61.A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭700，英鎊多頭300，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，則用短邊法計(jì)算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為(　　)。

　　A.610

　　B.1000

　　C.90

　　D.1130

　　62.假設(shè)一家銀行，今年的稅后收入為20000萬元，資產(chǎn)總額為1000000萬元，股東權(quán)益總額為300000萬元，則資產(chǎn)收益率為(　　)。

　　A.0.02

　　B.0.25

　　C.O.03

　　D.0.35

　　63.下列關(guān)于計(jì)算VaR的“方差一協(xié)方差”法的說法，不正確的是(　　)。

　　A.可以預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對整個組合的一階線性影響

　　D.無法準(zhǔn)確計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　64.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)的說法，不正確的是(　　)。

　　A.交易賬戶中的項(xiàng)目只能按模型定價

　　B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價值

　　C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

　　D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價

　　65.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是(　　)。

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能。也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求

　　66.借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法.原因在于借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和(　　)之間做出艱難選擇。

　　A.流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可獲得性

　　C.不可獲性

　　D.最終收益

　　67.利率互換是兩個交易對手就(　　)進(jìn)行相互變換。

　　A.本金和利息支付

　　B.本金但不涉及利息支付

　　C.利息支付但不涉及本金

　　D.以上均不正確

　　68.假設(shè)某5年期債券當(dāng)前市價為103元，其麥考利久期為6年，當(dāng)前市場利率為8%，如果市場利率下降0.75%，則按照久期公式計(jì)算，該債券的價格變化為(　　)元。

　　A.上漲4.29

　　B.下跌4.29

　　C.上漲0.77

　　D.下跌0.77

　　69.下列關(guān)于事后檢驗(yàn)的說法，不正確的是(　　)。

　　A.事后檢驗(yàn)是市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種

　　B.事后檢驗(yàn)是指將市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性。并據(jù)此對計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)

　　C.若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高

　　D.若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則暗示該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型存在問題，但結(jié)論不確定

　　70.(　　)越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)越高。

　　A.流動性比率

　　B.大額負(fù)債依賴度

　　C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　71.市場風(fēng)險(xiǎn)不包括(　　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.股票價格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)

　　72.將市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法是指(　　)。

　　A.久期分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測試

　　D.事后檢驗(yàn)

　　73.銀行可以通過(　　)來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。

　　A.缺口分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測試

　　D.敏感性分析

　　74.因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是(　　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.價格

　　B.市場

　　C.信用

　　D.操作

　　75.客戶信用分析中，關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是(　　)。

　　A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出

　　B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入

　　C.分得股利、利潤或取得債券利息收入是屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流人

　　D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出

　　76.越來越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)市場空的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額，商業(yè)銀行面1臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是(　　)。

　　A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　C.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)

　　D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　77.投資組合的整體VaR(　　)其所包含的每個單體VaR之和。

　　A.大于

　　B.等于

　　C.小于

　　D.無法判斷

　　78.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境不包括(　　)。

　　A.公司治理

　　B.內(nèi)部控制

　　C.合規(guī)文化

　　D.外部監(jiān)管

　　79.操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估流程是(　　)。

　　(1)控制措施評估

　　(2)全員風(fēng)險(xiǎn)識別與報(bào)告

　　(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案

　　(4)報(bào)告自我評估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析、風(fēng)險(xiǎn)識別與評估

　　A.(3)(1)(5)(4)(2)

　　B.(4)(1)(5)(2)(4)

　　C.(1)(5)(2)(3)(4)

　　D.(2)(5)(1)(3)(4)

　　80.銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括(　　)。

　　A.管風(fēng)險(xiǎn)

　　B.管法人

　　C.管內(nèi)控

　　D.提高競爭力

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