三、多項選擇題

　　101.風險管理的三道防線包括(　　)。

　　A.前臺業(yè)務(wù)人員

　　B.風險管理職能部門

　　C.監(jiān)事會

　　D.內(nèi)部審計

　　E.外部監(jiān)督

　　102.風險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當做到(　　)。

　　A.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設(shè)置不同的登錄級別

　　B.為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡

　　C.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)

　　D.設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

　　E.建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性

　　103.以下屬于效率比率指標的有(　　)。

　　A.存貨周轉(zhuǎn)率

　　B.權(quán)益收益率

　　C.資產(chǎn)回報率

　　D.資產(chǎn)凈利率

　　E.凈資產(chǎn)收益率

　　104.影響系統(tǒng)性風險的因素包括(　　)。

　　A.宏觀經(jīng)濟因素

　　B.行業(yè)因素

　　C.企業(yè)財務(wù)因素

　　D.企業(yè)非財務(wù)因素

　　E.區(qū)域因素

　　105.目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法來計量(　　)。

　　A.違約概率

　　B.違約頻率

　　C.違約損失

　　D.違約損失率

　　E.違約風險暴露

　　106.開展操作風險和內(nèi)部控制的自我評估的作用包括(　　)。

　　A.建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風險動態(tài)識別評估機制，實現(xiàn)操作風險的主動識別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化、

　　B.不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風險與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力

　　C.為建立操作風險管理的關(guān)鍵風險指標體系和操作風險計量奠定基礎(chǔ)

　　D.為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項治理工作成為長期任務(wù)融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風險損失

　　E.促進操作風險管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風險識別，提高員工參與操作風險管理的主動性和積極性

　　107.對于信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取(　　)計算風險加權(quán)資產(chǎn)。

　　A.標準法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.高級計量法

　　D.內(nèi)部評級初級法

　　E.內(nèi)部評級高級法

　　108.由于集團客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時應(yīng)注意(　　)。

　　A.統(tǒng)一識別標準，實施總量控制

　　B.充分掌握信息，避免過度授信

　　C.盡量多用抵押，爭取少用保證

　　D.測算損失限額，指導(dǎo)授信額度

　　E.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)

　　109.商業(yè)銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，保證信息披露的(　　)。

　　A.真實性

　　B.相關(guān)性

　　C.及時性

　　D.高效性

　　E.準確性

　　110.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的說法中，正確的有(　　)。

　　A.當限額被超越時，商業(yè)銀行必須采取各種措施來降低風險

　　B.確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對該客戶的風險容忍度

　　C.在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度

　　D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　E.從理論上講，客戶損失限額或信用風險暴露是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務(wù)部門或分支機構(gòu)的經(jīng)濟資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果

　　111.目前最廣泛應(yīng)用的信用風險評分模型包括(　　)。

　　A.CP模型

　　B.KPMG模型

　　C.線性概率模型

　　D.Probit模型

　　E.線性辨別模型

　　112.關(guān)于債項評級說法，錯誤的有(　　)。

　　A.債項評級是對交易本身的特定風險進行估測

　　B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

　　C.特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D.債項評級只能反映債項本身的交易風險

　　E.債項評級不可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險

　　113.按照執(zhí)行價格，期權(quán)可分為(　　)。

　　A.溢價期權(quán)

　　B.平價期權(quán)

　　C.折價期權(quán)

　　D.價內(nèi)期權(quán)

　　E.價外期權(quán)

　　114.下列各項中，能使銀行失去流動性的情形有(　　)。

　　A.提高準備金比率

　　B.存款額下降

　　C.經(jīng)營管理失當

　　D.衍生品交易中遭受巨額損失

　　E.公眾對銀行體系失去信心

　　115.國別風險可分為(　　)。

　　A.政治風險

　　B.社會風險

　　C.法律風險

　　D.經(jīng)濟風險

　　E.市場風險

　　116.對于商業(yè)銀行而言，信用衍生產(chǎn)品的作用體現(xiàn)在(　　)。

　　A.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險

　　B.提供化解不良貸款的新思路

　　C.防止信貸萎縮，增強資本的流動性

　　D.有助于緩解大企業(yè)融資難問題

　　E.使銀行得以擺脫在貸款定價上的困境

　　117.以下屬于內(nèi)部評級法的高級應(yīng)用范圍的有(　　)。

　　A.損失準備計提

　　B.風險偏好的設(shè)定

　　C.績效衡量和考核

　　D.貸款定價

　　E.風險報告

　　118.以下關(guān)于遠期和期貨的說法，正確的有(　　)。

　　A.遠期合約是標準化的

　　B.期貨合約是非標準化的

　　C.遠期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易

　　D.期貨合約通常在交易所交易

　　E.期貨合約流動性較好，遠期合約流動性差

　　119.缺口分析的局限性有(　　)。

　　A.假設(shè)同一時間段內(nèi)的所有頭寸的到期時間或重新定價時間相同

　　B.只考慮了重新定價期限的不同帶來的利率風險。未考慮基準風險

　　C.未考慮利率變動對非利息收入的影響

　　D.未考慮利率變動對銀行整體價值的影響

　　E.只能反映定價風險，不能反映基準風險及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風險

　　120.以下關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有(　　)。

　　A.可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B.更精確和可靠

　　C.計算量很大

　　D.對數(shù)據(jù)的依賴性強

　　E.存在一定的模型風險

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