61[單選題] 償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是(　　)。

　　A.10%～20%

　　B.15%～25%

　　C.25%～35%

　　D.20%～30%

　　參考答案：B

　　參考解析：償債比例是一國外債本息償付額與該國當(dāng)年出口收入之比，它衡量一國短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是15%～25%，超過這個(gè)限度說明該國的償還能力有問題。

　　62[單選題] 以下哪類風(fēng)險(xiǎn)事件不應(yīng)當(dāng)被劃分為操作風(fēng)險(xiǎn)?(　　)

　　A.交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價(jià)格與會計(jì)記錄系統(tǒng)存在差異

　　B.部分營業(yè)場所系統(tǒng)故障造成客戶損失

　　C.柜員錯(cuò)誤收取外幣匯款手續(xù)費(fèi)

　　D.客戶提前贖回理財(cái)產(chǎn)品造成銀行收入降低

　　參考答案：D

　　參考解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。A項(xiàng)屬于內(nèi)部流程;B項(xiàng)屬于系統(tǒng)缺陷;C項(xiàng)屬于人員因素。

　　63[單選題] 下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)投資組合中存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的產(chǎn)品

　　B.建立企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

　　C.接受或排斥合作伙伴

　　D.進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)

　　參考答案：A

　　參考解析：通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面三個(gè)層面人手。其中，在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。例如，進(jìn)入或退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)等重要決策，應(yīng)當(dāng)保持長期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。A項(xiàng)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別的中觀管理層面的內(nèi)容。

　　64[單選題] 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率約為(　　)。

　　A.3.45%

　　B.3.59%

　　C.3.67%

　　D.4.35%

　　參考答案：B

　　參考解析：根據(jù)死亡率模型，兩年的累計(jì)死亡率計(jì)算公式為：(1-MMR2)×(1-MMR1)=1-CMR2，其中，MMRi表示第i年的邊際死亡率，CMR2表示兩年的累計(jì)死亡率。根據(jù)題意得：MMR2=1-(1-6%)/(1-2.5%)≈3.59%。

　　65[單選題] 在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為(　　)。

　　A.8%

　　B.12%

　　C.18%

　　D.15%

　　參考答案：D

　　參考解析：商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線的屆系數(shù)為：“公司金融”、“交易和銷售”、“支付和清算”條線為18%;“商業(yè)銀行業(yè)務(wù)”、“代理服務(wù)”條線為15%;“零售銀行業(yè)務(wù)”、“資產(chǎn)管理”、“零售經(jīng)紀(jì)”條線為12%。

　　66[單選題] 下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是(　　)。

　　A.代客購匯100萬美元

　　B.買人1億美元美國國債

　　C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約

　　D.買人10億元人民幣金融債

　　參考答案：C

　　參考解析：商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。交易賬戶包括為交易目的或?qū)�沖交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。除交易賬戶之外的其他表內(nèi)外業(yè)務(wù)劃人銀行賬戶。明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括：①為對沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸;②向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品。

　　67[單選題] 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是(　　)。

　　A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

　　C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　參考答案：B

　　參考解析：B項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。

　　68[單選題] 當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將(　　)。

　　A.增強(qiáng)

　　B.無法確定

　　C.保持不變

　　D.減弱

　　參考答案：A

　　參考解析：當(dāng)商業(yè)銀行的久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場價(jià)值將增加，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。

　　69[單選題] 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

　　B.風(fēng)險(xiǎn)是未來的期望收益

　　C.風(fēng)險(xiǎn)是未來的盈利

　　D.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

　　參考答案：A

　　參考解析：在商業(yè)銀行現(xiàn)代管理中，風(fēng)險(xiǎn)被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來說，如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風(fēng)險(xiǎn);若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。

　　70[單選題] 下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)糾正

　　B.風(fēng)險(xiǎn)防范

　　C.市場退出

　　D.風(fēng)險(xiǎn)救助

　　參考答案：B

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，及時(shí)采取相應(yīng)措施加以處置，包括：①風(fēng)險(xiǎn)糾正;②風(fēng)險(xiǎn)救助;③市場退出。

　　71[單選題] 下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是(　　)。

　　A.金融危機(jī)后要弱化中央交易對手

　　B.中央交易對手不存在信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.中央交易對手能夠?qū)⑺�有交易對手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算

　　D.中央機(jī)構(gòu)作為交易對手

　　參考答案：C

　　參考解析：中央交易對手指的是為交易雙方提供清算的中間媒介，并作為每一筆交易雙方的交易對手而存在的機(jī)構(gòu)。中央交易對手能夠?qū)⑺�有交易對手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)險(xiǎn)敞口。2008年國際金融危機(jī)后，各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)都在大力推進(jìn)中央交易對手體系的建設(shè)，加強(qiáng)對交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管力度。

　　72[單選題] 某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個(gè)客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個(gè)，則下列表述中正確的是(　　)。

　　A.該行AA級客戶的違約頻率為0.5%

　　B.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%

　　C.該行AA級客戶的違約概率為0.5%

　　D.該行AA級客戶的違約損失率為0.5%

　　參考答案：A

　　參考解析：1000個(gè)客戶中發(fā)現(xiàn)有5個(gè)客戶違約，則違約頻率=5/1000×100%=0.5%。

　　73[單選題] 資本充足率壓力測試框架以(　　)風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試為基礎(chǔ)。

　　A.多重

　　B.單一

　　C.個(gè)別

　　D.集中

　　參考答案：B

　　參考解析：資本充足率壓力測試框架以單一風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試為基礎(chǔ)。在設(shè)計(jì)資本充足率壓力測試框架時(shí)，可以利用并整合銀行現(xiàn)有的壓力測試流程，如將信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試和市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試整合進(jìn)資本充足率壓力測試。

　　74[單選題] 根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由(　　)審核批準(zhǔn)。

　　A.董事會

　　B.高級管理層

　　C.監(jiān)事會

　　D.股東大會

　　參考答案：A

　　參考解析：巴塞爾委員會發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)董事會對銀行負(fù)有整體責(zé)任，包括批準(zhǔn)并監(jiān)督管理層實(shí)施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、治理框架和公司文化。

　　75[單選題] 下列關(guān)于市場約束參與方的作用，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

　　B.存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力，銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)

　　C.評級機(jī)構(gòu)能夠引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用

　　D.股東通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：D

　　參考解析：D項(xiàng)，債權(quán)人通過債券的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　76[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?/P>

　　B.壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展

　　C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關(guān)參數(shù)

　　D.壓力測試不僅包括設(shè)計(jì)情景、分析結(jié)果，還包括提出改進(jìn)措施

　　參考答案：C

　　參考解析：C項(xiàng)，壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展。盡量以定量方法來確定壓力情景參數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)因子相關(guān)性以及具體傳導(dǎo)過程，并運(yùn)用定性方法作為補(bǔ)充，通過合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖姟?/P>

　　77[單選題] 引發(fā)一級操作風(fēng)險(xiǎn)損失的原因包括(　　)。

　　A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件

　　B.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動(dòng)、人員

　　C.流程、人員、經(jīng)營活動(dòng)

　　D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境

　　參考答案：A

　　參考解析：引發(fā)一級操作風(fēng)險(xiǎn)的原因有：①內(nèi)部欺詐事件;②外部欺詐事件;③就業(yè)制度和工作場所安全事件;④客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件;⑤實(shí)物資產(chǎn)的損壞;⑥信息科技系統(tǒng)事件;⑦執(zhí)行、交割和流程管理事件。

　　78[單選題] 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法正確的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門對商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督

　　B.董事會負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事會審核通過的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策

　　C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　參考答案：D

　　參考解析：A項(xiàng)屬于監(jiān)事會的職責(zé);B項(xiàng)屬于高級管理層的職責(zé);C項(xiàng)屬于董事會的職責(zé)。

　　79[單選題] 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和(　　)。

　　A.初級法

　　B.高級法

　　C.內(nèi)部評級法

　　D.內(nèi)部評審法

　　參考答案：C

　　參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和內(nèi)部評級法。根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法兩種。

　　80[單選題] 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定(　　)向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)

　　D.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)

　　參考答案：B

　　參考解析：市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵。銀行應(yīng)當(dāng)指定專門的部門負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理工作。負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立，向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

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