第 1 頁：單項(xiàng)選擇題

第 4 頁：多項(xiàng)選擇題

第 6 頁：判斷題

　　點(diǎn)擊查看：2017初級銀行專業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考卷匯總

　　一、單項(xiàng)選擇題(本大題共90個(gè)小題，每小題0.5分，共45分。在以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi))

　　1[單選題] 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于(　)時(shí)，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。

　　A.2%～5%

　　B.3%～5%

　　C.4%～5%

　　D.1%～5%

　　參考答案：B

　　參考解析：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時(shí)，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。

　　2[單選題] 某股票過去3年的年收益率分別為5%、～2%和1%，那么其收益率的樣本均值為(　)。

　　A.3.51%

　　B.3.11%

　　C.2.87%

　　D.1.33%

　　參考答案：D

　　參考解析：樣本均值=(5%-2%+1%)÷3×100%≈1.33%。

　　3[單選題] 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分，其操作風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以(　)和(　)為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款。

　　A.質(zhì)押;保證

　　B.抵押;留置

　　C.個(gè)人信用貸款;法人信用貸款

　　D.質(zhì)押;抵押

　　參考答案：D

　　參考解析：個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款。

　　4[單選題] 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí)，若該債項(xiàng)的回收總金額為1.5億元，回收總成本為0.65億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為3億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為(　)。

　　A.36.67%

　　B.86.67%

　　C.71.67%

　　D.42.31%

　　參考答案：C

　　參考解析：采用回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流，計(jì)算違約損失率LGD(Loss Given Default)=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，即該債項(xiàng)的違約損失率為=1-(1.5-0.65)/3=71.67%。

　　5[單選題] 市場風(fēng)險(xiǎn)中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是(　)。

　　A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：C

　　參考解析：最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)又稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限之間所存在的差異。

　　6[單選題] 在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指(　)。

　　A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈

　　B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

　　C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價(jià)

　　D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配

　　參考答案：B

　　參考解析：交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指在交易過程中，因未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤。

　　7[單選題] 在利率敏感性缺口條件下，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入(　)。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.不確定

　　參考答案：D

　　參考解析：利率敏感性缺口是指在一定時(shí)期以內(nèi)將要到期或重新確定利率的資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額，如果資產(chǎn)大于負(fù)債，為正缺口，反之，如果資產(chǎn)小于負(fù)債，則為負(fù)缺口。當(dāng)市場利率處于上升通道時(shí)，正缺口對商業(yè)銀行有正面影響，若利率處于下降通道，則又為負(fù)面影響，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。負(fù)缺口的情況正好與此相反。

　　8[單選題] 某商業(yè)銀行可用穩(wěn)定資金為5000萬元，所需穩(wěn)定資金為3000萬元，則凈穩(wěn)定資金比例為(　)。

　　A.166.67%

　　B.118.33%

　　C.113.95%

　　D.126.56%

　　參考答案：A

　　參考解析：根據(jù)公式：凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)=可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金×100%，凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)=5000/3000×100%=166.67%。凈穩(wěn)定資金比率定義可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大于100%。

　　9[單選題] 以下不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法的是(　)。

　　A.明確董事會和高級管理層的責(zé)任

　　B.建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　C.強(qiáng)信息披露的監(jiān)管和制度的完善

　　D.用恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

　　參考答案：C

　　參考解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法包括明確董事會和高級管理層的責(zé)任、建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程、采用恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。

　　10[單選題] 按照銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論，認(rèn)為銀行業(yè)先天存在(　)的悖論。

　　A.壟斷與競爭

　　B.成本和收益

　　C.風(fēng)險(xiǎn)和收益

　　D.擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A

　　參考解析：按照銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論，認(rèn)為銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論。而壟斷和過度競爭都不利于銀行業(yè)的穩(wěn)健高效運(yùn)行。因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)的市場準(zhǔn)入和退出進(jìn)行適當(dāng)限制和管理。

　　11[單選題] (　)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)。

　　A.感知風(fēng)險(xiǎn)

　　B.識別風(fēng)險(xiǎn)

　　C.分析風(fēng)險(xiǎn)

　　D.評估風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A

　　參考解析：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)。

　　12[單選題] 商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是(　)。

　　A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債

　　C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋

　　D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　參考答案：B

　　參考解析：限額是指對某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露。在限額管理中，商業(yè)銀行給予客戶的授信額度應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債。

　　13[單選題] (　)業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　A.柜臺

　　B.個(gè)人信貸

　　C.法人信貸

　　D.代理

　　參考答案：B

　　參考解析：柜臺業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　14[單選題] 新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)因沒有遵循規(guī)則和準(zhǔn)則可能受到監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)是指(　)。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：D

　　參考解析：違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)因沒有遵循規(guī)則和準(zhǔn)則可能受到監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　15[單選題] 下列資產(chǎn)證券從資產(chǎn)質(zhì)量看可分為(　)。

　　A.存量貸款證券化

　　B.優(yōu)良貸款證券化

　　C.增量貸款證券化

　　D.表內(nèi)貸款證券化

　　參考答案：B

　　參考解析：從資產(chǎn)質(zhì)量看可分為：不良貸款(次級貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化。

　　16[單選題] 根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為(　)。

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　參考答案：A

　　參考解析：在一個(gè)貸款組合里面，發(fā)生n筆貸款違約的概率公式為：n筆貸款違約=E-m×m/n ! 2其中，E 2.72，m為貸款組合平均違約率×100，本題中即m=2，n為實(shí)際月末的貸款數(shù)量，本題中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。

　　17[單選題] 商業(yè)銀行可以采取(　)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。

　　A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

　　B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

　　C.實(shí)行差錯(cuò)率考核

　　D.改變市場定位

　　參考答案：B

　　參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指金融機(jī)構(gòu)采取如抵押、擔(dān)保、金融衍生品等風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，或者采取保險(xiǎn)、融資等手段所實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移技術(shù)。商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，但可以通過制訂應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。

　　18[單選題] 柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)不包括(　)。

　　A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定

　　C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保�？顚Ｓ�

　　D.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

　　參考答案：C

　　參考解析：柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)除A、B、D三項(xiàng)所述外，還有：加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息;強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時(shí)充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導(dǎo)、檢查和督促作用。

　　19[單選題] 關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，下列說法不正確的是(　)。

　　A.兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同

　　B.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是可操作性相當(dāng)強(qiáng)，缺點(diǎn)是直接面對風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.資產(chǎn)分類的會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)基礎(chǔ)信息支持

　　參考答案：B

　　參考解析：資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理，缺點(diǎn)是可操作性相對較弱。B項(xiàng)表述不正確。

　　20[單選題] 下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說法，不正確的是(　)。

　　A.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

　　B.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C.如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會得到有效補(bǔ)償

　　D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

　　參考答案：A

　　參考解析：經(jīng)理是沒有戰(zhàn)略性指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)限的，應(yīng)為確保董事會的指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　21[單選題] 2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，(　)形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

　　A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計(jì)、市場競爭

　　B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭

　　C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀(jì)律

　　D.資本比例、外部審計(jì)、市場紀(jì)律

　　參考答案：C

　　參考解析： 2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀(jì)律形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

　　22[單選題] 經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)包括下列哪項(xiàng)?(　)

　　A.經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致銷售行為、銷售合同無效

　　B.經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導(dǎo)致購買人(借款人)違約

　　C.經(jīng)銷商在進(jìn)行高度負(fù)債經(jīng)營時(shí)，存在卷款外逃的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以上都對

　　參考答案：D

　　參考解析：經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)主要包括：經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致銷售行為、銷售合同無效;經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導(dǎo)致購買人(借款人)違約;經(jīng)銷商在進(jìn)行高度負(fù)債經(jīng)營時(shí)，存在卷款外逃的風(fēng)險(xiǎn)。

　　23[單選題] 若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　)。

　　A.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

　　B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)

　　C.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)增加

　　參考答案：B

　　參考解析：題中B項(xiàng)，商業(yè)銀行作為發(fā)行人，發(fā)行固定利率債券相當(dāng)于固定了每期支付利率，所以將來即使市場利率上升，其支付的成本也不會上升，因而有效地降低了利率可能上升造成的風(fēng)險(xiǎn)。A項(xiàng)，當(dāng)利率上升時(shí)，資產(chǎn)收益固定，負(fù)債成本上升，所以總收益減少;C項(xiàng)，該交易存在利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)(基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn));D項(xiàng)，當(dāng)商業(yè)銀行以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動利率債券時(shí)，其利率會隨市場波動，存在利率風(fēng)險(xiǎn)。

　　24[單選題] 巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排(　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本

　　B.資本充足率

　　C.貼現(xiàn)率

　　D.存款準(zhǔn)備金

　　參考答案：A

　　參考解析：巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　25[單選題] 外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來源于(　)。

　　A.代理外匯買賣

　　B.自營外匯買賣

　　C.即期外匯買賣

　　D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配

　　參考答案：D

　　參考解析：外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，也包括商業(yè)銀行在對資產(chǎn)負(fù)債表的會計(jì)處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時(shí)因匯率變動產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

　　26[單選題] 由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的(　)危機(jī)。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：C

　　參考解析：流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的正價(jià)提供融資而造成損失或者破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。例如，由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的流動性風(fēng)險(xiǎn)。

　　27[單選題] 公司治理是指控制、管理機(jī)構(gòu)的一種機(jī)制或制度安排，其核心是在(　)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制。

　　A.所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)

　　B.所有權(quán)、治理權(quán)

　　C.處置權(quán)、治理權(quán)

　　D.清償權(quán)、經(jīng)營權(quán)

　　參考答案：A

　　參考解析：公司治理是指控制、管理機(jī)構(gòu)的一種機(jī)制或制度安排，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制。

　　28[單選題] (　)針對特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動性是否充足。

　　A.流動性比率或指標(biāo)法

　　B.現(xiàn)金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　參考答案：C

　　參考解析：缺口分析法針對特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動性是否充足。

　　29[單選題] (　)限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　A.凈頭寸

　　B.總頭寸

　　C.交易

　　D.頭寸

　　參考答案：A

　　參考解析：總頭寸限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制;凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　30[單選題] 如果利率變動對存款人有利，存款人就可能重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是(　)。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：D

　　參考解析：題干論述屬于利率風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對期權(quán)買方有利而對期權(quán)賣方不利時(shí)執(zhí)行，因此，此類期權(quán)性工具因具有不對稱的支付特征而會給期權(quán)賣方帶來風(fēng)險(xiǎn)。

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