二、多項選擇題(本大題共40個小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個選項中，有2個或2個以上選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

　　91[多選題] 下列關于VAR的說法，正確的有(　)。

　　A.均值VAR度量的是資產價值的相對損失

　　B.均值VAR度量的是資產價值的絕對損失

　　C.零值VAR度量的是資產價值的相對損失

　　D.零值VAR度量的是資產價值的絕對損失

　　E.VAR只用做市場風險計量與監(jiān)控

　　參考答案：A,D

　　參考解析：關注資產價值可能遭受的絕對損失，采用零值VAR，如果關注資產價值的相對損失，采用均值VAR。

　　92[多選題] 下列屬于內部指標的有(　)。

　　A.多項業(yè)務風險水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.負債過于集中

　　D.資產質量下降

　　E.外部評級下降

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：內部指標主要包括商業(yè)銀行內部有關風險水平、盈利能力、資產質量以及其他可能對流動性產生中長期影響的指標變化。例如，多項業(yè)務風險水平增加、盈利能力下降、負債過于集中、資產質量下降。外部評級下降屬于外部指標。

　　93[多選題] 記人交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括(　)。

　　A.設置頭寸限額并進行監(jiān)控

　　B.交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸

　　C.交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價

　　D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

　　E.根據市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設置頭寸限額并進行監(jiān)控;交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸;交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價;按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層;根據市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控。

　　94[多選題] 下列指標中，是衡量杠桿比率的是(　)。

　　A.存貨周轉率

　　B.資產負債率

　　C.有形凈值債務率

　　D.利息保障倍數

　　E.資產回報率

　　參考答案：B,C,D

　　參考解析：存貨周轉率是效率比率，資產回報率既是盈利能力比率又是效率比率。

　　95[多選題] 下列屬于相對收益計量方法的是(　)。

　　A.百分比收益率

　　B.對數收益率

　　C.預期收益率

　　D.標準差

　　E.方差

　　參考答案：A,B

　　參考解析：最常用的兩種相對收益計量方法是百分比收益率和對數收益率，AB項正確。C項預期收益率是一種平均水平的概念;D項標準差是隨機變量方差的平方根;E項方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。

　　96[多選題] 在戰(zhàn)略風險評估中，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件，這些假設可以是(　)。

　　A.整體經濟指標

　　B.利率變化及預期

　　C.公司治理結構

　　D.信用風險參數

　　E.公司的整體戰(zhàn)略

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：在戰(zhàn)略風險評估中，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件，例如，整體經濟指標、利率變化及預期、信用風險參數等。

　　97[多選題] 損失數據收集的原則包括(　)。

　　A.重要性原則

　　B.準確性原則

　　C.統(tǒng)一性原則

　　D.謹慎性原則

　　E.公平性原則

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：損失數據收集的原則包括：重要性原則;準確性原則;統(tǒng)一性原則;謹慎性原則。

　　98[多選題] 國別風險管理體系包括(　)。

　　A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控

　　B.完善的國別風險管理政策和程序

　　C.完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程

　　D.完善的內部控制和審計

　　E.股東大會的有效監(jiān)控

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：國別風險管理體系包括以下基本要素：董事會和高級管理層的有效監(jiān)控;完善的國別風險管理政策和程序;完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程;完善的內部控制和審計。

　　99[多選題] 下列屬于風險緩釋措施的有(　)。

　　A.制訂應急和連續(xù)營業(yè)方案

　　B.建立完善的風險監(jiān)管體系

　　C.購買保險

　　D.業(yè)務外包

　　E.計提預期損失

　　參考答案：A,C,D

　　參考解析：風險緩釋可以通過制訂應急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務外包等方式將風險轉移或緩釋。

　　100[多選題] 自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略包括(　)。

　　A.改變企業(yè)文化

　　B.制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制

　　C.建立良好的操作風險管理氛圍

　　D.規(guī)避監(jiān)管，在內部解決問題

　　E.商業(yè)銀行內部追求盈利高于控制風險

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析：自我評估的主要策略是改變企業(yè)文化，把風險管理納入那些具備判斷控制能力員工的業(yè)務體系內;制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制;將制度的被動執(zhí)行轉變?yōu)橹鲃硬殄e和糾錯;建立良好的操作風險管理氛圍等。

　　101[多選題] 以下關于市場風險中利率風險各種類的表述正確的是(　)。

　　A.利率風險按照來源不同，分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險、期權性風險

　　B.重新定價風險也稱期限錯配風險，源于商業(yè)銀行資產、負債和表外業(yè)務到期期限或重新定價期限之間所存在的差異

　　C.收益率曲線風險是指因重新定價的不對稱性，收益率曲線的斜率和形態(tài)可能發(fā)生變化，從而對商業(yè)銀行的收益或內在經濟價值產生不利影響

　　D.基準風險也稱利率定價基礎風險，是最主要和最常見的利率風險形式

　　E.期權性風險源于商業(yè)銀行資產、負債和表外業(yè)務中所隱含的期權性條款

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：重新定價風險是最主要和最常見的利率風險形式，基準風險不是，D項錯誤。

　　102[多選題] 遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括(　)。

　　A.遠期外匯合約

　　B.外匯期貨合約

　　C.未到交割日的現貨合約

　　D.已到交割日但尚未結算的現貨合約

　　E.外匯期權合約

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括遠期外匯合約、外匯期貨合約、未到交割日的現貨合約、已到交割日但尚未結算的現貨合約。

　　103[多選題] 我國銀行業(yè)信息披露管理的措施包括(　)。

　　A.明確披露原則

　　B.完善管理法規(guī)

　　C.改進銀行會計準則

　　D.強化表外信息披露

　　E.落實監(jiān)控制度

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：題中各項全部為我國銀行業(yè)信息披露管理的措施。

　　104[多選題] 下列關于法人客戶評級模型說法正確的是(　)。

　　A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等

　　B.作為違約風險的指標，Z值越高，違約概率越低

　　C.RiskCal c模型適合于上市公司的違約概率模型

　　D.RiskCale模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量

　　E.Credit Monitor模型適合于非上市公司的違約概率模型

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利性、活躍性、償債能力等。RiskCalc模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，為違約風險的指標，Z值越高，違約概率越低。所以ABD正確。Risk-Calc模型適合于非上市公司的違約概率模型，Credit Monitor模型適合于上市公司的違約概率模型，所以CE錯誤。

　　105[多選題] 在戰(zhàn)略風險評估中，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件，這些假設可以是(　)。

　　A.整體經濟指標

　　B.利率變化及預期

　　C.公司治理結構

　　D.信用風險參數

　　E.公司的整體戰(zhàn)略

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：在戰(zhàn)略風險評估中，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件，如整體經濟指標、利率變化及預期、信用風險參數等。

　　106[多選題] 下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉移的有(　)。

　　A.為營業(yè)場所購買財產保險

　　B.對于不擅長承擔風險的業(yè)務，銀行對其配置有限的經濟資本

　　C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率

　　D.將貸款資產證券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方擔保

　　參考答案：A,D,E

　　參考解析：風險轉移是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種策略性選擇。A、D、E選項均屬于風險轉移。C選項屬于風險補償，B選項屬于風險規(guī)避。

　　107[多選題] 屬于基本面指標的有(　)。

　　A.品質類指標

　　B.實力類指標

　　C.環(huán)境類指標

　　D.增長能力指標

　　E.營運能力指標

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析：基本面指標包括;①品質類指標;②實力類指標;③環(huán)境類指標。

　　108[多選題] 商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的理解正確的是(　)。

　　A.風險信息各業(yè)務單元的流動可以完全是單向的，或者具有多向交互式、智能化的特點

　　B.風險管理信息系統(tǒng)需要從內部和外部獲得信息數據

　　C.風險管理信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見的方式來區(qū)分系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設的”分析操作

　　D.風險信息管理系統(tǒng)是商業(yè)銀行核心“無形資產”

　　E.風險管理信息系統(tǒng)可以制約數據的特性

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：風險信息各業(yè)務單元的流動可以完全是單向的，或者具有多向交互式、智能化的特點，風險管理信息系統(tǒng)需要從內部和外部獲得信息數據，風險管理信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見的方式來區(qū)分系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設的”分析操作，所以ABC正確;風險管理信息系統(tǒng)不能制約數據的特性，所以E項錯誤;風險管理信息系統(tǒng)屬于商業(yè)銀行核心“無形資產”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，所以D項正確。

　　109[多選題] 市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，其中的市場價格包括(　)。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.工資率

　　D.股票價格

　　E.商品價格

　　參考答案：A,B,D,E

　　參考解析：利率是使用貨幣的價格，匯率是本國貨幣的價格，工資率卻不是工資的價格。

　　110[多選題] 關于全面風險管理模式的先進理念和方法，下列說法正確的有(　)。

　　A.全員的風險管理文化

　　B.全面的風險管理范圍

　　C.全新的風險管理方法

　　D.全程的風險管理過程

　　E.全球的風險管理體系

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：全面風險管理模式體現了以下先進的風險管理理念和方法：①全球的風險管理體系;②全面的風險管理范圍;③全程的風險管理過程;④全新的風險管理方法;⑤全員的風險管理文化。

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