第 1 頁：單項選擇題

第 5 頁：判斷題

　　31[單選題] 壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用(　)方法進行模擬和估計。

　　A.模擬分析和事后檢驗

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.敏感性分析和事后檢驗

　　D.風險價值和情景分析

　　參考答案：B

　　參考解析：壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法進行模擬和估計。

　　32[單選題] 下列各項不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結構的是(　)。

　　A.每日客戶存款數(shù)

　　B.貸款發(fā)放/歸還

　　C.貸款基準利率的調整

　　D.商業(yè)銀行減少網(wǎng)點數(shù)量

　　參考答案：D

　　參考解析：影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構的因素，除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等，還包括存貸款基準利率的調整。

　　33[單選題] 如果投資于國債，投資期限為5年，期初投資為10000元，期末本息一共18000元。該項投資在投資期間的平均年收益率大約為(　)。

　　A.80%

　　B.12.5%

　　C.50%

　　D.100%

　　參考答案：B

　　參考解析：設該項投資在投資期間的平均年收益率為i，則有10000×(1+i)5=18000，解得i=0.125。

　　34[單選題] 在市場準人范圍和標準中，(　)不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。

　　A.機構設立

　　B.機構終止

　　C.董事和高級管理人員任職資格

　　D.資本監(jiān)管

　　參考答案：D

　　參考解析：在市場準入范圍和標準中，中資商業(yè)銀行行政許可的范圍為：機構設立、機構變更、機構終止、調整業(yè)務范圍和增加業(yè)務品種、董事和高級管理人員任職資格。

　　35[單選題] 失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列(　)活動屬于這一因素。

　　A.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長

　　B.交易不公開

　　C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

　　D.有組織的勞工活動

　　參考答案：A

　　參考解析：在各商業(yè)銀行完成股改上市后，發(fā)展業(yè)務的沖動和對各分支機構考核的沉重壓力，有可能造成基層分支機構以越權放款或者化整為零、短貸長用、借新還舊等方式規(guī)避上級行的監(jiān)管，追求片面的信貸業(yè)務的余額增長，忽略長期風險的控制，屬于失職違規(guī)。選項B屬于內部欺詐，選項C屬于知識技能匱乏，選項D屬于違反用工法。

　　36[單選題] CBRC流動性風險監(jiān)管指標限額值流動性覆蓋率(　)。

　　A.不大于60%

　　B.不小于100%

　　C.不小于60%

　　D.不大于100%

　　參考答案：B

　　參考解析：題中CBRC流動性風險監(jiān)管指標限額值流動性覆蓋率不小于100%。

　　37[單選題] 假設借款人內部評級1年期違約概率為0.05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為(　)。

　　A.0.05%

　　B.0.04%

　　C.0.03%

　　D.0.02%

　　參考答案：A

　　參考解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定為借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　38[單選題] 內部審計部門監(jiān)督操作風險管理措施的貫徹落實情況，并確保業(yè)務管理者將操作風險保持在可容忍的水平下以及風險控制措施的(　)和(　)。

　　A.有效性;及時性

　　B.有效性;敏感性

　　C.有效性;完整性

　　D.有效性;準確性

　　參考答案：C

　　參考解析：內部審計部門監(jiān)督操作風險管理措施的貫徹落實情況，并確保業(yè)務管理者將操作風險保持在可容忍的水平下以及風險控制措施的有效性和完整性。

　　39[單選題] 管理流程不清晰屬于內部流程因素中的哪一類內容?(　)

　　A.結算/支付錯誤

　　B.財務/會計錯誤

　　C.文件/合同缺陷

　　D.交易/定價錯誤

　　參考答案：B

　　參考解析：財務/會計錯誤是指商業(yè)銀行內部在財務管理和會計賬務處理方面存在流程錯誤，主要原因是財會制度不完善、管理流程不清晰、財會系統(tǒng)建設存在缺陷等。

　　40[單選題] 下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是(　)。

　　A.是一種定性分析的方法

　　B.要進行不同時期的對比分析

　　C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析

　　D.要結合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警

　　參考答案：A

　　參考解析：根據(jù)運作機制可將風險預警方法分為：①黑色預警法，指不引進警兆自變量，只考察因素指標的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征;②藍色預警法，側重定量分析;③紅色預警法，重視定量分析與定性分析相結合。

　　41[單選題] 下列關于收益率的說法不正確的是(　)。

　　A.收益率曲線是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷

　　B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)，正向、反向、水平、波動收益率曲線

　　C.正收益率曲線流動性較差

　　D.反收益率曲線表示投資曲線越長，收益率越高

　　參考答案：D

　　參考解析：本題考查考生對收益率的把握。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關系，它是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷，對未來經(jīng)濟走勢的預測，所以A項正確;收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線，所以B項正確;正收益率曲線投資期限越長，收益率越高，其流動性較差，所以C項正確;反收益率曲線表示投資曲線越長，收益率越低，所以D項的說法錯誤。

　　42[單選題] 假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為l50萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉率約為(　)。

　　A.54%

　　B.108%

　　C.53%

　　D.56%

　　參考答案：B

　　參考解析：總資產(chǎn)周轉率=銷售收入/(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2×100%，根據(jù)題意，總資產(chǎn)周轉率=200/(150+220)/2 ×100%=108%，所以答案是B。

　　43[單選題] 某企業(yè)2015年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為14%，2015年初所有者權益為36億元人民幣，2015年末所有者權益為48億元人民幣，則該企業(yè)2015年凈資產(chǎn)收益率為(　)。

　　A.6.00%

　　B.6.11%

　　C.6.33%

　　D.6.67%

　　參考答案：D

　　參考解析：凈資產(chǎn)收益率=凈利潤÷[(期初所有者權益合計+期末所有者權益合計)÷2]X100%，凈利潤=銷售收入×銷售凈利率。 凈利潤=20×14%=2.8(億元)

　　凈資產(chǎn)收益率=2.8÷[(36+48)÷2]×100%=6.67%

　　44[單選題] 客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是(　)。

　　A.金融損失和財務損失

　　B.正常損失和非正常損失

　　C.實際損失和理論損失

　　D.經(jīng)濟損失和會計損失

　　參考答案：D

　　參考解析：客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經(jīng)濟損失，包括折現(xiàn)率、貸款清收過程中較大的直接成本和經(jīng)濟成本;二是會計損失，也就是商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩部分。

　　45[單選題] 客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是(　)。

　　A.金融損失和財務損失

　　B.正常損失和非正常損失

　　C.實際損失和理論損失

　　D.經(jīng)濟損失和會計損失

　　參考答案：D

　　參考解析：客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是經(jīng)濟損失和會計損失。

　　46[單選題] 錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控/報告的部門的職責不清晰，有關數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，未履行必要的(　)或者對外部匯報不準確。

　　A.法律規(guī)定

　　B.監(jiān)管職責

　　C.匯報義務

　　D.風險計量義務

　　參考答案：C

　　參考解析：錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控/報告的部門的職責不清晰，有關數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，造成未履行必要的匯報義務或者對外部匯報不準確。

　　47[單選題] 因市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格)的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是指(　)。

　　A.操作風險

　　B.聲譽風險

　　C.違規(guī)風險

　　D.市場風險

　　參考答案：D

　　參考解析：市場風險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格)的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險。

　　48[單選題] 資產(chǎn)證券化的作用在于(　)。

　　A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.增強商業(yè)銀行關于資產(chǎn)和負債管理的自主性

　　C.是一種風險轉移的風險管理方法

　　D.以上都正確

　　參考答案：D

　　參考解析：資產(chǎn)證券化是指將缺乏流動性的資產(chǎn)，轉換為在金融市場上可以自由買賣的證券的行為，使其具有流動性。作用在于提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，增強商業(yè)銀行關于資產(chǎn)和負債管理的自主性。從而有利于分散信用風險，改善資產(chǎn)質量，擴大資金來源，緩解資本充足壓力，提高金融系統(tǒng)的安全性。

　　49[單選題] 下列各項關于表內信用資產(chǎn)風險權重描述正確的是(　)。

　　A.個人住房抵押貸款風險權重為50%

　　B.對其他金融機構債權統(tǒng)一給予50%的風險權重

　　C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0

　　D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50%的風險權重

　　參考答案：A

　　參考解析：表內信用資產(chǎn)風險權重為：對其他金融機構債權給予100%的風險權重;商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的風險權重為20%;對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風險權重;個人住房抵押貸款的風險權重為50%。

　　50[單選題] 下列關于流動性風險的說法，不正確的是(　)。

　　A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨的風險

　　B.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險

　　C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險

　　參考答案：A

　　參考解析：任何風險的形成原因都是很復雜的，A表述錯誤，流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜，通常被視為一種綜合性風險。

　　51[單選題] 假設某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為l 000億元，加權平均久期為6年，總負債為900億元，加權平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為(　)。

　　A.-1.5

　　B.-l

　　C.1.5

　　D.1

　　參考答案：C

　　參考解析：根據(jù)資產(chǎn)負債久期缺口的公式，有：資產(chǎn)負債久期缺口=資產(chǎn)加權平均久期-(總負債/總資產(chǎn))×負債加權平均久期=6-(900/1000)×5=1.5。

　　52[單選題] 交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按(　)定價。

　　A.公允價格

　　B.模型

　　C.賬面價值

　　D.股東權益

　　參考答案：B

　　參考解析：交易賬戶中的項目通常按市場價格計價(Mark—to—Market，盯市)，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價(Mark—to—MModel，盯模)。

　　53[單選題] 2013年1月1日開始實施《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》后，對系統(tǒng)重要性銀行和其他銀行的資本充足率監(jiān)管要求分別不得低于(　)。

　　A.9.5%;10.5%

　　B.11.5%;7.5%

　　C.11.5%;10.5%

　　D.11.5%;12%

　　參考答案：C

　　參考解析： 2013年1月1日開始實施《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》后，對系統(tǒng)重要性銀行和其他銀行的資本充足率監(jiān)管要求分別不得低于11.5%和10.5%。

　　54[單選題] 久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?(　)

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.股票指數(shù)

　　D.商品價格指數(shù)

　　參考答案：A

　　參考解析：久期是用來衡量金融工具的價格對利率的敏感性。

　　55[單選題] 風險評估包括兩個方面內容：一是對全面風險管理框架的評估;二是(　)。

　　A.前瞻性風險評估

　　B.集中風險評估

　　C.實質性風險評估

　　D.單個風險評估

　　參考答案：C

　　參考解析：風險評估主要包括兩方面的內容：一方面是對全面風險管理框架的評估，主要是對公司治理、風險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評估;另一方面是實質性風險評估。

　　56[單選題] 在貸款定價中，RAROC是根據(jù)(　)公式計算出來的。

　　A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　B.RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

　　D.以上都不對

　　參考答案：C

　　參考解析：在貸款定價中，RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本。

　　57[單選題] 如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為(　)萬美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　參考答案：B

　　參考解析：即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸，等于表內的即期資產(chǎn)減去即期負債，即1000-700=300(萬美元)。

　　58[單選題] 根據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標中的不良貸款率不應高于(　)。

　　A.5%

　　B.5.5%

　　C.4%

　　D.6%

　　參考答案：A

　　參考解析：《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》第九條規(guī)定，不良資產(chǎn)率為不良資產(chǎn)與資產(chǎn)總額之比，不應高于4%。不良貸款率為不良貸款與貨款總額之比，不應高于5%。

　　59[單選題] 2016年，某公司銷售收入為14260萬元，銷售成本為12525萬元，則該公司銷售毛利率為(　)。

　　A.11%

　　B.8%

　　C.11.89%

　　D.12.17%

　　參考答案：D

　　參考解析：根據(jù)公式，銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)/銷售收入]×100%。2016年銷售毛利率=(14260-12525)÷14260=12.17%，銷售毛利率越高，表明產(chǎn)品的盈利能力越強。

　　60[單選題] 商業(yè)銀行面對信息技術基礎設施嚴重受損以致影響正常業(yè)務運行的風險，不可以通過(　)來進行操作風險緩釋。

　　A.提高電子化水平以取代手工操作

　　B.制定連續(xù)營業(yè)方案

　　C.購買電子保險

　　D.IT系統(tǒng)災難備援外包

　　參考答案：A

　　參考解析：操作風險緩釋有三種方法：業(yè)務連續(xù)性管理計劃，商業(yè)保險，業(yè)務外包，B、C、D分別對應這三種方法。

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