二、單選題

　　1、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的( )。

　　A、20%

　　B、50%

　　C、25%

　　D、8%

　　正確答案：A

　　商業(yè)銀行可以將保險作為操作風險高級計量法的緩釋因素，保險的緩釋最高不超過操作風險資本要求的20%。

　　2、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。

　　A、非現(xiàn)場監(jiān)管

　　B、市場準入

　　C、現(xiàn)場檢查

　　D、信息披露

　　正確答案：B

　　市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準入關是保障銀行機構穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎。

　　3、商業(yè)銀行精確計提市場風險資本的前提和基礎是( )。

　　A、正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

　　B、制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

　　C、正確劃分表內業(yè)務和表外業(yè)務

　　D、建立完善的內部控制體系

　　正確答案：A

　　資產(chǎn)分類(即銀行賬戶與交易賬戶的劃分)是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。

　　4、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質量最不相關的是( )。

　　A、不良貸款率

　　B、客戶授信集中度

　　C、貸款風險遷徙率

　　D、不良貸款撥備覆蓋率

　　正確答案：B

　　客戶授信集中度與銀行自身資產(chǎn)的質量無關。

　　5、甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元，信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設信用證的信用轉換系數(shù)為0.2，則當前乙企業(yè)的信用風險暴露是( )。

　　A、440萬元

　　B、560萬元

　　C、620萬元

　　D、540萬元

　　正確答案：C

　　信用風險暴露=400+200+(300- 200)×0.2=620萬元。

　　6、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家 積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002- 2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務主要榘中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可 確認，該銀行面臨的流動性風險是其( )長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　A、信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

　　B、聲譽風險、市場風險和操作風險

　　C、市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

　　D、信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

　　正確答案：A

　　本題中，“其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券”屬于信用風險;“2008年起因受到金融危機的沖擊”屬于市場風險：“明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行”屬于戰(zhàn)略風險。

　　7、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為( )。

　　A、累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸500

　　B、累計總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸100

　　C、累計總敞口頭寸300，凈總敞口頭寸300

　　D、累計總敞口頭寸100，凈總敞口頭寸300

　　正確答案：B

　　累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。

　　8、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖? )。

　　A、商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標

　　B、我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%

　　C、比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)和負債準確計量

　　D、比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況，預測未來時點的流動性

　　正確答案：D

　　流動性比率/指標法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解商業(yè)銀行當前和過去的流動性狀況;缺點是其屬于靜態(tài)評估，無法對未來特定時段內的流動性狀況進行評估和預測。

　　9、下列商業(yè)銀行資金來源中，( )對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。

　　A、證券業(yè)存款

　　B、居民儲蓄

　　C、政府稅收

　　D、公共事業(yè)費收入

　　正確答案：A

　　敏感負債，對利率非常敏感，隨時都可能提取，如證券業(yè)存款。對這部分負債，商業(yè)銀行應保持較強的流動性儲備，可持有其總額的80%。

　　10、對于資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率未達到第二支柱資本要求，但均不低于各級資本要求最低要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會可以采取一些預警監(jiān)管措施。下列不屬于這些監(jiān)管措施的是( )。

　　A、與商業(yè)銀行董事會、高級管理層進行審慎性會談

　　B、要求商業(yè)銀行制定切實可行的資本補充計劃和限期達標計劃

　　C、下發(fā)商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達標意見等的監(jiān)管意見書

　　D、限制或禁止商業(yè)銀行增設新機構、開辦新業(yè)務

　　正確答案：D

　　銀監(jiān)會可以采取下列監(jiān)管措施： (一)與商業(yè)銀行董事會、高級管理層進行審慎性會談。 (二)下發(fā)監(jiān)管意見書，監(jiān)管意見書內容包括：商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措旎和限期達標意見等。(三)要求商業(yè)銀行制定切實可行的資本補充 計劃和限期達標計劃。(四)增加對商業(yè)銀行資本充足的監(jiān)督檢查頻率。(五)要求商業(yè)銀行對特定風險領域采取風險緩釋措施。

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