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　　一、單選題

　　1[單選題] 根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.銀行需要審慎評估各類風(fēng)險、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃

　　B.銀行需要建立完善的風(fēng)險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序

　　C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分

　　D.內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)至少每三年實施一次

　　參考答案：D

　　參考解析：D項，內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)當(dāng)至少每年實施一次，在銀行經(jīng)營情況、風(fēng)險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整和更新。

　　2[單選題] 下列各項中，關(guān)于我國對資本充足率要求的說法不正確的是(　　)。

　　A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強(qiáng)制性的監(jiān)管干預(yù)措施

　　B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法

　　C.資本充足率=(總資本-對應(yīng)資本扣減項)/(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求+操作風(fēng)險資本要求)

　　D.一級資本充足率=(一級資本-對應(yīng)資本扣減項)/(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5 ×市場風(fēng)險資本要求+操作風(fēng)險資本要求)

　　參考答案：A

　　參考解析：A項，監(jiān)管部門按照商業(yè)銀行資本充足狀況，將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，分別采取監(jiān)管干預(yù)措施，提高不同類別商業(yè)銀行的資本充足率水平。依據(jù)監(jiān)管干預(yù)的強(qiáng)度不同，監(jiān)管干預(yù)措施主要分為預(yù)警性監(jiān)管干預(yù)措施和強(qiáng)制性監(jiān)管干預(yù)措施兩大類。其中，對一、二類銀行，監(jiān)管部門主要實行預(yù)警性監(jiān)管干預(yù)措施;對三、四類銀行，監(jiān)管部門既實行預(yù)警性監(jiān)管干預(yù)措施，又實行強(qiáng)制性監(jiān)管干預(yù)措施。

　　3[單選題] 在分析單一法人客戶的非財務(wù)因素時，在管理層風(fēng)險方面不需要關(guān)注的是(　　)。

　　A.某機(jī)械公司的管理層決策過程

　　B.某文化公司王總經(jīng)理的年齡

　　C.某證券公司何副總的誠信度

　　D.某保險公司客戶主管的素質(zhì)

　　參考答案：B

　　參考解析：管理層風(fēng)險分析重點考核企業(yè)管理者的人品、誠信度、授信動機(jī)、經(jīng)營能力及道德水準(zhǔn)，其主要內(nèi)容包括：①歷史經(jīng)營記錄及其經(jīng)驗;②經(jīng)營者相對于所有者的獨立性;③品德與誠信度;④影響其決策的相關(guān)人員的情況;⑤決策過程;⑥所有者關(guān)系、內(nèi)控機(jī)制是否完備及運行正常;⑦領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì);⑧管理的政策、計劃、實施和控制等。

　　4[單選題] 電腦“千年蟲”屬于典型的(　　)風(fēng)險。

　　A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

　　B.人員因素

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　參考答案：C

　　參考解析：系統(tǒng)缺陷包括以下三個方面：①計算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計劃不力造成代理業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失，如代理證券買賣因系統(tǒng)中斷使客戶不能及時買人賣出股票而遭受損失;②系統(tǒng)設(shè)計和/或系統(tǒng)維護(hù)不完善，造成數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量不符合委托方要求;③違反系統(tǒng)安全規(guī)定造成系統(tǒng)運行不暢、難以兼容、數(shù)據(jù)傳送失敗等影響委托方業(yè)務(wù)等。在系統(tǒng)方面，最典型的風(fēng)險是電腦“千年蟲”的風(fēng)險，世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。

　　5[單選題] 下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風(fēng)險?(　　)

　　A.股票價格風(fēng)險

　　B.折算風(fēng)險

　　C.交易風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　參考答案：A

　　6[單選題] 直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力的是(　　)。

　　A.不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的風(fēng)險量化方法

　　B.建立功能強(qiáng)大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)

　　C.采取科學(xué)的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險

　　D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險

　　參考答案：B

　　參考解析：建立功能強(qiáng)大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)，對于提高商業(yè)銀行風(fēng)險管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用，也直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力。

　　7[單選題] 以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理的是(　　)。

　　A.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理

　　B.行業(yè)和市場風(fēng)險

　　C.撥備覆蓋比預(yù)警管理

　　D.集中度風(fēng)險預(yù)警管理

　　參考答案：B

　　參考解析：適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理指的是為了對信貸客戶進(jìn)行日常信用風(fēng)險監(jiān)測而進(jìn)行的預(yù)警管理。例如，存量客戶管理層的重大變動、現(xiàn)金流監(jiān)控、重大財務(wù)變動、產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險、行業(yè)和市場風(fēng)險，等等。

　　8[單選題] 某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件歸于(　　)類別。

　　A.內(nèi)部流程

　　B.外部事件

　　C.人員因素

　　D.系統(tǒng)缺陷

　　參考答案：B

　　參考解析：操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。其中，外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

　　9[單選題] 風(fēng)險水平類指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.核心負(fù)債比率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.關(guān)注類貸款遷徙率

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　參考答案：C

　　參考解析：風(fēng)險水平類指標(biāo)包括信用風(fēng)險指標(biāo)、市場風(fēng)險指標(biāo)、操作風(fēng)險指標(biāo)和流動性風(fēng)險指標(biāo)。A項屬于流動性風(fēng)險指標(biāo);BD兩項屬于信用風(fēng)險指標(biāo);C項屬于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)。

　　10[單選題] 下列關(guān)于零售風(fēng)險暴露特征的說法，不正確的是(　　)。

　　A.債務(wù)人是一個法人或幾個自然人

　　B.債務(wù)人是一個或幾個自然人

　　C.筆數(shù)多，單筆金額小

　　D.按照組合方式進(jìn)行管理

　　參考答案：A

　　參考解析：零售風(fēng)險暴露應(yīng)同時具有如下三方面特征：①債務(wù)人是一個或幾個自然人;②筆數(shù)多，單筆金額小;③按照組合方式進(jìn)行管理。

　　11[單選題] 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風(fēng)險，下列說法錯誤的是(　　)。

　　A.具體崗位的風(fēng)險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂

　　B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險

　　C.進(jìn)入/退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受/放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

　　參考答案：D

　　參考解析：D項，戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃/決策有時需要提請股東大會審議、批準(zhǔn)，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長期不變。相反，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險。

　　12[單選題] 根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率的計算公式為(　　)。

　　A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額

　　B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤/資本金總額

　　C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤/平均資本金總額

　　D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

　　參考答案：D

　　參考解析：根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率(Return onAssets，ROA)是反映商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、收入水平、成本管理水平、負(fù)債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標(biāo)。其計算公式是：資產(chǎn)收益率(ROA)=稅后凈收入/資產(chǎn)總額。

　　13[單選題] 在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，(　　)一般不具有實質(zhì)性意義。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.內(nèi)在價值

　　D.公允價值

　　參考答案：A

　　參考解析：名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，名義價值一般不具有實質(zhì)性意義。

　　14[單選題] 場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括(　　)。

　　A.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　B.信用點差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　C.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　D.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用點差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　參考答案：C

　　參考解析：場外衍生工具交易、證券融資交易和與中央交易對手的交易都需要計量交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，只有場外衍生工具交易需要計量信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。

　　15[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險的理解，最恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理

　　B.聲譽(yù)風(fēng)險無法通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來避免

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險不會損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價值

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險與其他風(fēng)險不具有相關(guān)性

　　參考答案：A

　　參考解析：商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過系統(tǒng)化方法管理，因為幾乎所有風(fēng)險都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險也被視為一種多維風(fēng)險。商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃、管理聲譽(yù)風(fēng)險，制定明確的運營規(guī)范、行為方式和道德標(biāo)準(zhǔn)，并切實貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險。

　　16[單選題] 一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計1個月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商(　　)，以對沖風(fēng)險。

　　A.在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　B.在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　C.在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　D.在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　參考答案：A

　　參考解析：由題意可知，該日本出口商預(yù)計1個月后收到1000萬美元的貨款，為了避免美元貶值造成損失，可在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸。

　　17[單選題] 商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為(　　)。

　　A.95.757%

　　B.96.026%

　　C.98.562%

　　D.92.547%

　　參考答案：A

　　參考解析：根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.757%。

　　18[單選題] 下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險特征的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　C.系統(tǒng)性風(fēng)險較低

　　D.貸后管理難度大

　　參考答案：C

　　參考解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁;②連環(huán)擔(dān)保十分普遍;③真實財務(wù)狀況難以掌握;④系統(tǒng)性風(fēng)險較高;⑤風(fēng)險識別和貸后管理難度大。

　　19[單選題] 根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括(　　)。

　　A.抵債資產(chǎn)

　　B.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款

　　C.個人貸款

　　D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

　　參考答案：C

　　參考解析：金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍包括金融企業(yè)在經(jīng)營中形成的以下不良信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)：①按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款;②已核銷的賬銷案存資產(chǎn);③抵債資產(chǎn);④其他不良資產(chǎn)。

　　20[單選題] 下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是(　　)。

　　A.先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)

　　B.風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤

　　C.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

　　D.風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息

　　參考答案：C

　　參考解析：C項，高效的風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險信息，在正確的時間傳遞給正確的人。

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