三、多選題

　　1、商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的內(nèi)容應(yīng)包括( )。

　　A、內(nèi)部評(píng)級(jí)流程的驗(yàn)證

　　B、內(nèi)部評(píng)級(jí)信息系統(tǒng)的驗(yàn)證

　　C、內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證

　　D、內(nèi)部評(píng)級(jí)政策的驗(yàn)證

　　E、內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的內(nèi)容包括對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系數(shù)據(jù)的驗(yàn)證、評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證、違約概率的驗(yàn)證、違約損失率的驗(yàn)證、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的驗(yàn)證、信息系統(tǒng)的驗(yàn)證、內(nèi)部評(píng)級(jí)政策和流程的驗(yàn)證等多個(gè)方面。

　　2、下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有( )。

　　A、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

　　B、銀行將貸款出售沒有造成損失

　　C、銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉

　　D、銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少

　　E、債務(wù)人欠息或手續(xù)費(fèi)90天(含)以上

　　正確答案：A,C,D,E

　　當(dāng)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生時(shí)，債務(wù)人 即被視為違約：①債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項(xiàng)透支將被視為逾 期。②銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無法全額 償還對(duì)銀行的債務(wù)”：銀行對(duì)債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算。發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計(jì)提一定比 例的貸款損失準(zhǔn)備。銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失。由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極重組，對(duì)借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括 但不限于以下情況：一是合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降;二是因債務(wù)人無力償還而借新還舊;三是債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期。銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類 似狀態(tài)。債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護(hù)狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)。銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情 況。

　　3、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列做法恰當(dāng)?shù)挠?

　　A、保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)

　　B、制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系

　　C、適度分散客戶種類和資金到期日

　　D、關(guān)注貸款對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

　　E、根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類 資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日：在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動(dòng)資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急 融資的儲(chǔ)備;制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來源過度集中于個(gè)別對(duì)手、產(chǎn)品或市 場(chǎng);同時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，并監(jiān)測(cè)日常遵守的情況。商業(yè)銀行的資金使用(如貸款發(fā)放、購買金融產(chǎn)品)同樣應(yīng)當(dāng)注意交易對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分 布結(jié)構(gòu)。如果金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)過度集中于某個(gè)行業(yè)或某類金融產(chǎn)品，則一旦出現(xiàn)不利的市場(chǎng)情況時(shí)，必然遭受巨大損失乃至破產(chǎn)倒閉。

　　4、商業(yè)銀行在建立和完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的實(shí)踐過程中，應(yīng)當(dāng)確保( )。

　　A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員充分了解本行與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)以及所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員掌握所需的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法/技術(shù)

　　C、市場(chǎng)交易部門的前臺(tái)交易和后臺(tái)管理職能嚴(yán)格分離

　　D、各職能部門具有明確的職責(zé)分工

　　E、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對(duì)獨(dú)立

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門具有明確 的職責(zé)分工、相關(guān)職能被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。交易部門應(yīng)當(dāng)將前臺(tái)、后臺(tái)嚴(yán)格分離，前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、 交易結(jié)算和款項(xiàng)收付，必要時(shí)可設(shè)置中臺(tái)監(jiān)控機(jī)制。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供 獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，并且具備履行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)所需要的人力、物力資源。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的工作人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能，并充分了解本行與 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)、所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法/技術(shù)。

　　5、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類別的有( )。

　　A、交易部門因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)趨勢(shì)而造成較大規(guī)模的損失

　　B、財(cái)務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時(shí)發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰

　　C、數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊

　　D、營業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施因地震徹底損毀

　　E、理財(cái)業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應(yīng)賠償

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　地震等自然不可抗力屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的環(huán)境要素。

　　6、關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有( )。

　　A、當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加

　　B、當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加

　　C、當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加

　　D、當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加

　　E、當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時(shí)，市場(chǎng)利率微小變化對(duì)凈利息收益無影響

　　正確答案：B,C,E

　　當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭 寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭 寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

　　7、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括( )。

　　A、盈利水平顯著降低

　　B、負(fù)面的公眾報(bào)道

　　C、零售存款大量流出

　　D、資產(chǎn)快速增長主要來源于臨時(shí)性大宗融資

　　E、融資成本大幅上升

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　AD選項(xiàng)屬于內(nèi)部信號(hào);B選項(xiàng)屬于外部信號(hào);CE選項(xiàng)屬于融資信號(hào)。

　　8、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括( )。

　　A、及時(shí)處理投訴和批評(píng)

　　B、增加對(duì)客戶、公眾的透明度

　　C、對(duì)所有已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理

　　D、制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃

　　E、與媒體保持良好接觸

　　正確答案：A,B,D,E

　　有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的措 施有：強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、確保實(shí)現(xiàn)承諾、從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)、盡量保持絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致、增強(qiáng)客戶/ 公眾的透明度、將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來、保持與媒體的良好接觸、制定危機(jī)管理規(guī)劃。C選項(xiàng)，應(yīng)確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得 到有效管理。

　　9、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為( )三大類。

　　A、非可控性損失

　　B、災(zāi)難性損失

　　C、預(yù)期損失

　　D、可控性損失

　　E、非預(yù)期損失

　　正確答案：B,C,E

　　通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為三大類，預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。

　　10、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)可以用于( )方面的管理。

　　A、業(yè)務(wù)決策

　　B、資本配置

　　C、目標(biāo)設(shè)定

　　D、績(jī)效考核

　　E、計(jì)量損失

　　正確答案：A,B,C,D

　　在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績(jī)效考核等。

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