二、多項(xiàng)選擇題

　　1.下列說法正確的是( )。

　　A.期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和

　　B.隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度

　　C.二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布

　　D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的一種重要概率分布

　　E.百分比收益率是對期初投資額的一個(gè)單位化調(diào)整;對數(shù)收益率是針對復(fù)利而言

　　2.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)說法正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對個(gè)人，也可以針對企業(yè)

　　D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見

　　E.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中

　　3.下列描述操作風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)存在于交易類業(yè)務(wù)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)存在內(nèi)在的聯(lián)系

　　4.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本、會(huì)計(jì)資本和監(jiān)管資本說法不正確的( )。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比

　　B.會(huì)計(jì)資本可以小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

　　C.經(jīng)濟(jì)資本可作為一種媒介

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失

　　E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本無關(guān)

　　5.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比其優(yōu)越性有( )。

　　A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績效考核

　　C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

　　D.使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵(lì)機(jī)制

　　6. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為的表現(xiàn)形式包括( )。

　　A.就業(yè)制度 B.工作場所安全事件 C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

　　D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件

　　7. 以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，表現(xiàn)為( )。

　　A.促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤

　　B.體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡

　　C.實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致

　　D.無法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制

　　8. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說法不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念 B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念

　　C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念 D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無法確定的概念

　　E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念

　　9. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險(xiǎn)

　　10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對沖分為自我對沖和市場對沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

　　參考答案及解析

　　1.ABCDE[解析]本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)和數(shù)理基礎(chǔ)。本章涉及一些計(jì)算，但主要側(cè)重于基本知識(shí)。本題把兩個(gè)知識(shí)點(diǎn)綜合起來考查。本題ABCDE均為正確選項(xiàng)。

　　2.ABCDE[解析]本題要求考生對信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合把握。信用風(fēng)險(xiǎn)既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響，A項(xiàng)正確;信用風(fēng)險(xiǎn) 是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)，包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)正確;連約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對個(gè)人，也可以針對企業(yè)，C項(xiàng)正確;結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見，涉及在不同的 時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易，D項(xiàng)正確;信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中，E項(xiàng)正確。

　　3.ABCE[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤，其余ABCE均為正確選項(xiàng)。

　　4.BDE[解析]經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多，所以經(jīng)濟(jì)資本與商 業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比，A項(xiàng)正確;會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量，B項(xiàng)錯(cuò)誤;會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失都會(huì)反 映在賬面資本上，兩者之間的媒介就是經(jīng)濟(jì)資本，C項(xiàng)正確;經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤;監(jiān)管資本呈現(xiàn) 出逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　5.ABCD[解析]RAR0C經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法在國際先進(jìn)銀行中得到了廣泛應(yīng)用，在單筆業(yè)務(wù)層面，在資產(chǎn)組合層面、商業(yè)銀行總體層 面上發(fā)揮著重要作用，ABCD為其具體內(nèi)容的體現(xiàn)，所以ABCD正確。使用RAROC有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　6.ABCDE[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員，系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，由此分為的表現(xiàn)形式包括內(nèi) 部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)做活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成 實(shí)質(zhì)性損失的事件類型。

　　7. ABCE[解析]以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng) 險(xiǎn)直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致，有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變了商業(yè)銀行忽 視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式，所以ABCE正確，D項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　8. BCDE[解析]風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)等領(lǐng)域。風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)，所以A項(xiàng)正確。BCD項(xiàng)錯(cuò)誤，E項(xiàng)混淆了風(fēng)險(xiǎn)和損失的概念，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　9. ABCDE[解析]本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的八大類風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容，每一種風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容有可能混在一起組合選項(xiàng)出題。A項(xiàng)就是針對信用風(fēng)險(xiǎn)定義的考查;C項(xiàng)也 是考查考生對定義的把握;B項(xiàng)是考查市場風(fēng)險(xiǎn)分類中的利率風(fēng)險(xiǎn);D項(xiàng)也是對分類的考查;E項(xiàng)考查國家風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)基本特征中的一個(gè)特征，本題選項(xiàng)ABCDE 都為正確答案。

　　10.ABD[解析]本題考點(diǎn)為風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)管理策略主要有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A項(xiàng)主 要是風(fēng)險(xiǎn)分散的方法;B項(xiàng)考查風(fēng)險(xiǎn)對沖的兩種分類;C項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無能為力;D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的內(nèi) 容，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);E項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。本題正確答案為 ABD。

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