一、判斷題

　　1、商業(yè)銀行操作風險評估通常從業(yè)務管理和風險管理兩個角度開展，遵循由表及里、自上而下、從已知到未知的原則。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結合的方法來評估操作風險。定性分析需要依靠有經驗的風險管理專家對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估;定量分析方法則主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據進行分析。

　　2、商業(yè)銀行應當盡可能提高負債的流動性和資產的穩(wěn)定性，以降低流動性風險。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風險一收益平衡點。

　　3、商業(yè)銀行在信用風險內部評級法初級法下，同一風險暴露由兩個以上保證人提供保證，且不劃分責任情況時，可選擇信用等級最好、信用風險緩釋效果最優(yōu)的保證人進行信用風險緩釋處理。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　同一風險暴露由兩個以上保證人提供保證且不劃分保證責任的情況下，內部評級法初級法不同時考慮多個保證人的信用風險緩釋作用，銀行可以選擇信用等級最好、信用風險緩釋效果最優(yōu)的保證人進行信用風險緩釋處理。

　　4、在商業(yè)銀行信用風險管理中，內部評級法用于計量貸款的預期損失，壓力測試用于計量貸款的非預期損失。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：B

　　壓力測試是根據不同的假設情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性應付可能出現的各種極端情況。

　　5、經風險調整的資本收益率(RAROC)反映了商業(yè)銀行通過承擔風險而獲得的收益是有成本的。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　經風險調整的收益率著重強調商業(yè)銀行通過承擔風險而獲得的收益是有代價的。

　　6、商業(yè)銀行內部操作風險損失數據應當既包括已經真實發(fā)生的操作風險損失數據，也包括預測損失數據。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：B

　　內部操作風險損失數據應當是客觀已發(fā)生的操作風險的損失數據，而非預期的損失數據。

　　7、商業(yè)銀行內部計量市場風險或對不同市場風險進行比較時，可以根據需要選取不同的風險價值(VaR)的置信水平。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　置信水平的選取應當視模型的用途而定。如果模型是用來計算與風險相對應的監(jiān)管資本，則置信水平應該取監(jiān)管機構所要求的99%：如果模型只是用于銀行內部風險計量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不十分重要。

　　8、商業(yè)銀行的流動性風險通常是信用風險、市場風險、操作風險等重要風險長期積聚、惡化的綜合結果。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產的直接原因，它是信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　9、在商業(yè)銀行的市場風險管理實踐中，返回檢驗主要用于驗證風險計量模型的準確性。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　返回檢驗是指將內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，據此進行調整和改進。

　　10、商業(yè)銀行的信用風險主要存在于授信業(yè)務，市場風險主要存在于交易業(yè)務，操作風險主要存在于柜臺業(yè)務。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

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