41[單選題] (　　)是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質(zhì)。

　　A.識別風險

　　B.制作風險清單

　　C.感知風險

　　D.分析風險

　　參考答案：C

　　參考解析：風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)：①感知風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質(zhì);②分析風險是深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律。

　　42[單選題] 小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬于(　　)。

　　A.風險規(guī)避

　　B.損失控制

　　C.風險自留

　　D.風險轉(zhuǎn)移

　　參考答案：D

　　參考解析：風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移兩種。小張的行為屬于保險轉(zhuǎn)移，即以繳納保險費為代價，將風險轉(zhuǎn)移給承保人。

　　43[單選題] 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是(　　)。

　　A.盈利能力和流動性管理水平

　　B.盈利能力和風險管理水平

　　C.資本金規(guī)模和流動性管理水平

　　D.資本充足率水平和風險管理水平

　　參考答案：D

　　參考解析：在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風險承擔能力的兩個重要因素是：①資本充足率水平，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對高風險、高收益的項目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭力;②商業(yè)銀行的風險管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔風險的潛力，而其所承擔的風險究竟能否帶來實際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風險管理水平。

　　44[單選題] 如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會(　　)。

　　A.增加

　　B.降低

　　C.不變

　　D.負相關(guān)

　　參考答案：B

　　參考解析：根據(jù)投資組合分散風險的原理，當各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風險分散效果較差;當相關(guān)系數(shù)為負時，風險分散效果較好。

　　45[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風險暴露的表述，正確的是(　　)。

　　A.違約風險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息

　　B.違約風險暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔保抵押資產(chǎn)

　　C.違約風險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)

　　D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)

　　參考答案：A

　　參考解析：違約風險暴露是指債務(wù)人違約時預期表內(nèi)項目和表外項目的風險暴露總額，包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費用等。

　　46[單選題] 當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，即出現(xiàn)(　　)。

　　A.資產(chǎn)敏感型缺口

　　B.資產(chǎn)缺口

　　C.負債缺口

　　D.負債敏感型缺口

　　參考答案：D

　　參考解析：當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降;相反，當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。

　　47[單選題] 根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，(　　)的資本要求系數(shù)β最低。

　　A.公司金融業(yè)務(wù)

　　B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

　　D.代理業(yè)務(wù)

　　參考答案：C

　　參考解析：公司金融業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)的資本要求系數(shù)β分別為18%、15%、12%、15%。

　　48[單選題] 法律風險與違規(guī)風險之間的關(guān)系是(　　)。

　　A.違規(guī)風險包括法律風險

　　B.兩者產(chǎn)生的風險相同

　　C.兩者有關(guān)但又有區(qū)別

　　D.兩者產(chǎn)生的原因相同

　　參考答案：C

　　參考解析：違規(guī)風險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。廣義上，與法律風險密切相關(guān)的有違規(guī)風險和監(jiān)管風險。 考

　　49[單選題] 抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于哪類因素引起的操作風險?(　　)

　　A.員工因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行的操作風險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。其中，內(nèi)部流程引起的操作風險主要包括流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。其中，文件或合同缺陷主要表現(xiàn)為抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失等。

　　50[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進行流動性風險管理的說法，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進行計量、監(jiān)測和控制

　　B.商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來評價總的外匯流動性需求以及可接受的錯配情況外，還應(yīng)對所持有的各幣種的流動性進行單獨分析

　　C.多幣種的資產(chǎn)與負債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風險管理的復雜程度

　　D.商業(yè)銀行如果認為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

　　參考答案：C

　　參考解析：對于從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)增加了流動性風險管理的復雜程度。在本國或國際市場出現(xiàn)異常狀況時，外幣債權(quán)方通常因為對債務(wù)方缺乏足夠了解并且無法對市場發(fā)展作出正確判斷，而要求債務(wù)方提前償付債務(wù)。在這種不利的市場條件下，商業(yè)銀行如果不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付需求，將不可避免地陷入外幣流動性危機，并嚴重影響其在國際市場上的聲譽。因此，從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)。

　　51[單選題] 股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成(　　)風險。

　　A.信用

　　B.市場

　　C.聲譽

　　D.流動性

　　參考答案：D

　　參考解析：股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場，而借款人可能會推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。

　　52[單選題] 在國別風險的主要類型中，(　　)是最主要的類型之一。

　　A.主權(quán)風險

　　B.政治風險

　　C.傳染風險

　　D.轉(zhuǎn)移風險

　　參考答案：D

　　參考解析：國別風險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風險、主權(quán)風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險、間接國別風險七類。其中，轉(zhuǎn)移風險是國別風險的最主要類型之一。

　　53[單選題] 風險管理部門在(　　)的領(lǐng)導下，負責建設(shè)完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系。

　　A.監(jiān)事會

　　B.高管層

　　C.經(jīng)營部門

　　D.董事會

　　參考答案：B

　　參考解析：風險管理部門在高管層(首席風險官)的領(lǐng)導下，負責建設(shè)完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系，組織開展各項風險管理工作，對銀行承擔的風險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。

　　54[單選題] 客戶信用評級中，違約概率的估計包括哪兩個層面?(　　)

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　參考答案：A

　　參考解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性�？蛻粜庞迷u級中，違約概率的估計包括兩個層面：①單一借款人的違約概率;②某一信用等級所有借款人的違約概率。

　　55[單選題] 戰(zhàn)略風險管理的基本假設(shè)不包括(　　)。

　　A.如果采取適當?shù)拇胧�，風險可以完全避免

　　B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

　　C.準確預測未來風險事件的可能性是存在的

　　D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

　　參考答案：A

　　參考解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風險管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風險管理的基本假設(shè)：①準確預測未來風險事件的可能性是存在的;②預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失;③如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。

　　56[單選題] 商業(yè)銀行采用高級風險量化技術(shù)面臨(　　)。

　　A.聲譽風險

　　B.模型風險

　　C.市場風險

　　D.法律風險

　　參考答案：B

　　參考解析：B項，商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時，應(yīng)當意識到，高級量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復雜程度的增加，通常會產(chǎn)生新的風險，如模型風險。因此，使用高級風險量化技術(shù)進行輔助決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時，商業(yè)銀行應(yīng)當具備相應(yīng)的知識和技術(shù)條件，并且事先通過監(jiān)管機構(gòu)的審核與批準。

　　57[單選題] 下列各項不是文件或合同缺陷表現(xiàn)的是(　　)。

　　A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

　　B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

　　C.提供的產(chǎn)品在風險管理要求方面不完善

　　D.提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費者方面考慮不周到

　　參考答案：D

　　參考解析：D項屬于產(chǎn)品服務(wù)缺陷。

　　58[單選題] 對于正態(tài)曲線，若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置(　　)。

　　A.不同

　　B.相同

　　C.不動

　　D.不確定

　　參考答案：A

　　參考解析：正態(tài)曲線由σ和μ決定其形狀：μ為均值決定了曲線中心，σ為標準差決定了曲線的離散程度。若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置將不同。

　　59[單選題] 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是(　　)，并定期進行修正。

　　A.加強對風險的監(jiān)測

　　B.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　C.制定戰(zhàn)略風險的應(yīng)急方案

　　D.制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　參考答案：D

　　參考解析：戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi);其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿�基礎(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色;最后，戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層向。

　　60[單選題] 商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風險的是(　　)。

　　A.設(shè)立專戶核算代理資金

　　B.簽訂書面委托代理合同

　　C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算

　　D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風險進行必要的提示

　　參考答案：C

　　參考解析：在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風險違規(guī)事項主要包括：①業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費，不進人大賬核算;②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費收入;③未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進行交易;④內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利等。

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