第 1 頁：單項選擇題

第 5 頁：判斷題

　　31[單選題] 全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是(　)。

　　A.全球的風險管理體系

　　B.全面的風險管理范圍

　　C.全程的風險管理過程

　　D.完全的風險規(guī)避制度

　　參考答案：D

　　參考解析：全面風險管理模式體現(xiàn)了全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法、全員的風險管理文化等先進的風險管理理念和方法。

　　32[單選題] Credit Monitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是(　)。

　　A.保險學的精算理論

　　B.Merton模型

　　C.經(jīng)濟計量學理論

　　D.資產(chǎn)組合理論

　　參考答案：B

　　參考解析：Credit Monitor模型是在Merton模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型，所以估值的理論基礎(chǔ)是Merton模型。

　　33[單選題] (　)是指債務(wù)人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風險。

　　A.轉(zhuǎn)移風險

　　B.宏觀經(jīng)濟風險

　　C.間接國別風險

　　D.主權(quán)風險

　　參考答案：B

　　參考解析：宏觀經(jīng)濟風險是指債務(wù)人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風險。

　　34[單選題] 我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過(　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.85%

　　參考答案：C

　　參考解析：我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過75%，其中外匯各項存款與各項存款的比例不得超過85%。

　　35[單選題] 下列關(guān)于風險管理部門的說法，正確的是(　)。

　　A.必須具備高度獨立性

　　B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C.風險管理部門又稱風險管理委員會

　　D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　參考答案：A

　　參考解析：本題考查風險管理部門的知識。選項B風險管理部門不具有或只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán);選項C與風險管理委員會是獨立的兩個不同的機構(gòu);選項D，核心職能是做出風險的識別、分析等決策。

　　36[單選題] 資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越(　)。

　　A.弱

　　B.強

　　C.沒有影響

　　D.有影響，但不確定

　　參考答案：B

　　參考解析：資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強;資產(chǎn)變現(xiàn)能力越弱，所付成本越高，則流動性越弱。

　　37[單選題] 流動性風險是指銀行因無力為負債的(　)和資產(chǎn)的(　)提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

　　A.減少、增加

　　B.增加、減少

　　C.減少、不變

　　D.不變、增加

　　參考答案：A

　　參考解析：流動性風險是指銀行因無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

　　38[單選題] 已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為(　)。

　　A.2億元

　　B.4億元

　　C.-2億元

　　D.-4億元

　　參考答案：B

　　參考解析：融資缺口=貸款平均余額-核心存款平均余額=12-8=4(億元)。

　　39[單選題] 金融資產(chǎn)的市場價值是指(　)。

　　A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

　　B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

　　C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

　　D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

　　參考答案：B

　　參考解析：國際評估準則委員會發(fā)布的國際評估準則將市場價值定義為：在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值。

　　40[單選題] 關(guān)于市場準入的說法，不正確的是(　)。

　　A.市場準人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制

　　B.機構(gòu)準入是指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立

　　C.業(yè)務(wù)準人是指按照營利性原則，批準銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

　　D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準或認可

　　參考答案：C

　　參考解析：業(yè)務(wù)準入是指按照審慎性標準，批準銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種。

　　41[單選題] 下列屬于行業(yè)風險分析的是(　)。

　　A.技術(shù)進步

　　B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

　　C.環(huán)保意識增強

　　D.自然災(zāi)害等

　　參考答案：B

　　參考解析：選項ACD屬于宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析的內(nèi)容。

　　42[單選題] 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與(　)中的較高者。

　　A.0.1%

　　B.0.01%

　　C.0.3%

　　D.0.03%

　　參考答案：D

　　參考解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，違約概率為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　43[單選題] 下列關(guān)于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是(　)。

　　A.EVA=稅后凈利潤-資本成本

　　B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預(yù)期收益率

　　C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟資本

　　D.EVA=(經(jīng)風險調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟資本

　　參考答案：C

　　參考解析：經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式：EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預(yù)期收益率=(經(jīng)風險調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟資本。

　　44[單選題] 銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是(　)。

　　A.市場準人

　　B.機構(gòu)設(shè)置

　　C.業(yè)務(wù)開展

　　D.高級管理人員聘用

　　參考答案：A

　　參考解析：市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。

　　45[單選題] 20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入(　)。

　　A.全面風險管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風險管理模式階段

　　C.負債風險管理模式階段

　　D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

　　參考答案：A

　　參考解析：題中B項是20世紀60年代以前;C項是20世紀60年代;D項是20世紀70年代。

　　46[單選題] 下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是(　)。

　　A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

　　B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

　　C.信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式

　　D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

　　參考答案：C

　　參考解析：信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式。

　　47[單選題] 根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設(shè)不變，當各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，(　)。

　　A.該資產(chǎn)組合的整體風險大于各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和

　　B.該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和

　　C.風險分散效果較差

　　D.風險分散效果較好

　　參考答案：C

　　參考解析：根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設(shè)不變，當各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風險分散效果較差，相關(guān)系數(shù)為負時，風險分散效果較好。可見C項正確，D項錯誤。只要相關(guān)系數(shù)小于1，即兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關(guān)時，該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和，題目中相關(guān)系數(shù)為正，不能確定相關(guān)系數(shù)等于l或小于1，A、B項錯誤。

　　48[單選題] 即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的(　)個營業(yè)日內(nèi)完成。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　參考答案：B

　　參考解析：即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。

　　49[單選題] 假設(shè)投資組合A的半年收益率為4%，8的年收益率為8%，C的季度收益率為2%，則三個投資組合的年化收益率依次為(　)。

　　A.C>A>B

　　B.B>C>A

　　C.B>A>C

　　D.A>B>C

　　參考答案：A

　　參考解析：投資組合A的年化收益率yA=(1+0.04)2-1=0.0816;投資組合C的年化收益率yC=(1+0.02)4-1=0.0824;已知投資組合B的年化收益率為yB=0.08。

　　50[單選題] 巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下關(guān)于上述分類說法中錯誤的是(　)。

　　A.最具流動性的風險包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資

　　B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性

　　C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認為能夠出售

　　D.流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)

　　參考答案：C

　　參考解析：巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，其中關(guān)于第三類正確的表述為：商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售。

　　51[單選題] 遠期匯率的決定因素不包括(　)。

　　A.即期匯率

　　B.交易規(guī)模

　　C.期限

　　D.兩種貨幣之間的利率差

　　參考答案：B

　　參考解析：遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。

　　52[單選題] 商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的(　)。

　　A.競爭對手風險

　　B.行業(yè)風險

　　C.客戶風險

　　D.品牌風險

　　參考答案：B

　　參考解析：競爭對手風險是指越來越多的非銀行類金融服務(wù)機構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額。客戶風險是指經(jīng)濟發(fā)展及市場波動同樣導致客戶風險/投資偏好發(fā)生轉(zhuǎn)變，客戶維權(quán)意識和議價能力也顯著增強。品牌風險是指激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。

　　53[單選題] 對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是(　)。

　　A.市場利率劇烈波動

　　B.大量借款人違約

　　C.存款人擠提存款

　　D.外部監(jiān)管的強化

　　參考答案：C

　　參考解析：對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是存款人擠提存款。因為一般銀行都不會有這么多現(xiàn)金，所以很容易因為擠提事件造成不能經(jīng)營的情況。

　　54[單選題] 在定量指標中，一級資本充足率屬于(　)。

　　A.資本類指標

　　B.收益類指標

　　C.風險類指標

　　D.零容忍度類指標

　　參考答案：A

　　參考解析：資本類指標反映銀行希望維持償付能力，維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率，核心一級資本充足率等。

　　55[單選題] 在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，.并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值(　)。

　　A.越小

　　B.越大

　　C.無法判斷

　　D.不受影響

　　參考答案：B

　　參考解析：久期分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一。各個時段的敏感性權(quán)重通常是由假定的利率變動乘以該時段頭寸的假定平均久期來確定。一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價目的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值就越高。久期絕對值越高表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響。

　　56[單選題] 電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于(　)引發(fā)的風險。

　　A.外部事件

　　B.人員因素

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.內(nèi)部流程

　　參考答案：C

　　參考解析：在系統(tǒng)方面，最典型的風險是電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。

　　57[單選題] 下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是(　)。

　　A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

　　B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

　　C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

　　D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

　　參考答案：A

　　參考解析：杠桿比率是用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力。流動性比率是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。效率比率是體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

　　58[單選題] 下列情形中，重新定價風險最大的是(　)。

　　A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出隨利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少，重新定價風險增大。

　　59[單選題] 下列各項中，不屬于內(nèi)部欺詐事件的是(　)。

　　A.多戶頭支票欺詐

　　B.內(nèi)幕交易

　　C.交易品種未經(jīng)授權(quán)(存在資金損失)

　　D.銀行內(nèi)部發(fā)生的環(huán)境安全性事件

　　參考答案：D

　　參考解析：內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方。A、B、C選項均屬于內(nèi)部欺詐事件，D選項屬于違反用工法事件。

　　60[單選題] 關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是(　)。

　　A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

　　B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風險轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負任何直接或間接的責任

　　C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但對外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔責任

　　D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行對外包業(yè)務(wù)產(chǎn)生的不良后果仍要承擔責任。B項錯誤。

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