21[單選題] 即使采用適當?shù)木忈尮ぞ撸�也不�?　　)操作風險。

　　A.限制

　　B.降低

　　C.分散

　　D.消除

　　參考答案：D

　　參考解析：操作風險緩釋是在量化分析風險點分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上，采用適當?shù)木忈尮ぞ�，限制、降低或分散操作風險。

　　22[單選題] 外部人員的故意欺詐屬于(　　)風險。

　　A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.人員因素

　　D.外部事件

　　參考答案：D

　　參考解析：商業(yè)銀行的外部事件風險包括：外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。

　　23[單選題] 借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和(　　)之間做出艱難選擇。

　　A.流動性風險

　　B.可獲得性

　　C.不可獲性

　　D.最終收益

　　參考答案：B

　　參考解析：在實踐操作中，必須清醒地認識到，借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，因為商業(yè)銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。

　　24[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是(　　)。

　　A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱

　　B.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱

　　C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小

　　D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響

　　參考答案：D

　　參考解析：A項，當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性增強;B項，當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度小，流動性增強;C項，久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債價值的影響越大，對其流動性的影響也越顯著。

　　25[單選題] 影響貸款最低定價的風險成本的因素不包括(　　)。

　　A.違約概率

　　B.盈利率

　　C.違約損失率

　　D.違約風險暴露

　　參考答案：B

　　參考解析：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本)/貸款額。其中，風險成本指預期損失，預期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露。

　　26[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設(shè)定限額

　　B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

　　C.市場風險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理

　　D.管理層應(yīng)當根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整

　　參考答案：C

　　參考解析：C項，商業(yè)銀行應(yīng)當確保不同市場風險限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市場風險限額管理與信用風險、流動性風險等其他風險的限額管理。

　　27[單選題] 下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計量風險價值(VaR)的是(　　)。

　　A.互換合約

　　B.交易活躍的金融產(chǎn)品

　　C.交易不活躍的金融產(chǎn)品

　　D.場外信用衍生產(chǎn)品

　　參考答案：B

　　參考解析：歷史模擬法假定歷史可以在未來重復，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風險因素收益信息，模擬風險因素收益未來的變化。歷史模擬法較為依賴市場數(shù)據(jù)，ACD三項數(shù)據(jù)不易獲取。

　　28[單選題] 銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是(　　)。

　　A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

　　B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

　　C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

　　D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場風險

　　參考答案：C

　　參考解析：戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。簡言之，戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。

　　29[單選題] 關(guān)于商業(yè)銀行風險管理的主要策略，下列說法正確的是(　　)。

　　A.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險

　　B.風險規(guī)避策略是一種積極的風險管理策略

　　C.風險補償是指事后(損失發(fā)生后)對風險承擔的價格補償

　　D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的

　　參考答案：D

　　參考解析：A項，風險分散只能降低非系統(tǒng)性風險，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風險卻無能為力，此時采用風險轉(zhuǎn)移策略是最為直接、有效的;B項，風險規(guī)避策略是一種消極的風險管理策略;C項風險補償是指事前(損失發(fā)生前)對風險承擔的價格補償。

　　30[單選題] 監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括(  )。

　　A.內(nèi)部環(huán)境評價

　　B.信息披露評價

　　C.內(nèi)部控制活動評價

　　D.信息交流與溝通評價

　　參考答案：B

　　參考解析：監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容包括五大要素，即內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督和信息與溝通。

　　31[單選題] 關(guān)于公司風險暴露分類，下列說法錯誤的是(　　)。

　　A.中小企業(yè)風險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)

　　B.對于專業(yè)貸款，債務(wù)人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實體

　　C.對于專業(yè)貸款，債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務(wù)的能力

　　D.對于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當程度的控制權(quán)

　　參考答案：A

　　參考解析：根據(jù)債務(wù)人類型及其風險特征，公司風險暴露細分為中小企業(yè)風險暴露、專業(yè)貸款風險暴露和一般公司風險暴露。中小企業(yè)風險暴露是指商業(yè)銀行對年營業(yè)收入(近3年營業(yè)收入的算術(shù)平均值)不超過3億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。專業(yè)貸款是指公司風險暴露中同時具有如下特征的債權(quán)：①債務(wù)人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實體;②債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務(wù)的能力;③合同安排給予貸款銀行對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當程度的控制權(quán)。一般公司風險暴露是指中小企業(yè)風險暴露和專業(yè)貸款之外的其他公司風險暴露。

　　32[單選題] 在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注(　　)。

　　A.行業(yè)成熟期分析

　　B.行業(yè)周期性分析

　　C.收入水平及社會購買力

　　D.行業(yè)競爭力及替代性分析

　　參考答案：C

　　參考解析：ABD三項屬于行業(yè)風險分析的主要內(nèi)容。宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析包括：經(jīng)濟/法律環(huán)境、技術(shù)進步、環(huán)保意識增強、人口老齡化、自然災害等外部因素的發(fā)展變化。C項屬于社會經(jīng)濟環(huán)境的分析。

　　33[單選題] 某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99%，則該銀行交易賬戶的風險價值將(　　)。

　　A.增加

　　B.保持不變

　　C.無法判斷

　　D.減小

　　參考答案：A

　　參考解析：風險價值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。

　　34[單選題] 下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是(　　)。

　　A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

　　B.在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0.05%中的較高者

　　C.計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致

　　D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性

　　參考答案：C

　　參考解析：A項所述為違約概率的概念;B項，在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年期違約概率與0.03%中的較高者;D項，違約概率能使監(jiān)管當局在推行內(nèi)部評級法中保持更高的一致性。

　　35[單選題] 下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是(　　)。

　　A.世界銀行

　　B.國際貨幣基金組織

　　C.巴塞爾委員會

　　D.金融穩(wěn)定理事會

　　參考答案：C

　　參考解析：為使國際活躍銀行公平競爭，十國集團于20世紀70年代初成立了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(簡稱巴塞爾委員會)，專門研究對國際活躍銀行的監(jiān)管問題。

　　36[單選題] 戰(zhàn)略風險屬于一種(　　)。

　　A.短期的顯性風險

　　B.短期的潛在風險

　　C.長期的顯性風險

　　D.長期的潛在風險

　　參考答案：D

　　參考解析：戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。

　　37[單選題] 假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是(　　)。

　　A.貸款金額為2000萬元且可收回率40%

　　B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保

　　C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保

　　D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%

　　參考答案：A

　　參考解析：風險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量。A項，估計貸款違約后的損失金額=2000×(1-40%)=1200(萬元);B項，可能產(chǎn)生的最大損失為1000萬元;C項，可能產(chǎn)生的最大損失為1100萬元;D項，估計貸款違約后的損失金額=2200×(1-50%)=1100(萬元)。由此可見，A項的貸款風險最大。

　　38[單選題] 某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風險成因?qū)儆?　　)類別。

　　A.外部事件

　　B.內(nèi)部流程

　　C.人員因素

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　參考答案：B

　　參考解析：內(nèi)部流程因素引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等所造成損失的風險。

　　39[單選題] 在客戶信用評級模型中，(　　)通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Portfolio View模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.Credit Risk+模型

　　參考答案：C

　　參考解析：KMV的Credit Monitor模型把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率，即預期違約頻率(Expected Default Frequency，EDF)。

　　40[單選題] 為有效降低流動性風險，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的分布應(yīng)當(　　)。

　　A.異質(zhì)化、分散化

　　B.資產(chǎn)應(yīng)當同質(zhì)化、集中化，負債應(yīng)當異質(zhì)化、分散化

　　C.同質(zhì)化、集中化

　　D.負債應(yīng)當同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當異質(zhì)化、分散化

　　參考答案：A

　　參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)盡可能降低其資金來源(負債)和使用(資產(chǎn))的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大程度地降低流動性風險，即商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的分布應(yīng)當異質(zhì)化、分散化。

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