第 1 頁：單項選擇題

第 5 頁：判斷題

　　一、單項選擇題(本大題共90個小題，每小題0.5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

　　1[單選題] 下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是(　)。

　　A.即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸

　　B.等于表內的即期負債減去即期資產

　　C.不包括變化較小的結構性資產或負債

　　D.不包括未到交割日的現貨合約

　　參考答案：B

　　參考解析：題中B項應為表內的即期資產減去即期負債。

　　2[單選題] 巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排(　)。

　　A.存款準備金

　　B.經濟資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.風險資本

　　參考答案：B

　　參考解析：經濟資本就是用來承擔非預期損失和保持正常經營所需的資本。巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。

　　3[單選題] 《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是(　)。

　　A.只適用于中資商業(yè)銀行

　　B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行

　　C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行

　　D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行

　　參考答案：D

　　參考解析：《商業(yè)銀行信息披露辦法》適用于在中華人民共和國境內依法設立的商業(yè)銀行，包括中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行。

　　4[單選題] 大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨(　)危機。

　　A.流動性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰(zhàn)略

　　參考答案：A

　　參考解析：擠兌行為是指與資金短缺相聯系的，是一種很容易讓人想到與資金短缺相聯系的流動性風險。流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險。

　　5[單選題] 商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程中，必須有(　)兩類的嚴格程序。

　　A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制

　　B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預測

　　C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作

　　D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證

　　參考答案：D

　　參考解析：商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程中，必須有操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證的嚴格程序。

　　6[單選題] 缺口分析和久期分析采用的都是(　)敏感性分析。

　　A.匯率

　　B.利率

　　C.商品價格

　　D.股票價格

　　參考答案：B

　　參考解析：缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法，久期分析也是對利率變動進行敏感性分析的方法之一。

　　7[單選題] 以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產負債期限結構的是(　)。

　　A.央行宣布上調利率0.3%

　　B.滬市投資收益率上漲7%

　　C.貸款人推進新的貸款請求

　　D.商業(yè)銀行增加網點數量

　　參考答案：D

　　參考解析：商業(yè)銀行的資產負債期限結構受多種因素的影響。例如，商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構，所以A項正確;外部市場因素的變化同樣會影響資產負債期限結構，例如，股票投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行中撤出并轉投到股票市場，而貸款人可能推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，結果是造成商業(yè)銀行的流動性緊張，所以BC項正確;商業(yè)銀行增加網點數量不會影響到商業(yè)銀行的資產負債結構，所以D項的說法錯誤。

　　8[單選題] 超額備付金率的計算公式為(　)。

　　A.=合格優(yōu)質流動性資產/未來30日現金凈流出量×100%

　　B.=流動性資產余額/流動性負債余額×100%

　　C.=流動性資產余額/全部負債余額×100%

　　D.=[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現金)/各項存款]×100%

　　參考答案：D

　　參考解析：超額備付金率=[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現金)/各項存款]×100%。超額備付金率越高，銀行短期流動性越強，若比率過低，則表明銀行清償能力不足，可能會影響銀行的正常兌付。

　　9[單選題] 某銀行2015年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2015年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為(　)。

　　A.20.0%

　　B.60.0%

　　C.75.0%

　　D.100.0%

　　參考答案：C

　　參考解析：次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額÷(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%。

　　10[單選題] 下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是(　)。

　　A.是一種定性分析的方法

　　B.要進行不同時期的對比分析

　　C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析

　　D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警

　　參考答案：A

　　參考解析：紅色預警法并非一種定性分析的方法，其重視定量分析與定性分析相結合。

　　11[單選題] 高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(　)計算監(jiān)管資本要求。

　　A.外部操作風險計量系統(tǒng)

　　B.外部操作風險識別系統(tǒng)

　　C.內部操作風險計量系統(tǒng)

　　D.內部操作風險識別系統(tǒng)

　　參考答案：A

　　參考解析：高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過外部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　12[單選題] 資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少(　)一次。

　　A.3個月

　　B.半年

　　C.9個月

　　D.1年

　　參考答案：D

　　參考解析：資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少一年一次。

　　13[單選題] 遠期合約不包括(　)。

　　A.外匯期貨合約

　　B.遠期外匯合約

　　C.期權合約

　　D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現貨合約

　　參考答案：C

　　參考解析：外匯期貨合約、遠期外匯合約、未到交割El和已到交割日但尚未結算的現貨合約均屬于遠期合約。

　　14[單選題] 聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照(　)進行排序。

　　A.影響程度和緊迫性

　　B.影響程度和時問先后

　　C.時間先后和重要程度

　　D.時問先后和緊迫性

　　參考答案：A

　　參考解析：聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序。

　　15[單選題] 有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是(　)。

　　A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

　　B.該指標是一個靜態(tài)指標

　　C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　參考答案：B

　　參考解析：貸款風險遷徙率衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標，該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　16[單選題] 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。(　)情況下，商業(yè)銀行不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

　　B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期

　　C.中小企業(yè)逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務

　　D.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求

　　參考答案：B

　　參考解析：即使是執(zhí)行效果不好的戰(zhàn)略規(guī)劃，商業(yè)銀行也有可能不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃。比如，恰逢宏觀經濟政策緊縮，即使再完美的房屋貸款計劃也難以取得理想的結果。這種因時機問題導致的結果，無須對戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案的流程進行調整。

　　17[單選題] 按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產的是(　)。

　　A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　B.無法出售的貸款

　　C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

　　D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

　　參考答案：B

　　參考解析：按照巴塞爾委員會的分類，B項無法出售的貸款屬于流動性最差的資產。

　　18[單選題] 關于商業(yè)銀行信用風險內部評級的說法，正確的是(　)。

　　A.內部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價

　　B.內部評級是主要依靠專家定性分析

　　C.內部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

　　D.內部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)

　　參考答案：A

　　參考解析：外部評級專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府和大企業(yè)，所以BCD項錯誤。A項，內部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價。

　　19[單選題] 集中型風險管理部門所需的主要專業(yè)技能中，(　)是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現。

　　A.風險監(jiān)控和分析能力

　　B.數量分析能力

　　C.價格核準能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

　　參考答案：C

　　參考解析：集中型風險管理部門所需的主要專業(yè)技能中，價格核準能力是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現。

　　20[單選題] 收益類指標反映的是(　)。

　　A.反映銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零

　　B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險

　　C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等

　　D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等

　　參考答案：C

　　參考解析：收益類指標反映銀行收益水平，主要有收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等。

　　21[單選題] 如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?(　)

　　A.將短期借款與長期貸款匹配

　　B.將長期借款與長期貸款匹配

　　C.將短期借款與短期貸款匹配

　　D.資產和負債的期限結構比較平衡

　　參考答案：D

　　參考解析：商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感時傾向于持有資產和負債的期限結構比較平衡。

　　22[單選題] 對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是(　)。

　　A.管理者人品

　　B.管理者誠信度

　　C.授信動機

　　D.以上都是

　　參考答案：D

　　參考解析：對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是管理者人品、管理者誠信度和授信動機等。

　　23[單選題] CBRC流動性風險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于(　)。

　　A.75%

　　B.60%

　　C.50%

　　D.45%

　　參考答案：A

　　參考解析：題中CBRC流動性風險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于75%。

　　24[單選題] 高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(　)來給出。

　　A.內部操作風險計量系統(tǒng)

　　B.外部操作風險控制系統(tǒng)

　　C.外部操作風險計量系統(tǒng)

　　D.內部操作風險識別系統(tǒng)

　　參考答案：A

　　參考解析：高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過內部操作風險計量系統(tǒng)來給出。

　　25[單選題] 根據巴塞爾委員會對市場風險內部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為(　)個營業(yè)日。

　　A.10

　　B.20

　　C.5

　　D.17

　　參考答案：A

　　參考解析：模型持有期的時間間隔應選取監(jiān)管成本和監(jiān)管收益的臨界點。巴塞爾委員會將市場風險內部模型法的持有期確定為10天。

　　26[單選題] 操作風險資本應該為(　)提供保障。

　　A.預期損失

　　B.非預期損失

　　C.意外損失

　　D.災難性損失

　　參考答案：B

　　參考解析：風險資本的建立是為了應對非預期損失，B項正確。預期損失應該由產品或其他活動的收入來彌補，意外損失和災難性損失兩項損失應該靠保險來解決。

　　27[單選題] (　)是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風險價值方法

　　參考答案：B

　　參考解析：久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

　　28[單選題] 關于國家風險的說法不正確的是(　)。

　　A.在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險

　　B.國家風險分為政治風險、社會風險和經濟風險

　　C.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的

　　D.個人一般不會遭受國家風險

　　參考答案：D

　　參考解析：國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險，所以B項正確;國家風險通常是由債務人所在國家的行為引起的，它超出了債權人的控制范圍，所以C項正確;國家風險有兩個基本特征：一是國家風險發(fā)生在國際經濟金融活動中，在同一個國范圍內的經濟金融活動不存在國家風險;二是在國際經濟金融活動中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都可能遭受國家風險所帶來的損失，所以A項正確。

　　29[單選題] “風險熱點”，表明該頭寸(　)投資組合的風險。

　　A.增加了

　　B.減少了

　　C.不影響

　　D.不確定

　　參考答案：A

　　參考解析：投資組合的累積風險是其所包含的每個頭寸的變化率對整個投資組合所產生的邊際影響的總和，出現正數即代表“風險熱點”，表明該頭寸增加了投資組合的風險。

　　30[單選題] 下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是(　)。

　　A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

　　B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險

　　參考答案：B

　　參考解析：三大支柱是指最低資本要求、外部監(jiān)管和市場約束。、

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