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　　點(diǎn)擊查看：2017銀行從業(yè)資格《中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》上機(jī)試卷匯總

　　一、單選題

　　1[單選題] 根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.銀行需要審慎評(píng)估各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃

　　B.銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序

　　C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評(píng)估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分

　　D.內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)至少每三年實(shí)施一次

　　參考答案：D

　　參考解析：D項(xiàng)，內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)當(dāng)至少每年實(shí)施一次，在銀行經(jīng)營(yíng)情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和更新。

　　2[單選題] 下列各項(xiàng)中，關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說(shuō)法不正確的是(　　)。

　　A.監(jiān)管部門(mén)將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類(lèi)，其中對(duì)一、二類(lèi)銀行主要實(shí)行強(qiáng)制性的監(jiān)管干預(yù)措施

　　B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國(guó)商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計(jì)算方法

　　C.資本充足率=(總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求)

　　D.一級(jí)資本充足率=(一級(jí)資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5 ×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求)

　　參考答案：A

　　參考解析：A項(xiàng)，監(jiān)管部門(mén)按照商業(yè)銀行資本充足狀況，將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類(lèi)，分別采取監(jiān)管干預(yù)措施，提高不同類(lèi)別商業(yè)銀行的資本充足率水平。依據(jù)監(jiān)管干預(yù)的強(qiáng)度不同，監(jiān)管干預(yù)措施主要分為預(yù)警性監(jiān)管干預(yù)措施和強(qiáng)制性監(jiān)管干預(yù)措施兩大類(lèi)。其中，對(duì)一、二類(lèi)銀行，監(jiān)管部門(mén)主要實(shí)行預(yù)警性監(jiān)管干預(yù)措施;對(duì)三、四類(lèi)銀行，監(jiān)管部門(mén)既實(shí)行預(yù)警性監(jiān)管干預(yù)措施，又實(shí)行強(qiáng)制性監(jiān)管干預(yù)措施。

　　3[單選題] 在分析單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素時(shí)，在管理層風(fēng)險(xiǎn)方面不需要關(guān)注的是(　　)。

　　A.某機(jī)械公司的管理層決策過(guò)程

　　B.某文化公司王總經(jīng)理的年齡

　　C.某證券公司何副總的誠(chéng)信度

　　D.某保險(xiǎn)公司客戶主管的素質(zhì)

　　參考答案：B

　　參考解析：管理層風(fēng)險(xiǎn)分析重點(diǎn)考核企業(yè)管理者的人品、誠(chéng)信度、授信動(dòng)機(jī)、經(jīng)營(yíng)能力及道德水準(zhǔn)，其主要內(nèi)容包括：①歷史經(jīng)營(yíng)記錄及其經(jīng)驗(yàn);②經(jīng)營(yíng)者相對(duì)于所有者的獨(dú)立性;③品德與誠(chéng)信度;④影響其決策的相關(guān)人員的情況;⑤決策過(guò)程;⑥所有者關(guān)系、內(nèi)控機(jī)制是否完備及運(yùn)行正常;⑦領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì);⑧管理的政策、計(jì)劃、實(shí)施和控制等。

　　4[單選題] 電腦“千年蟲(chóng)”屬于典型的(　　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序

　　B.人員因素

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　參考答案：C

　　參考解析：系統(tǒng)缺陷包括以下三個(gè)方面：①計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不力造成代理業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失，如代理證券買(mǎi)賣(mài)因系統(tǒng)中斷使客戶不能及時(shí)買(mǎi)人賣(mài)出股票而遭受損失;②系統(tǒng)設(shè)計(jì)和/或系統(tǒng)維護(hù)不完善，造成數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量不符合委托方要求;③違反系統(tǒng)安全規(guī)定造成系統(tǒng)運(yùn)行不暢、難以兼容、數(shù)據(jù)傳送失敗等影響委托方業(yè)務(wù)等。在系統(tǒng)方面，最典型的風(fēng)險(xiǎn)是電腦“千年蟲(chóng)”的風(fēng)險(xiǎn)，世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。

　　5[單選題] 下列哪一項(xiàng)是由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)?(　　)

　　A.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　B.折算風(fēng)險(xiǎn)

　　C.交易風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A

　　6[單選題] 直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力的是(　　)。

　　A.不斷開(kāi)發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)量化方法

　　B.建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)

　　C.采取科學(xué)的方法，識(shí)別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)

　　D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：B

　　參考解析：建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)，對(duì)于提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用，也直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力。

　　7[單選題] 以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理的是(　　)。

　　A.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理

　　B.行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.撥備覆蓋比預(yù)警管理

　　D.集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理

　　參考答案：B

　　參考解析：適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理指的是為了對(duì)信貸客戶進(jìn)行日常信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)而進(jìn)行的預(yù)警管理。例如，存量客戶管理層的重大變動(dòng)、現(xiàn)金流監(jiān)控、重大財(cái)務(wù)變動(dòng)、產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，等等。

　　8[單選題] 某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開(kāi)戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類(lèi)來(lái)看，該事件歸于(　　)類(lèi)別。

　　A.內(nèi)部流程

　　B.外部事件

　　C.人員因素

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　參考答案：B

　　參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類(lèi)別。外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。其中，外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

　　9[單選題] 風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.核心負(fù)債比率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　參考答案：C

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)包括信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。A項(xiàng)屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);BD兩項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);C項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)。

　　10[單選題] 下列關(guān)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露特征的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.債務(wù)人是一個(gè)法人或幾個(gè)自然人

　　B.債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人

　　C.筆數(shù)多，單筆金額小

　　D.按照組合方式進(jìn)行管理

　　參考答案：A

　　參考解析：零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具有如下三方面特征：①債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人;②筆數(shù)多，單筆金額小;③按照組合方式進(jìn)行管理。

　　11[單選題] 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂

　　B.信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C.進(jìn)入/退出市場(chǎng)、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受/放棄合作伙伴等長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長(zhǎng)期戰(zhàn)略一致性

　　參考答案：D

　　參考解析：D項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃/決策有時(shí)需要提請(qǐng)股東大會(huì)審議、批準(zhǔn)，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長(zhǎng)期不變。相反，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時(shí)最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

　　12[單選題] 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式為(　　)。

　　A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額

　　B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)/資本金總額

　　C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)/平均資本金總額

　　D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

　　參考答案：D

　　參考解析：根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率(Return onAssets，ROA)是反映商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、收入水平、成本管理水平、負(fù)債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標(biāo)。其計(jì)算公式是：資產(chǎn)收益率(ROA)=稅后凈收入/資產(chǎn)總額。

　　13[單選題] 在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，(　　)一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值

　　C.內(nèi)在價(jià)值

　　D.公允價(jià)值

　　參考答案：A

　　參考解析：名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，名義價(jià)值一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

　　14[單選題] 場(chǎng)外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括(　　)。

　　A.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動(dòng)損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

　　B.信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

　　D.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

　　參考答案：C

　　參考解析：場(chǎng)外衍生工具交易、證券融資交易和與中央交易對(duì)手的交易都需要計(jì)量交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，只有場(chǎng)外衍生工具交易需要計(jì)量信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。

　　15[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)整體的、系統(tǒng)化的方法來(lái)管理

　　B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制來(lái)避免

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性

　　參考答案：A

　　參考解析：商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過(guò)系統(tǒng)化方法管理，因?yàn)閹缀跛�有風(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃、管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，制定明確的運(yùn)營(yíng)規(guī)范、行為方式和道德標(biāo)準(zhǔn)，并切實(shí)貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　16[單選題] 一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬(wàn)美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門(mén)預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商(　　)，以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　B.在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　C.在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　D.在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　參考答案：A

　　參考解析：由題意可知，該日本出口商預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬(wàn)美元的貨款，為了避免美元貶值造成損失，可在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸。

　　17[單選題] 商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。三年到期后，貸款會(huì)全部歸還的回收率為(　　)。

　　A.95.757%

　　B.96.026%

　　C.98.562%

　　D.92.547%

　　參考答案：A

　　參考解析：根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.757%。

　　18[單選題] 下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低

　　D.貸后管理難度大

　　參考答案：C

　　參考解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁;②連環(huán)擔(dān)保十分普遍;③真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握;④系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高;⑤風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。

　　19[單選題] 根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括(　　)。

　　A.抵債資產(chǎn)

　　B.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類(lèi)的貸款

　　C.個(gè)人貸款

　　D.已核銷(xiāo)的賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)

　　參考答案：C

　　參考解析：金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍包括金融企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中形成的以下不良信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)：①按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類(lèi)的貸款;②已核銷(xiāo)的賬銷(xiāo)案存資產(chǎn);③抵債資產(chǎn);④其他不良資產(chǎn)。

　　20[單選題] 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

　　D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在發(fā)布信息時(shí)要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息

　　參考答案：C

　　參考解析：C項(xiàng)，高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險(xiǎn)信息，在正確的時(shí)間傳遞給正確的人。

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