(　　)換算得到。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款

　　C.總資產(chǎn)

　　D.貸款總額

　　E.大額負(fù)債依賴度

　　131.下列屬于流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)/信號的是(　　)。

　　A.盈利水平

　　B.存款大量流失

　　C.股票價格下跌

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量

　　E.融資成本上升

　　132.商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括(　　)等指標(biāo)的變化。

　　A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

　　B.銀行的盈利能力

　　C.第三方評級

　　D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

　　E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平

　　133.以下哪些文件是國際范圍內(nèi)各國商業(yè)銀行進(jìn)行內(nèi)部控制建設(shè)的框架和指引?(　　)

　　A.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　B.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

　　C.《內(nèi)部控制——整體框架》

　　D.《全面風(fēng)險管理框架》

　　E.《銀行機構(gòu)內(nèi)部控制體系框架》

　　134.授信權(quán)限管理原則包括(　　)。

　　A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　B.債項的每一個重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次批準(zhǔn)

　　C.集團內(nèi)不同機構(gòu)在進(jìn)行信用決策時應(yīng)遵循不同的標(biāo)準(zhǔn)

　　D.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核

　　E.每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險收益分析基礎(chǔ)之上

　　135.風(fēng)險抵補類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，其中包括(　　)。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.超額備付金比率

　　D.盈利能力

　　E.準(zhǔn)備金充足程度

　　136.下列屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有(　　)。

　　A.對不同信用等級的貸款人實行差別定價

　　B.備用信用證

　　C.商業(yè)銀行參加存款保險

　　D.信用擔(dān)保

　　E.利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風(fēng)險

　　137.信用風(fēng)險報告的職責(zé)有(　　)。

　　A.實施并支持一致的風(fēng)險語言、術(shù)語

　　B.使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之問分享風(fēng)險信息

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險容忍度

　　D.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好

　　E.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

　　138.風(fēng)險組合模型包括(　　)。

　　A.CreditMonitor模型

　　B.CreditMetrics模型

　　C.CreditPortfo1ioView模型

　　D.CreditRisk+模型

　　E.VaR模型

　　139.衡量風(fēng)險的指標(biāo)有(　　)。

　　A.方差

　　B.久期

　　C.凸度

　　D.風(fēng)險價值(VaR)

　　E.期望收益

　　140.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括(　　)。

　　A.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

　　B.企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

　　C.企業(yè)逃避銀行債務(wù)

　　D.企業(yè)違法違規(guī)

　　E.地方政府行政干預(yù)

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