111[多選題] 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(RoA)相比，其優(yōu)越性有(　)。

　　A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配

　　B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績效考核

　　C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷

　　D.使用RARoC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵機制

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：RAROC經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中得到了廣泛應(yīng)用，在單筆業(yè)務(wù)層面，在資產(chǎn)組合層面、商業(yè)銀行總體層面上發(fā)揮著重要作用，A、B、C、D四項內(nèi)容為其具體內(nèi)容的體現(xiàn)。使用RAROC有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，所以E項錯誤。

　　112[多選題] 信用風(fēng)險的主要形式包括(　)。

　　A.結(jié)算風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險

　　C.非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D.違約風(fēng)險

　　E.國家風(fēng)險

　　參考答案：A,D

　　參考解析：信用風(fēng)險被認為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。

　　113[多選題] 從資金交易業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結(jié)算/清算三個環(huán)節(jié)。后臺結(jié)算/清算需注意的操作風(fēng)險點主要包括(　)。

　　A.交易定價模型或定價機制錯誤

　　B.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化

　　C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位

　　D.因錄入錯誤而錯誤清算資金

　　E.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務(wù)

　　參考答案：C,D,E

　　參考解析：題中A項交易定價模型或定價機制錯誤，屬于前臺交易需注意的操作風(fēng)險點;B項未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化，屬于中臺風(fēng)險管理需注意的操作風(fēng)險點。C、D、E項均屬于后臺結(jié)算/清算需注意的操作風(fēng)險點。

　　114[多選題] 審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括(　)。

　　A.股本凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.大額風(fēng)險集中度

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.成本收人比

　　參考答案：B,C,D

　　參考解析：審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括：資本充足率、大額風(fēng)險集中度和不良貸款撥備覆蓋率。

　　115[多選題] 操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內(nèi)部因素來看，包括(　)引起的操作風(fēng)險。

　　A.人員

　　B.流程

　　C.經(jīng)營環(huán)境

　　D.組織結(jié)構(gòu)

　　E.經(jīng)營場所安全性

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內(nèi)部因素來看，包括人員、流程、系統(tǒng)及組織結(jié)構(gòu)引起的操作風(fēng)險;從外部因素來看，包括經(jīng)營環(huán)境變化、外部欺詐、外部突發(fā)事件等，所以A、B、D屬于內(nèi)部因素。

　　116[多選題] 下列關(guān)于流動性比例的描述正確的有(　)。

　　A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×100%

　　B.流動性比例應(yīng)分別計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)

　　C.流動性比例不得低于25%

　　D.流動性比例不得低于60%

　　E.流動性比例屬于流動性風(fēng)險評估常用指標(biāo)

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析：流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×100%，該指標(biāo)不得低于25%，應(yīng)分別計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)。該指標(biāo)屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)。故ABC選項正確。

　　117[多選題] 下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有(　)。

　　A.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　B.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　C.所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴大

　　D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

　　E.資產(chǎn)或負債過于集中

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有資產(chǎn)質(zhì)量下降、快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資、所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴大、被迫從市場上購回已發(fā)行的債券、資產(chǎn)或負債過于集中。

　　118[多選題] 下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人

　　B.風(fēng)險對沖分為自我對沖和市場對沖

　　C.風(fēng)險分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險

　　E.風(fēng)險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：本題考點為風(fēng)險管理策略。風(fēng)險管理策略主要有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償五種風(fēng)險管理策略。A項主要是風(fēng)險分散的方法;B項考查風(fēng)險對沖的兩種分類;C項中風(fēng)險分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力;D項是風(fēng)險規(guī)避的內(nèi)容，風(fēng)險規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險;E項中風(fēng)險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償，所以E項錯誤。

　　119[多選題] 流動性風(fēng)險的內(nèi)部因素包括(　)。

　　A.表外業(yè)務(wù)如貸款承諾、期權(quán)、信貸衍生工具及其他或有項目，都會給流動性造成影響

　　B.信用風(fēng)險加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風(fēng)險

　　C.出現(xiàn)重大操作風(fēng)險，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)金流

　　D.出現(xiàn)重大聲譽風(fēng)險，導(dǎo)致存款支取，或出現(xiàn)擠兌，引發(fā)一家銀行甚至整個銀行體系的流動性危機

　　E.流動性資產(chǎn)儲備不足，或流動性資產(chǎn)儲備組合在交易對手、金融工具種類、地理位置或經(jīng)濟領(lǐng)域上高度集中，無法迅速通過質(zhì)押或變現(xiàn)融人資金，造成流動性風(fēng)險

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：流動性風(fēng)險的內(nèi)部因素：①經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進，融資策略與銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不相符，未能為資產(chǎn)的迅速增長以合理成本籌集足夠穩(wěn)定的資金，導(dǎo)致資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不匹配;②流動性資產(chǎn)儲備不足，或流動性資產(chǎn)儲備組合在交易對手、金融工具種類、地理位置或經(jīng)濟領(lǐng)域上高度集中，無法迅速通過質(zhì)押或變現(xiàn)融入資金，造成流動性風(fēng)險;③負債集中度高、來源不穩(wěn)定;④表外業(yè)務(wù)如貸款承諾、期權(quán)、信貸衍生工具及其他或有項目，都會給流動性造成影響;④信用風(fēng)險加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風(fēng)險;⑥出現(xiàn)重大操作風(fēng)險，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)金流;⑦出現(xiàn)重大聲譽風(fēng)險，導(dǎo)致存款支取，或出現(xiàn)擠兌，引發(fā)一家銀行甚至整個銀行體系的流動性危機。

　　120[多選題] 優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)除了具有低信用風(fēng)險和市場風(fēng)險;易于定價且價值平穩(wěn);與高風(fēng)險資產(chǎn)的低相關(guān)性;在廣泛認可的發(fā)達市場中交易;具有活躍且具規(guī)模的市場外，通常還具有如下特征(　)。

　　A.具有負責(zé)任的做市商

　　B.存在多元化的買賣方，市場集中度低

　　C.從歷史上看，在系統(tǒng)性危機發(fā)生時，市場顯示出向這類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的趨勢

　　D.在壓力時期，這些資產(chǎn)能夠不受任何限制地轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金以彌補現(xiàn)金流人和流出形成的缺口

　　E.在銀行中明確作為緊急資金來源，并由負責(zé)流動性風(fēng)險管理的部門控制

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：題中各選項都是優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的特征。商業(yè)銀行需要持有優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備，即使在嚴(yán)重的壓力情景下，無論通過出售還是抵押融資的方式，優(yōu)質(zhì)流動資產(chǎn)仍應(yīng)保持良好的產(chǎn)生流動性的能力。

　　121[多選題] 巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括(　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

　　B.董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用

　　C.董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹

　　D.董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督

　　E.有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度、董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用、董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹、董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督、有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制等。

　　122[多選題] 良好的聲譽風(fēng)險管理體系的作用包括(　)。

　　A.確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

　　B.維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度

　　C.增進和投資者的關(guān)系

　　D.強化自身的可信度和利益持有者的信心

　　E.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：良好的聲譽風(fēng)險管理體系的作用包括：①招募和保留最佳雇員;②確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平;③減少進入新市場的阻礙;④維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度;⑤創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境;⑥增進和投資者的關(guān)系;⑦強化自身的可信度和利益持有者的信心;⑧吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力;⑨最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求。

　　123[多選題] 下列關(guān)于資本的作用的說法，正確的有(　)。

　　A.資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)

　　D.維持市場信心

　　E.為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

　　參考答案：A,B,D,E

　　參考解析：很明顯“過度”業(yè)務(wù)擴張并非是商業(yè)銀行資本的作用，C項不正確。

　　124[多選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行為降低個人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險的說法，正確的有(　)。

　　A.實行個貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門分離

　　B.建立有效的激勵機制，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放規(guī)模與其收入和獎金掛鉤

　　C.強化個貸審貸責(zé)任約束機制，細化個貸責(zé)任追究制度

　　D.重點發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個貸業(yè)務(wù)，審慎發(fā)展個人信用和自然人保證貸款

　　E.成立個人信貸業(yè)務(wù)中心，由中心進行統(tǒng)一的審查和審批，實現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營和管理

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：題中B項錯誤，這只會增加操作風(fēng)險，應(yīng)為：在建立責(zé)任制的同時配之以獎勵制度，將客戶的貸款發(fā)放質(zhì)量與其收入掛鉤。

　　125[多選題] 違約概率和不良貸款率是兩個概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說法，正確的有(　)。

　　A.違約是針對客戶的，不良是針對款項的

　　B.一般來說，不良貸款率高于違約概率

　　C.違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)

　　D.不良是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　E.違約概率和不良貸款率都是關(guān)于信用風(fēng)險的主要指標(biāo)

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：不良不能作為違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)，二者不是一個概念，D項錯誤。A、B、C、E四項均正確。

　　126[多選題] 在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。確定關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的三個步驟是(　)。

　　A.了解業(yè)務(wù)和流程

　　B.確定并理解主要風(fēng)險領(lǐng)域

　　C.定義操作風(fēng)險

　　D.定義風(fēng)險指標(biāo)并按重要程度對定義的風(fēng)險指標(biāo)進行排序，確定主要的風(fēng)險指標(biāo)

　　E.對操作風(fēng)險進行分類

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。確定關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的三個步驟是了解業(yè)務(wù)和流程、確定并理解主要風(fēng)險領(lǐng)域、定義風(fēng)險指標(biāo)并按重要程度對定義的風(fēng)險指標(biāo)進行排序，確定主要的風(fēng)險指標(biāo)。

　　127[多選題] 以下關(guān)于資產(chǎn)流動性的說法正確的是(　)。

　　A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金

　　B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強

　　C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力

　　D.資產(chǎn)流動性應(yīng)當(dāng)從零售和公司/機構(gòu)兩個角度進行分析

　　E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進行比較，確定流動性的適宜度

　　參考答案：B,C,E

　　參考解析：資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力，資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度，所以BCE項正確;AD屬于負債流動性的內(nèi)容。

　　128[多選題] 下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險評估說法正確的是(　)。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險執(zhí)行之前，應(yīng)當(dāng)認真估計其是否與商業(yè)銀行的長期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與其內(nèi)部資本充足評估程序相互銜接和配合的完善的全面風(fēng)險管理框架

　　C.董事會、各級管理人員，戰(zhàn)略管理部門以及法律/內(nèi)部審計部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險評估負有間接的責(zé)任

　　D.針對未來不確定的經(jīng)濟、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評估有利、正

　　常和不利的市場條件下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案可能對其產(chǎn)生的影響

　　E.董事會、各級管理人員，戰(zhàn)略管理部門以及法律/內(nèi)部審計部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險評估負有直接的責(zé)任

　　參考答案：A,B,D,E

　　參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險執(zhí)行之前，應(yīng)當(dāng)認真估計其是否與商業(yè)銀行的長期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致，A項正確;商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與其內(nèi)部資本充足評估程序相互銜接和配合的完善的全面風(fēng)險管理框架，從而維護銀行的穩(wěn)健運行和持續(xù)發(fā)展，B項正確;針對未來不確定的經(jīng)濟、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評估有利、正常和不利的市場條件下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案可能對其產(chǎn)生的影響，D項正確;董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理部門以及法律/內(nèi)部審計部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險評估負有直接的責(zé)任，C項錯誤，E項正確。

　　129[多選題] 總敞口頭寸一般有三種計算方法(　)。

　　A.頭寸限額

　　B.止損限額

　　C.累計總敞口頭寸法

　　D.凈總敞口頭寸法

　　E.短邊法

　　參考答案：C,D,E

　　參考解析：總敞口頭寸一般有三種計算方法：累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法、短邊法。選項AB是市場風(fēng)險限額指標(biāo)。

　　130[多選題] 下列關(guān)于久期分析法說法正確的是(　)。

　　A.久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值

　　B.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大

　　C.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大

　　D.當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱

　　E.當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率上升，流動性就減弱

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值，當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，所以AB項正確，C項錯誤;當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱，所以D項正確，E項錯誤。

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