三、判斷題(本大題共15個小題，每小題1分，共15分。)

　　131[判斷題] 信用風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行負債的流動性。 (　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：信用風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行負債的流動性。

　　132[判斷題] 風(fēng)險對沖對于利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險的管理是行之有效的。 (　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

　　133[判斷題] 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配。

　　134[判斷題] 保證人是否愿意履行責(zé)任以及保證人是否完全意識到由此可能產(chǎn)生的一系列風(fēng)險和責(zé)任都在對貸款的保證人進行考察的范圍之內(nèi)。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：對保證人進行考察，包括是否愿意履行責(zé)任以及保證人是否完全意識到由此可能產(chǎn)生的一系列風(fēng)險和責(zé)任。

　　135[判斷題] 與信用風(fēng)險相比，市場風(fēng)險具有觀察數(shù)據(jù)小且不易獲取的特點。 (　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：與市場風(fēng)險相比信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點，更適于采用量化技術(shù)加以控制。

　　136[判斷題] 在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)等7類。 (　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標準法中，巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)等8類。

　　137[判斷題] 商業(yè)銀行仍然是外包業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的操作風(fēng)險的最終責(zé)任人，但外包確實可以減少董事會或高級管理層確保第三方行為穩(wěn)健及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。 (　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：商業(yè)銀行仍然是外包業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的操作風(fēng)險的最終責(zé)任人，且外包不能減少董事會或高級管理層確保第三方行為穩(wěn)健及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。

　　138[判斷題] 商業(yè)銀行不能完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務(wù)。(　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：商業(yè)銀行如果認為某種外幣是重要的對外結(jié)算工具，也可以選擇以絕對方式匹配債務(wù)組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量。

　　139[判斷題] 內(nèi)部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 (　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：內(nèi)部數(shù)據(jù)無論用于損失還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　140[判斷題] 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于8%。 (　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。

　　141[判斷題] 對于利率的大幅變動(小于1%)，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準確，需要進行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。 (　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：對于利率的大幅變動(大于1%)，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準確，需要進行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。

　　142[判斷題] 情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測在特定風(fēng)險因素作用下，其整體流動性風(fēng)險可能出現(xiàn)的不同狀況。 (　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測在多種風(fēng)險因素共同作用下，其整體流動性風(fēng)險可能出現(xiàn)的不同狀況。商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、最好和最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動性變化。

　　143[判斷題] 關(guān)鍵風(fēng)險指標應(yīng)遵循的原則是相關(guān)性、可測量性、風(fēng)險敏感性和有效性。 (　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：關(guān)鍵風(fēng)險指標應(yīng)遵循的原則是相關(guān)性、可測量性、風(fēng)險敏感性和實用性。

　　144[判斷題] 商業(yè)銀行可以把核心業(yè)務(wù)集中在少數(shù)客戶和產(chǎn)業(yè)土。 (　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：商業(yè)銀行不可以把核心業(yè)務(wù)集中在少數(shù)客戶和產(chǎn)業(yè)上，否則可能遭受巨大的風(fēng)險。

　　145[判斷題] 主動超限是因市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某�限�?　　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：被動超限是因市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某�限�?/P>

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