二、單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。(共80題，每題0.5分，共40分)

　　21.將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于(　　)的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　22.假設(shè)一位投資者將1萬(wàn)元存入1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是(　　)。

　　A.1000元

　　B.100元

　　C.9.9%

　　D.10%

　　23.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C.綜合風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　24.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指(　　)。

　　A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D.以上都不對(duì)

　　25.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　26.一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說(shuō)法正確的是(　　)。

　　A.此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種

　　B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

　　C.此情形會(huì)造成交易成本下降

　　D.此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　27.利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為(　　)。

　　A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　28.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是(　　)。

　　A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除

　　B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

　　29.可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)每一種影響作進(jìn)一步分析，屬于(　　)方法。

　　A.專家調(diào)查列舉

　　B.情景分析

　　C.分解分析

　　D.失誤樹(shù)分析

　　30.(　　)承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制決策的最終責(zé)任。

　　A.董事會(huì)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　C.監(jiān)事會(huì)

　　D.財(cái)務(wù)控制部門(mén)

　　31.下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，正確的是(　　)。

　　A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

　　B.信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

　　C.信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　D.信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

　　32.下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.公司治理應(yīng)能夠激勵(lì)商業(yè)銀行的董事會(huì)和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)。

　　B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在疏漏，不會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

　　C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

　　D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

　　33.下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是(　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)

　　B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

　　C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

　　D.授信集中度限額變化

　　34.某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2000年年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2000年年末所有者權(quán)益為36億元人民幣。則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為(　　)。

　　A.9.4%

　　B.5.2%

　　C.9.2%

　　D.8.4%

　　35.(　　)又稱為營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.流動(dòng)比率

　　36.企業(yè)某年的稅前凈利潤(rùn)為6000元人民幣，利息費(fèi)用為3000萬(wàn)元人民幣，則其利息保障倍數(shù)為(　　)。

　　A.2

　　B.1

　　C.3

　　D.4

　　37.CreditMetrics模型中，信用工具的市場(chǎng)價(jià)值取決于借款人的(　　)。

　　A.信用等級(jí)

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款能力

　　38.下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說(shuō)法，正確的是(　　)。

　　A.具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)

　　B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的

　　C.有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.以上都正確

　　39.若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為(　　)。

　　A.表外項(xiàng)目已承諾未提取金額

　　B.表外項(xiàng)目已提取金額

　　C.表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額

　　D.表內(nèi)項(xiàng)目債務(wù)賬面價(jià)值

　　40.下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)的是(　　)。

　　A.替代性

　　B.交易性

　　C.靈活性

　　D.債務(wù)的易變性

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