第 1 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 6 頁：判斷題

　　61[單選題] 商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險管理實踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖?　)。

　　A.通過金融市場控制風(fēng)險

　　B.建立多層次的流動性屏障

　　C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性

　　D.提高流動性管理的預(yù)見性

　　參考答案：C

　　參考解析：流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的穩(wěn)定性，而非提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性。

　　62[單選題] 期貨交易與期權(quán)交易相比有很多相同點，下列敘述不正確的是(　)。

　　A.都需要在固定的場所交易

　　B.都需要雙方簽訂標(biāo)準(zhǔn)化合約

　　C.都為了規(guī)避利率、匯率等變化帶來的風(fēng)險

　　D.到期都要按約定完成貨品或貨幣的交易

　　參考答案：D

　　參考解析：期權(quán)交易到期不一定要按約定完成實際交割，它交易的直接對象不是物，而是買賣證券或外匯的權(quán)利，所以購買期權(quán)以既即可以執(zhí)行，也可以不執(zhí)行這種權(quán)利。但是，期貨交易的對象是物，到期時須按約定完成貨品或貨幣的交易。二者在到期是否需要交割方面存在著明顯差異。

　　63[單選題] (　)指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。

　　A.中等國別風(fēng)險

　　B.較低國別風(fēng)險

　　C.高國別風(fēng)險

　　D.較高國別風(fēng)險

　　參考答案：A

　　參考解析：中等國別風(fēng)險是指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。

　　64[單選題] 如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為(　)。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　參考答案：D

　　參考解析：對數(shù)收益率R=1n(Pt)-1n(Pt-1)=1n(150)-1n(100)=0.4。

　　65[單選題] 資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點是(　)。

　　A.直接面向風(fēng)險管理

　　B.可操作性相對較強

　　C.有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)

　　D.著重強調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響

　　參考答案：A

　　參考解析：資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點是直接面向風(fēng)險管理，缺點是可操作性相對較弱。國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點在于，有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持;缺點是財務(wù)會計意義上的劃分著重強調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響，無法真實反映商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔(dān)的風(fēng)險狀況。

　　66[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險

　　B.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能保持其外幣資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)合理

　　C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　D.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張

　　參考答案：D

　　參考解析：股票投資收益率下降，人們會把投資于股市的資金撤出來存入銀行，因此不會造成銀行的流動性緊張。

　　67[單選題] 我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(　)，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于(　)。

　　A.75%，25%

　　B.75%，15%

　　C.50%，15%

　　D.50%，25%

　　參考答案：A

　　參考解析：我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于25%。

　　68[單選題] 某銀行流動性資產(chǎn)余額為5000萬元，流動性負(fù)債余額為12000萬元，則流動性比例為(　)。

　　A.33.78%

　　B.32%

　　C.39.7%

　　D.41.67%

　　參考答案：D

　　參考解析：根據(jù)公式，流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×100%，流動性比例=5000/12000×100%=41.67%。流動性比例可衡量銀行短期(一個月)內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的匹配情況，要求銀行至少持有相當(dāng)于流動性負(fù)債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應(yīng)對可能的流動性需要。

　　69[單選題] 商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險所需要的(　)的成本。

　　A.監(jiān)管資本

　　B.注冊資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.會計資本

　　參考答案：C

　　參考解析：資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險所需經(jīng)濟資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟資本與股東最低資本回報率的乘積。

　　70[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯誤的是(　)。

　　A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　B.核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計算

　　參考答案：B

　　參考解析：核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額×l00%，屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)。

　　71[單選題] 銀行因員工知識/技能匱乏所造成的損失，屬于操作風(fēng)險類型中的(　)。

　　A.可規(guī)避的操作風(fēng)險

　　B.可降低的操作風(fēng)險

　　C.可緩釋的操作風(fēng)險

　　D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

　　參考答案：D

　　參考解析：銀行因員工知識/技能匱乏所造成的損失，屬于操作風(fēng)險類型中的應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險。

　　72[單選題] 國內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括(　)。

　　A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備

　　C.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序

　　D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

　　參考答案：D

　　參考解析：國內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法包括：改善公司治理結(jié)構(gòu)，預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備，確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序。

　　73[單選題] 下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是(　)。

　　A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的

　　B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)

　　C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　參考答案：C

　　參考解析：信用評分模型雖然可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)，卻無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值。C項說法錯誤。

　　74[單選題] (　)是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　A.租賃業(yè)務(wù)

　　B.貸款業(yè)務(wù)

　　C.柜臺業(yè)務(wù)

　　D.存款業(yè)務(wù)

　　參考答案：C

　　參考解析：柜臺業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A、B、D項租賃業(yè)務(wù)、貸款和存款業(yè)務(wù)并不屬于能夠引起操作風(fēng)險的主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，是干擾項。

　　75[單選題] 銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配時，銀行的(　)就會增加。

　　A.外匯交易風(fēng)險

　　B.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險

　　C.折算風(fēng)險

　　D.利率風(fēng)險

　　參考答案：B

　　參考解析：外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是因為銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。當(dāng)銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配，則該銀行的外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險增加。

　　76[單選題] 市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括(　)。

　　A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C.只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

　　D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

　　參考答案：D

　　參考解析：題中ABC三個選項都是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的局限性，D選項是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點。

　　77[單選題] 關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的有(　)。

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

　　D.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求

　　參考答案：C

　　參考解析：風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合，所以C項說法不正確。

　　78[單選題] (　)對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。

　　A.個人存款

　　B.公司存款

　　C.機構(gòu)存款

　　D.大額存款

　　參考答案：A

　　參考解析：個人存款對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。

　　79[單選題] 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理的重要分析手段為(　)。

　　A.缺口分析和盈利分析

　　B.缺口分析和久期分析

　　C.缺口分析和風(fēng)險分析

　　D.久期分析和盈利分析

　　參考答案：B

　　參考解析：缺口分析和久期分析成為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理的重要分析手段。

　　80[單選題] 關(guān)于計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為(　)大類業(yè)務(wù)條線。

　　A.6

　　B.7

　　C.8

　　D.9

　　參考答案：D

　　參考解析：標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)分為九大類業(yè)務(wù)條線，計算時需要獲得每大類業(yè)務(wù)條線的總收入，然后根據(jù)各條線不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)β，分別求出對應(yīng)資本，最后加總九類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險資本要求。

　　81[單選題] 某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出B級借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是(　)。

　　A.20%

　　B.19%

　　C.25%

　　D.30%

　　參考答案：B

　　參考解析： B級借款人的違約頻率=違約人數(shù)/借款人數(shù)×100%=19/100×100%=19%。

　　82[單選題] 方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是(　)。

　　A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

　　D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　參考答案：B

　　參考解析：方差一協(xié)方差法沒有考慮“肥尾”現(xiàn)象;歷史模擬法克服了方差一協(xié)方差法的一些缺陷，考慮了“肥尾”現(xiàn)象;蒙特卡洛模擬法是一種全值估計方法，可以處理非現(xiàn)行、大幅度波動及“肥尾”問題。

　　83[單選題] 下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是(　)。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險限額

　　C.止損限額

　　D.定價限額

　　參考答案：D

　　參考解析：常用的市場限額風(fēng)險有交易限額、風(fēng)險限額、止損限額，不包括定價限額。

　　84[單選題] 使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有(　)嚴(yán)格的程序。

　　A.違約風(fēng)險模型和模型獨立控制

　　B.技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作

　　D.操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證

　　參考答案：D

　　參考解析：高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量統(tǒng)計計算監(jiān)管資本要求。使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證嚴(yán)格的程序。

　　85[單選題] 采用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，公司金融這類業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本要求p系數(shù)為(　)。

　　A.18%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.10%

　　參考答案：A

　　參考解析：采用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，公司金融這類業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)為18%。

　　86[單選題] 如果商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)存在缺陷引發(fā)公眾抗議，則首先造成的是(　)損失。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險

　　D.聲譽風(fēng)險

　　參考答案：D

　　參考解析：聲譽風(fēng)險是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對商業(yè)銀行的無形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險。商業(yè)銀行通常將聲譽風(fēng)險看做是對其經(jīng)濟價值最大的威脅。題干所述情況即商業(yè)銀行的日常經(jīng)營活動帶來了公眾抗議的負(fù)面結(jié)果，這會使公眾對銀行不再信任，首先造成的就是聲譽風(fēng)險。

　　87[單選題] 下列各項中，屬于商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是(　)。

　　A.違約頻率

　　B.違約概率

　　C.不良率

　　D.違約率

　　參考答案：B

　　參考解析：內(nèi)部評級法分為內(nèi)部評級法初級法和內(nèi)部評級法高級法，無論商業(yè)銀行是采用初級法還是高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率。違約概率是實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計的重要風(fēng)險要素。

　　88[單選題] 客戶信用評級中，違約概率的估計包括(　)兩個層面。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　參考答案：A

　　參考解析：客戶信用評級中，違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面。

　　89[單選題] 下列關(guān)于VaR的說法，不正確的是(　)。

　　A.均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險

　　B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的平均損失

　　C.零值VaR是以初始價值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險

　　D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　參考答案：B

　　參考解析：均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失，B項錯誤;A、C、D三項正確。

　　90[單選題] 國家風(fēng)險是由(　)引起的，超出了(　)的控制范圍。

　　A.債權(quán)人，國家

　　B.債務(wù)人，債權(quán)人

　　C.債權(quán)人所在國的行為，國家

　　D.債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人

　　參考答案：D

　　參考解析：國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。

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