41[單選題] (　　)是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)。

　　A.識別風(fēng)險(xiǎn)

　　B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　C.感知風(fēng)險(xiǎn)

　　D.分析風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：C

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)識別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：①感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì);②分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律。

　　42[單選題] 小張?jiān)诔霾钪�前要求公司為其投一份意外傷害險(xiǎn)，小張的行為屬于(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　B.損失控制

　　C.風(fēng)險(xiǎn)自留

　　D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　參考答案：D

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移兩種。小張的行為屬于保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，即以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。

　　43[單選題] 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的最重要因素是(　　)。

　　A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平

　　B.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　C.資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平

　　D.資本充足率水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　參考答案：D

　　參考解析：在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)重要因素是：①資本充足率水平，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的項(xiàng)目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強(qiáng)的競爭力;②商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

　　44[單選題] 如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)(　　)。

　　A.增加

　　B.降低

　　C.不變

　　D.負(fù)相關(guān)

　　參考答案：B

　　參考解析：根據(jù)投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差;當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。

　　45[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是(　　)。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息

　　B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押資產(chǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)

　　D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)

　　參考答案：A

　　參考解析：違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指債務(wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額，包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等。

　　46[單選題] 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，即出現(xiàn)(　　)。

　　A.資產(chǎn)敏感型缺口

　　B.資產(chǎn)缺口

　　C.負(fù)債缺口

　　D.負(fù)債敏感型缺口

　　參考答案：D

　　參考解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降;相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

　　47[單選題] 根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，(　　)的資本要求系數(shù)β最低。

　　A.公司金融業(yè)務(wù)

　　B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

　　D.代理業(yè)務(wù)

　　參考答案：C

　　參考解析：公司金融業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)的資本要求系數(shù)β分別為18%、15%、12%、15%。

　　48[單選題] 法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是(　　)。

　　A.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B.兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同

　　C.兩者有關(guān)但又有區(qū)別

　　D.兩者產(chǎn)生的原因相同

　　參考答案：C

　　參考解析：違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。 考

　　49[單選題] 抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于哪類因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)?(　　)

　　A.員工因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。其中，內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。其中，文件或合同缺陷主要表現(xiàn)為抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失等。

　　50[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性剛性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測和控制

　　B.商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來評價(jià)總的外匯流動(dòng)性需求以及可接受的錯(cuò)配情況外，還應(yīng)對所持有的各幣種的流動(dòng)性進(jìn)行單獨(dú)分析

　　C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度

　　D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

　　參考答案：C

　　參考解析：對于從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)增加了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度。在本國或國際市場出現(xiàn)異常狀況時(shí)，外幣債權(quán)方通常因?yàn)閷�債�?wù)方缺乏足夠了解并且無法對市場發(fā)展作出正確判斷，而要求債務(wù)方提前償付債務(wù)。在這種不利的市場條件下，商業(yè)銀行如果不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付需求，將不可避免地陷入外幣流動(dòng)性危機(jī)，并嚴(yán)重影響其在國際市場上的聲譽(yù)。因此，從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。

　　51[單選題] 股票投資收益率上升，最可能會(huì)給銀行造成(　　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.信用

　　B.市場

　　C.聲譽(yù)

　　D.流動(dòng)性

　　參考答案：D

　　參考解析：股票市場投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況造成影響。

　　52[單選題] 在國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，(　　)是最主要的類型之一。

　　A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.政治風(fēng)險(xiǎn)

　　C.傳染風(fēng)險(xiǎn)

　　D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：D

　　參考解析：國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國別風(fēng)險(xiǎn)七類。其中，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國別風(fēng)險(xiǎn)的最主要類型之一。

　　53[單選題] 風(fēng)險(xiǎn)管理部門在(　　)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

　　A.監(jiān)事會(huì)

　　B.高管層

　　C.經(jīng)營部門

　　D.董事會(huì)

　　參考答案：B

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門在高管層(首席風(fēng)險(xiǎn)官)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、計(jì)量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。

　　54[單選題] 客戶信用評級中，違約概率的估計(jì)包括哪兩個(gè)層面?(　　)

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　參考答案：A

　　參考解析：違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性�？蛻粜庞迷u級中，違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：①單一借款人的違約概率;②某一信用等級所有借款人的違約概率。

　　55[單選題] 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)不包括(　　)。

　　A.如果采取適當(dāng)?shù)拇胧�，風(fēng)險(xiǎn)可以完全避免

　　B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失

　　C.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

　　D.如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)

　　參考答案：A

　　參考解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)：①準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的;②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失;③如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。

　　56[單選題] 商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨(　　)。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.模型風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：B

　　參考解析：B項(xiàng)，商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，應(yīng)當(dāng)意識到，高級量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。因此，使用高級風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)進(jìn)行輔助決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的知識和技術(shù)條件，并且事先通過監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核與批準(zhǔn)。

　　57[單選題] 下列各項(xiàng)不是文件或合同缺陷表現(xiàn)的是(　　)。

　　A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

　　B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

　　C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善

　　D.提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費(fèi)者方面考慮不周到

　　參考答案：D

　　參考解析：D項(xiàng)屬于產(chǎn)品服務(wù)缺陷。

　　58[單選題] 對于正態(tài)曲線，若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置(　　)。

　　A.不同

　　B.相同

　　C.不動(dòng)

　　D.不確定

　　參考答案：A

　　參考解析：正態(tài)曲線由σ和μ決定其形狀：μ為均值決定了曲線中心，σ為標(biāo)準(zhǔn)差決定了曲線的離散程度。若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置將不同。

　　59[單選題] 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是(　　)，并定期進(jìn)行修正。

　　A.加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測

　　B.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　C.制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案

　　D.制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　參考答案：D

　　參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi);其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿�基礎(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色;最后，戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層向。

　　60[單選題] 商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.設(shè)立專戶核算代理資金

　　B.簽訂書面委托代理合同

　　C.代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)，再納入銀行大賬核算

　　D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示

　　參考答案：C

　　參考解析：在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：①業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)人大賬核算;②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收入;③未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進(jìn)行交易;④內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利等。

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