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2017上半年銀行從業(yè)初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前最后一套題

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第 1 頁(yè):?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
第 5 頁(yè):判斷題

  61[單選題] 以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是( )。

  A.公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位,銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者

  B.公正原則包括實(shí)體公正和程序公正兩個(gè)方面的內(nèi)容

  C.實(shí)體公正要求平等對(duì)待監(jiān)管對(duì)象

  D.程序公正要求履行法定的完整程序,不同監(jiān)管對(duì)象應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況適用不同監(jiān)管程序

  參考答案:D

  參考解析:程序公正要求履行法定的完整程序,不同監(jiān)管對(duì)象應(yīng)適用相同的監(jiān)管程序。

  62[單選題] 金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理,這屬于商業(yè)銀行( )。

  A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

  B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

  C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

  D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

  參考答案:D

  參考解析:金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理,這屬于商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

  63[單選題] 在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中,對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注( )。

  A.在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶貸款本息

  B.其抵押或擔(dān)保是否足額,其還本付息是否正常

  C.正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)和足額償還貸款

  D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來(lái)獲得現(xiàn)金流量以?xún)斶貸款利息

  參考答案:C

  參考解析:在分析企業(yè)現(xiàn)金流時(shí),針對(duì)不同類(lèi)型的貸款分析側(cè)重點(diǎn)是不同的:①對(duì)于短期貸款,應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款;②對(duì)于中長(zhǎng)期貸款,應(yīng)當(dāng)主要分析未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶貸款本息。在貸款初期,應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來(lái)獲得所需的現(xiàn)金流量以?xún)斶貸款利息。

  64[單選題] 以下不屬于單一客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的是( )。

  A.品質(zhì)指標(biāo)、實(shí)力類(lèi)指標(biāo)

  B.償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)

  C.營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、增長(zhǎng)能力指標(biāo)

  D.數(shù)量指標(biāo)、等級(jí)指標(biāo)

  參考答案:D

  參考解析:?jiǎn)我豢蛻?hù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)主要包括基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)兩類(lèi)。前者包括品質(zhì)指標(biāo)、實(shí)力類(lèi)指標(biāo)、環(huán)境類(lèi)指標(biāo);后者包括償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、增長(zhǎng)能力指標(biāo)。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)包括數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)、等級(jí)指標(biāo)。

  65[單選題] 某商業(yè)銀行核心負(fù)債為3000萬(wàn)元,總負(fù)債為7500萬(wàn)元,則該銀行核心負(fù)債比例為( )。

  A.25.8%

  B.50%

  C.30%

  D.40%

  參考答案:D

  參考解析:根據(jù)公式:核心負(fù)債比例=核心負(fù)債/總負(fù)債×100%,即核心負(fù)債比例=3000/7500×100%=40%。由于商業(yè)銀行類(lèi)型不同,客戶(hù)基礎(chǔ)不同,其核心負(fù)債比例的中值或平均值也不同,一般來(lái)說(shuō),大型銀行的中值在60%左右,股份制銀行的中值在50%左右。

  66[單選題] 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括( )。

  A.自我評(píng)估法

  B.因果模型法

  C.問(wèn)卷調(diào)查法

  D.工作交流法

  參考答案:B

  參考解析:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法很多,較為常用的包括自我評(píng)估法、計(jì)分法、情景分析法、風(fēng)險(xiǎn)圖示法、檢查表法、問(wèn)卷調(diào)查法、工作交流法等。為了取得更好的效果,這些方法也可結(jié)合起來(lái)使用。

  67[單選題] 下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

  A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)

  B.定量分析主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行

  C.定性分析則需要依靠風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估

  D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則

  參考答案:C

  參考解析:商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn),定量分析主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行,定性分析主要依靠專(zhuān)家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估,所以A、B項(xiàng)正確,C項(xiàng)錯(cuò)誤;操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則,所以D項(xiàng)正確。

  68[單選題] 下列各項(xiàng)中,屬于商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是( )。

  A.違約頻率

  B.違約概率

  C.不良率

  D.違約率

  參考答案:B

  參考解析:違約概率是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)要素,無(wú)論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法還是內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法,都必須按照監(jiān)管要求估計(jì)違約概率。

  69[單選題] 根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴(lài)程度的不同,內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。對(duì)于非零售暴露,兩種評(píng)級(jí)法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是( )。

  A.違約概率

  B.違約失率

  C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

  D.期限

  參考答案:A

  參考解析:違約概率是最基本的,兩種評(píng)級(jí)法都要估計(jì)。初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶(hù)評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶(hù)違約概率,其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值。高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。

  70[單選題] 如果一家銀行的貸款平均額為700億元,存款平均額為900億元,核心存款平均額為300億元,流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元,那么該商業(yè)銀行的融資需求等于( )億元。

  A.300

  B.500

  C.600

  D.400

  參考答案:C

  參考解析:根據(jù)公式:融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額=700-300=400(億元);融資需求(借入資金)=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)=400+200=600(億元)。

  71[單選題] 某公司為一家上市公司,相關(guān)資料見(jiàn)下表。則該公司2016年凈資產(chǎn)收益率為( )。

  項(xiàng)目2016年

  銷(xiāo)售凈利率8%

  總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次數(shù))0.3

  權(quán)益乘數(shù)2

  A.3%

  B.3.8%

  C.4.8%

  D.5%

  參考答案:C

  參考解析:根據(jù)公式,凈資產(chǎn)收益率(權(quán)益報(bào)酬率)=凈利潤(rùn)/[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))/2]×100%,2016年凈資產(chǎn)權(quán)益率=8%×0.3×2=4.8%。 凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)越高,說(shuō)明投資帶來(lái)的收益越高;凈資產(chǎn)收益率越低,說(shuō)明企業(yè)所有者權(quán)益的獲利能力越弱。該指標(biāo)體現(xiàn)了自有資本獲得凈收益的能力。

  72[單選題] 下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說(shuō)法,不正確的是( )。

  A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況

  B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究,流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%~5%時(shí),對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警

  C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大,業(yè)務(wù)越復(fù)雜,現(xiàn)金流分析的可信賴(lài)度越強(qiáng)

  D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較,以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求

  參考答案:C

  參考解析:商業(yè)銀行的規(guī)模越大,業(yè)務(wù)越復(fù)雜,則分析人員所能獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性隨之降低,現(xiàn)金流分析的可信賴(lài)度也逐漸減弱。

  73[單選題] 關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

  A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)

  B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大,其資本轉(zhuǎn)換因子越高

  C.同樣的資本,風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高

  D.通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子,可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額

  參考答案:C

  參考解析:資本轉(zhuǎn)換因子是將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額。資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋計(jì)劃組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)。某組合風(fēng)險(xiǎn)越大,其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣的資本,風(fēng)險(xiǎn)越高的組合其計(jì)劃授信額越低。

  74[單選題] 在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及實(shí)施方案中,對(duì)于影響顯著,發(fā)生可能性較高的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)應(yīng)的戰(zhàn)略實(shí)施方案是( )。

  A.盡量避免,高度重視

  B.必須采取管理措施,密切關(guān)注

  C.可以接受風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)監(jiān)測(cè)

  D.接受風(fēng)險(xiǎn)

  參考答案:A

  參考解析:B項(xiàng)是顯著風(fēng)險(xiǎn)影響中的中度風(fēng)險(xiǎn)可能性;C項(xiàng)是中度風(fēng)險(xiǎn)影響;D項(xiàng)是輕微風(fēng)險(xiǎn)影響的內(nèi)容。

  75[單選題] 在對(duì)美國(guó)公開(kāi)上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中,Altman的Z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中,反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是( )。

  A.息稅前利潤(rùn)/總資產(chǎn)

  B.銷(xiāo)售額/總資產(chǎn)

  C.留存收益/總資產(chǎn)

  D.股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值

  參考答案:C

  參考解析:杠桿比率是用銀行的自有資本獲利的能力。選項(xiàng)C正是反映銀行杠桿比率本身的一個(gè)指標(biāo)。選項(xiàng)A是反映盈利水平的,B是反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)活躍程度的,D是反映企業(yè)在破產(chǎn)之前,公司資產(chǎn)價(jià)值能夠下降的程度。還有一個(gè)反映流動(dòng)性狀況的指標(biāo)(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)。

  76[單選題] 下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式,正確的是( )。

  A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100%

  B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%

  C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/核心資產(chǎn)期末余額× 100%

  D.流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷(xiāo)承諾)/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%

  參考答案:D

  參考解析:流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%,人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%;核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額×100%;流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷(xiāo)承諾)/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%。

  77[單選題] 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的作用說(shuō)法正確的是( )。

  A.幫助董事會(huì)及高級(jí)管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及聲譽(yù)

  B.該職能向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨(dú)立保證

  C.有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線

  D.對(duì)于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言,信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值

  參考答案:D

  參考解析:選項(xiàng)ABC是內(nèi)部審計(jì)的作用。

  78[單選題] 甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶(hù),甲的信用評(píng)級(jí)低于乙,在其他條件相同的情況下,商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率,這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )

  A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

  B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

  C.風(fēng)險(xiǎn)分散

  D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

  參考答案:A

  參考解析:根據(jù)各風(fēng)險(xiǎn)策略的基本定義可知,風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移應(yīng)涉及風(fēng)險(xiǎn)主體的變動(dòng);風(fēng)險(xiǎn)分散應(yīng)涉及投資于多種產(chǎn)品或組合;風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖應(yīng)涉及兩種風(fēng)險(xiǎn)/收益率負(fù)相關(guān)的產(chǎn)品。題目所述均不符合8、C、D三項(xiàng)。

  79[單選題] 已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億,其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億,預(yù)期損失為40億,那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是( )。

  A.0.5

  B.0.O8

  C.0.2

  D.0.13

  參考答案:A

  參考解析:預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%=40/80×100%=50%。

  80[單選題] 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力,能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)言之,銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為( )。

  A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失,提高銀行管理水平,提高銀行知名度

  B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失,持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù),提高銀行的股東價(jià)值

  C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失,維護(hù)良好的客戶(hù)關(guān)系

  D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失,保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

  參考答案:B

  參考解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力,能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)言之,銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失,持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù),提高銀行的股東價(jià)值。

  81[單選題] ( )是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因,無(wú)法獲得所需外匯以?xún)斶其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

  A.間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

  B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

  C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

  D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

  參考答案:D

  參考解析:轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因,無(wú)法獲得所需外匯以?xún)斶其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

  82[單選題] 如果商業(yè)銀行的一個(gè)5年期的貸款項(xiàng)目,第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬(wàn)元,第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬(wàn)元,那么該貸款項(xiàng)目的久期為( )。

  A.5年

  B.4.5年

  C.4.3年

  D.4年

  參考答案:C

  參考解析:久期=[100×(1+2+3+4)+1100×5]÷(4×100+1100)≈4.3(年)。

  83[單選題] 下列關(guān)于Credit MetriCs模型的說(shuō)法,不正確的是( )。

  A.Credit MetriCs模型的基本原理是信用等級(jí)變化分析

  B.Credit MetriCs模型本質(zhì)上是一個(gè)VAR模型

  C.Credit MetriCs模型從單一資產(chǎn)的角度來(lái)看待信用風(fēng)險(xiǎn)

  D.Credit MetriCs模型使用了信用工具邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的概念

  參考答案:C

  參考解析:(Credit MetriCs)是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度來(lái)看待信用風(fēng)險(xiǎn)。①信用風(fēng)險(xiǎn)取決于債務(wù)人的信用狀況,而債務(wù)人的信用狀況用信用等級(jí)來(lái)表示;②信用工具(貸款、私募債券)的市場(chǎng)價(jià)值取決于信用等級(jí);③從資產(chǎn)組合來(lái)看,而不是單一資產(chǎn)的角度,資產(chǎn)組合理論;④采用邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)率;⑤解析法與蒙特卡羅模擬法;⑥本質(zhì)上是一個(gè)VAR模型;⑦是一個(gè)無(wú)條件組合風(fēng)險(xiǎn)模型。

  84[單選題] 貸款分類(lèi)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)比較,錯(cuò)誤的是( )。

  A.前者綜合考慮了客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素

  B.后者通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素

  C.前者主要用于貸前管理,更多地體現(xiàn)為貸前審批

  D.后者可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理

  參考答案:C

  參考解析:貸款分類(lèi)主要用于貸后管理,更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)。

  85[單選題] 在國(guó)際領(lǐng)域,銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和( )。

  A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

  B.保護(hù)債權(quán)人利益

  C.維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序

  D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心

  參考答案:A

  參考解析:監(jiān)管目標(biāo)是監(jiān)管行為取得的最終效果或者達(dá)到的最終狀態(tài)。在國(guó)際領(lǐng)域,由于各國(guó)市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管體制、行業(yè)運(yùn)行機(jī)制存在差異,對(duì)監(jiān)管目標(biāo)的表述也不盡相同。盡管存在差異,但歸納起來(lái),銀行監(jiān)管基本目標(biāo)可概括為:保護(hù)存款人利益,維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定。

  86[單選題] 關(guān)于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是( )。

  A.違約概率

  B.非預(yù)期損失

  C.預(yù)期損失

  D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

  參考答案:D

  參考解析:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值已成為計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo),是銀行采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的主要依據(jù)。

  87[單選題] 按照國(guó)際慣例,下列關(guān)于信用評(píng)定方法的說(shuō)法,正確的是( )。

  A.對(duì)企業(yè)采用評(píng)級(jí)方法,對(duì)個(gè)人客戶(hù)采用評(píng)分方法

  B.對(duì)企業(yè)采用評(píng)分方法,對(duì)個(gè)人客戶(hù)采用評(píng)級(jí)方法

  C.對(duì)企業(yè)客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)都采用評(píng)級(jí)方法

  D.對(duì)企業(yè)客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)都采用評(píng)分方法

  參考答案:A

  參考解析:按照國(guó)際慣例,信用評(píng)定對(duì)企業(yè)采用評(píng)級(jí)方法,對(duì)個(gè)人客戶(hù)采用評(píng)分方法。

  88[單選題] 20世紀(jì)70年代,資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于( )階段。

  A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

  B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

  C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

  D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

  參考答案:C

  參考解析:20世紀(jì)70年代處于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段,此時(shí),單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式顯得穩(wěn)健有余而進(jìn)取不足,單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足,資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。

  89[單選題] 對(duì)商業(yè)銀行而言,通過(guò)貸款組合的方式最難以完全消除的是( )。

  A.管理層風(fēng)險(xiǎn)

  B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

  C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

  D.借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

  參考答案:C

  參考解析:區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)難以通過(guò)貸款組合完全消除,因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)水平的一種重要風(fēng)險(xiǎn)因素。

  90[單選題] 下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是( )。

  A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售

  B.集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購(gòu)

  C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

  D.母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司

  參考答案:A

  參考解析:下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售屬于縱向一體化的內(nèi)容,其余三項(xiàng)是橫向多元化的內(nèi)容。

  二、多項(xiàng)選擇題(本大題共40個(gè)小題,每小題1分,共40分。在以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中,有2個(gè)或2個(gè)以上選項(xiàng)符合題目要求,請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

  91[多選題] 下列可能給某商業(yè)銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有( )

  A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道

  B.銀行對(duì)長(zhǎng)期合作且信用良好的貸款客戶(hù)大幅削減信貸額度

  C.市場(chǎng)流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息

  D.銀行工作人員長(zhǎng)期對(duì)待客戶(hù)態(tài)度粗暴

  E.銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的客戶(hù)推薦高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品

  參考答案:A,B,C,D,E

  參考解析:聯(lián)系現(xiàn)實(shí),選項(xiàng)所列舉的情況都會(huì)影響到商業(yè)銀行聲譽(yù)。

  92[多選題] 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括( )。

  A.不良資產(chǎn)率

  B.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求

  C.貸款損失準(zhǔn)備率

  D.單一客戶(hù)授信集中度

  E.預(yù)期損失率

  參考答案:A,C,D,E

  參考解析:我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括:不良資產(chǎn)率、貸款損失準(zhǔn)備率、不良貸款率、預(yù)期損失率、單一客戶(hù)授信集中度、不良貸款撥付覆蓋率等。

  93[多選題] 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定,對(duì)表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容?( )

  A.有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況,包括表外業(yè)務(wù)余額、損失余額、變動(dòng)情況等

  B.表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析

  C.表外業(yè)務(wù)墊款成因分析

  D.表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)

  E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務(wù)管理或監(jiān)管的措施和意見(jiàn)

  參考答案:A,B,C,D,E

  參考解析:對(duì)表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)包括以下主要內(nèi)容:①有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況,包括表外業(yè)務(wù)余額、損失余額、變動(dòng)情況等;②地區(qū)結(jié)構(gòu)分析;③表外業(yè)務(wù)墊款形成原因的分析;④表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè);⑤繼續(xù)抓好表外業(yè)務(wù)管理或監(jiān)管的措施和意見(jiàn)。

  94[多選題] 某商業(yè)銀行與某數(shù)據(jù)信息中心達(dá)成協(xié)議,由該數(shù)據(jù)信息中心負(fù)責(zé)該事業(yè)單位的計(jì)算機(jī)中心的安全運(yùn)營(yíng)。關(guān)于該協(xié)議,下列說(shuō)法正確的是( )。

  A.簽訂協(xié)議的行為是業(yè)務(wù)外包

  B.該事業(yè)單位簽約的目的是轉(zhuǎn)移本單位的操作風(fēng)險(xiǎn)

  C.該外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人是該數(shù)據(jù)信息中心

  D.該行為是可降低的風(fēng)險(xiǎn)

  E.本單位的賬務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)也可以同數(shù)據(jù)信息中心一樣外包出去

  參考答案:A,B

  參考解析:商業(yè)銀行可以通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn),本題中該銀行與數(shù)據(jù)信息中心的協(xié)議是業(yè)務(wù)外包,所以AB項(xiàng)正確;業(yè)務(wù)外包不能將其最終責(zé)任外包出去,所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;業(yè)務(wù)外包是可緩釋的風(fēng)險(xiǎn),所以D項(xiàng)錯(cuò)誤;賬務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的關(guān)鍵業(yè)務(wù),不應(yīng)外包出去,所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

  95[多選題] 下列屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

  A.主權(quán)違約

  B.轉(zhuǎn)移事件

  C.銀行業(yè)危機(jī)

  D.物價(jià)上漲

  E.通貨膨脹

  參考答案:A,B,C

  參考解析:通常,發(fā)生以下事件或指標(biāo)變動(dòng),則認(rèn)為發(fā)生了國(guó)別風(fēng)險(xiǎn):主權(quán)違約、轉(zhuǎn)移事件、銀行業(yè)危機(jī)、轉(zhuǎn)移事件、貨幣貶值、政治動(dòng)蕩。

  96[多選題] 下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?( )

  A.借款人的個(gè)人品德

  B.企業(yè)的資本金

  C.借款人未來(lái)現(xiàn)金流量的變動(dòng)趨勢(shì)

  D.借款人提供的抵押品價(jià)值

  E.借款人的利率水平

  參考答案:A,B,C,D,E

  參考解析:商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指:品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。A項(xiàng)屬于品德;B項(xiàng)屬于資本;C項(xiàng)屬于還款能力;D項(xiàng)屬于抵押;E項(xiàng)屬于經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

  97[多選題] 下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

  A.火災(zāi)

  B.搶劫

  C.高管欺詐

  D.改變市場(chǎng)定位

  E.交易差錯(cuò)

  參考答案:A,B,C

  參考解析:根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力,可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn);馂(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低,甚至有些無(wú)能為力,但可以通過(guò)制訂應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。D選項(xiàng)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn),E選項(xiàng)屬于可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)。

  98[多選題] 集團(tuán)法人客戶(hù)與單一法人客戶(hù)相比,它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有( )。

  A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

  B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

  C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握

  D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低

  E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大,貸后監(jiān)督難度較小

  參考答案:A,B,C

  參考解析:與單一法人客戶(hù)相比,集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征:內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁,連環(huán)擔(dān)保十分普遍,真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性高,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度較大,所以ABC正確,DE錯(cuò)誤。

  99[多選題] 總敞口頭寸一般有三種計(jì)算方法( )。

  A.頭寸限額

  B.止損限額

  C.累計(jì)總敞口頭寸法

  D.凈總敞口頭寸法

  E.短邊法

  參考答案:C,D,E

  參考解析:總敞口頭寸一般有三種計(jì)算方法:累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法、短邊法。選項(xiàng)AB是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)。

  100[多選題] 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分,也是商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)中,產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的原因包括( )。

  A.客戶(hù)監(jiān)管難度大

  B.缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足

  C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞

  D.業(yè)務(wù)管理分散,缺乏統(tǒng)籌管理

  E.個(gè)人信用體系不健全

  參考答案:B,C,E

  參考解析:個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分,也是商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)中,產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的原因包括缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足,內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞,管理模式不科學(xué)、經(jīng)營(yíng)層次過(guò)低而缺乏約束,個(gè)人信用體系不健全,所以BCE正確?蛻(hù)監(jiān)管難度大,屬于法人信貸業(yè)務(wù)的誘因;業(yè)務(wù)管理分散,缺乏統(tǒng)籌管理屬于代理業(yè)務(wù)的誘因,所以AD項(xiàng)錯(cuò)誤。

  101[多選題] 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn),并由此分為的表現(xiàn)形式包括( )。

  A.就業(yè)制度

  B.工作場(chǎng)所安全事件

  C.客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

  D.信息科技系統(tǒng)事件

  E.交割及流程管理事件

  參考答案:A,B,C,D,E

  參考解析:根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員,系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn),由此分為的表現(xiàn)形式包括內(nèi)部欺詐,外部欺詐,就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件,客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)做活動(dòng)事件,實(shí)物資產(chǎn)損壞,信息科技系統(tǒng)事件,執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成實(shí)質(zhì)性損失的事件類(lèi)型。

  102[多選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)置說(shuō)法正確的是( )。

  A.要將銀行承擔(dān)的各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)全部納入統(tǒng)一的管理框架

  B.在風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)置上,在關(guān)注各種類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)的管理基礎(chǔ)上,還要從銀行整體層面對(duì)不同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行加總、資本充足程度進(jìn)行評(píng)估,理清不同風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)的職責(zé)及其相互協(xié)作關(guān)系,避免職責(zé)重疊或空白

  C.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)要獨(dú)立于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門(mén)

  D.風(fēng)險(xiǎn)管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)流程之中,進(jìn)行積極、主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理,既為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)提供專(zhuān)業(yè)支持,也要控制業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

  E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)要具有獨(dú)立性

  參考答案:A,B,C,D

  參考解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)。一是要將銀行承擔(dān)的各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)全部納入統(tǒng)一的管理框架;二是在風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)置上,在關(guān)注各種類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)的管理基礎(chǔ)上,還要從銀行整體層面對(duì)不同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行加總、資本充足程度進(jìn)行評(píng)估,理清不同風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)的職責(zé)及其相互協(xié)作關(guān)系,避免職責(zé)重疊或空白;三是風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)要獨(dú)立于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門(mén);四是風(fēng)險(xiǎn)管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)流程之中,進(jìn)行積極、主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理,既為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)提供專(zhuān)業(yè)支持,也要控制業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。

  103[多選題] 下列關(guān)于即期外匯買(mǎi)賣(mài)的說(shuō)法,正確的有( )。

  A.屬于衍生產(chǎn)品交易

  B.在實(shí)踐中通常簡(jiǎn)稱(chēng)為即期

  C.可以滿足客戶(hù)對(duì)不同貨幣的需求

  D.是指現(xiàn)金或現(xiàn)貨交易

  E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險(xiǎn)

  參考答案:B,C,D,E

  參考解析:在實(shí)踐中,即期通常是指即期外匯買(mǎi)賣(mài);即期外匯買(mǎi)賣(mài)除可以滿足客戶(hù)對(duì)不同貨幣的需求外,還可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。A項(xiàng)即期外匯買(mǎi)賣(mài)不是衍生品交易。

  104[多選題] 下列屬于外包風(fēng)險(xiǎn)管理的是( )。

  A.跨境外包管理

  B.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

  C.盡職調(diào)查

  D.外包協(xié)議管理

  E.外包服務(wù)承諾

  參考答案:A,B,C,D,E

  參考解析:外包風(fēng)險(xiǎn)管理包括:業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;盡職調(diào)查;外包協(xié)議管理;外包服務(wù)承諾;分包風(fēng)險(xiǎn)管理;跨境外包管理;其他事項(xiàng)。

  105[多選題] 資產(chǎn)證券化可以分為( )。

  A.資產(chǎn)支持證券

  B.住房抵押貸款證券

  C.消費(fèi)貸款支持證券

  D.企業(yè)貸款支持證券

  E.其他貸款支持證券

  參考答案:A,B

  參考解析:資產(chǎn)證券化根據(jù)產(chǎn)生現(xiàn)金流的基礎(chǔ)資產(chǎn)類(lèi)型的不同,可分為住房抵押貸款證券和資產(chǎn)支持證券兩大類(lèi)。

  106[多選題] 以下各項(xiàng)中屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無(wú)效因素的有( )。

  A.缺乏必要的流程

  B.依賴(lài)手工錄入

  C.設(shè)計(jì)不完善

  D.管理信息不準(zhǔn)確

  E.項(xiàng)目資金不足

  參考答案:B,D,E

  參考解析:銀行內(nèi)部流程中的流程無(wú)效因素的有依賴(lài)手工錄入、管理信息不準(zhǔn)確、管理信息不及時(shí)、未保留相應(yīng)文件、流程中斷、項(xiàng)目和主動(dòng)變更的增加或集中、項(xiàng)目未達(dá)到特定目標(biāo)、項(xiàng)目資金不足和流程發(fā)生沖突,B、D、E三項(xiàng)正確;A項(xiàng)是流程缺失;C項(xiàng)是流程設(shè)計(jì)不完善。

  107[多選題] 下列關(guān)于客戶(hù)評(píng)級(jí)、評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法,正確的有( )。

  A.這些驗(yàn)證是監(jiān)管部門(mén)的責(zé)任

  B.隨著客戶(hù)的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累,驗(yàn)證方法要適時(shí)調(diào)整、不斷改進(jìn)

  C.對(duì)于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法

  D.內(nèi)容包括客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性驗(yàn)證

  E.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段

  參考答案:B,D,E

  參考解析:客戶(hù)評(píng)級(jí)、評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段,也是監(jiān)管當(dāng)局衡量商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是否符合內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的重要方式,不是監(jiān)管部門(mén)的責(zé)任。驗(yàn)證主要由商業(yè)銀行自主進(jìn)行,監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)評(píng)估驗(yàn)證情況,因此不同的銀行采取的方法可能不同。

  108[多選題] 我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類(lèi)包含哪些等級(jí)的貸款?( )

  A.正常

  B.關(guān)注

  C.次級(jí)

  D.可疑

  E.損失

  參考答案:A,B,C,D,E

  參考解析:中國(guó)人民銀行參照國(guó)際慣例,結(jié)合我國(guó)國(guó)情,制定了《貸款分類(lèi)指導(dǎo)原則》,要求商業(yè)銀行依據(jù)借款人的實(shí)際還款能力進(jìn)行貸款質(zhì)量的五級(jí)分類(lèi),即按風(fēng)險(xiǎn)程度將貸款劃分為五類(lèi):正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失,后三種為不良貸款。

  109[多選題] 公允價(jià)值的計(jì)量方式包括( )。

  A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

  B.如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格,則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格

  C.既可以直接使用名義價(jià)值,也可以直接使用市場(chǎng)價(jià)值

  D.實(shí)際支付價(jià)格(無(wú)依據(jù)證明其不具有代表性)

  E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算,并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突

  參考答案:A,B,D,E

  參考解析:公允價(jià)值的計(jì)量方式包括四種:直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格;如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格,則使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格;實(shí)際支付價(jià)格(無(wú)依據(jù)證明其不具有代表性);允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算,并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突。所以ABDE項(xiàng)正確。

  110[多選題] 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法正確的是( )。

  A.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中,又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中

  B.具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn),更適于采用量化技術(shù)加以控制

  C.對(duì)于大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

  D.可供選擇的金融產(chǎn)品種類(lèi)豐富,可通過(guò)多種技術(shù)手段加以控制

  E.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比,信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少,不易獲取。在很大程度上由個(gè)案因素決定

  參考答案:A,C,E

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