第 1 頁：單項(xiàng)選擇題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　>>>關(guān)注萬題庫銀行從業(yè)考試微信， 下載考前預(yù)測試卷

　　>>>2018年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》必做試題匯總

　　點(diǎn)擊查看：2018上半年銀行從業(yè)《初級風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺試題匯總

　　一、單選題

　　1、商業(yè)銀行過去籌資的資金由于受到內(nèi)外部因素的影響而發(fā)生不規(guī)則波動(dòng)，從而對商業(yè)銀行的價(jià)值產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的可能性被稱為( )。

　　A 資本折價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C 資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)

　　D 投資風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：B

　　籌集資金發(fā)生的波動(dòng)，屬于商業(yè)銀行的融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，故B正確。

　　2、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中( )風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。

　　A 高級計(jì)量法

　　B 內(nèi)部評級法

　　C 標(biāo)準(zhǔn)法

　　D 替代標(biāo)準(zhǔn)法

　　正確答案：A

　　基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計(jì)量法的復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)敏感度逐漸增強(qiáng)。

　　3、假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項(xiàng)目貸款為主，而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行資產(chǎn)負(fù)債所面臨的最主要的市場風(fēng)險(xiǎn)是( )。

　　A 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：B

　　此題中，商業(yè)銀行屬于明顯的期限錯(cuò)配，期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)也叫做重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%、則三年到期后，貸款會(huì)全部歸還的概率是( )。

　　A 92.547%

　　B 96.026%

　　C 95.757%

　　D 98.562%

　　正確答案：C

　　1000(1-0.8%)(1-1.4%)(1-2.1%)=957.57，故全部歸還概率為95.757%。

　　5、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，關(guān)注的重點(diǎn)可不包括( )。

　　A 銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

　　B 銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢

　　C 銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

　　D 銀行不同客戶的行業(yè)集中度

　　正確答案：A

　　A項(xiàng)屬于單一客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)分析

　　6、下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是( )。

　　A 中央交易對手不存在信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B 中央機(jī)構(gòu)作為交易對手

　　C 金融危機(jī)后要弱化中央交易對手

　　D 中央交易對手能夠?qū)⑺�有交易對手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算

　　正確答案：D

　　中央交易對手能夠?qū)⑺�有交易對手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　7、壓力測試是一種以( )為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的( )事件情況下可能發(fā)生的損失。

　　A 定量分析，小概率

　　B 定性分析，小概率

　　C 定量分析，大概率

　　D 定性分析，大概率

　　正確答案：A

　　壓力測試似一種定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，其測試對象即一些極端不利的小概率事件。

　　8、在商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個(gè)市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此( )對商業(yè)銀行市場價(jià)值的威脅最大。

　　A 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 政治風(fēng)險(xiǎn)

　　C 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：C

　　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看做是對其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。

　　9、下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是( )。

　　A 報(bào)告作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

　　B 報(bào)告應(yīng)評估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

　　C 監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評估報(bào)告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進(jìn)行檢查

　　D 監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評估報(bào)告后，認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以給予銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

　　正確答案：C

　　報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：(1)評估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響。(2)評估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)。(3)提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。

　　10、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》對國內(nèi)銀行2013年前已發(fā)行的不合格資本工具給予( )的過渡期。

　　A 3年

　　B 5年

　　C 10年

　　D 7年

　　正確答案：C

　　《管理辦法》指出，允許商業(yè)銀行將超額貸款損失準(zhǔn)備計(jì)入銀行資本，并對國內(nèi)銀行已發(fā)行的不合格資本工具給予10年過渡期。

　　11、商業(yè)銀行通過銀團(tuán)貸款的方式來降低風(fēng)險(xiǎn)的做法屬于( )管理策略。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　B 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　正確答案：D

　　通過多元化分布來分散風(fēng)險(xiǎn)。

　　12、下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是( )。

　　A 黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

　　B 不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損

　　C 交易員超限額交易

　　D 信貸人員來經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)

　　正確答案：B

　　B項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　13、下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的是( )。

　　A 交易不活躍的金融產(chǎn)品

　　B 交易活躍的金融產(chǎn)品

　　C 場外信用衍生產(chǎn)品

　　D 互換合約

　　正確答案：B

　　歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)險(xiǎn)因素收益信息，模擬風(fēng)險(xiǎn)因素收益未來的變化。因此，交易活躍的金融產(chǎn)品適合用歷史模擬法。

　　14、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 交易對手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

　　B 實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要保障

　　C 與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后臺(tái)的相關(guān)部門的需求

　　D 銀行不同部門對風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此，允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不一致

　　正確答案：D

　　風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要依據(jù)，而風(fēng)險(xiǎn)信息和財(cái)務(wù)信息的不一致也是導(dǎo)致不同業(yè)務(wù)部門對風(fēng)險(xiǎn)信息解讀有誤的重要原因，因此，商業(yè)銀行應(yīng)建立一致的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模板，實(shí)現(xiàn)二者之間的有效對接和轉(zhuǎn)換，保證信息的一致性

　　15、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是( )。

　　A 負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

　　B 負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

　　C 負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

　　D 負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

　　正確答案：A

　　負(fù)債與資產(chǎn)的期限匹配時(shí)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低。從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分。公司/機(jī)構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響。

　　16、一個(gè)美式股票買入期權(quán)(CALL OPTION)在期限內(nèi)某時(shí)刻的期權(quán)報(bào)價(jià)是$3.5，期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是$10，股票價(jià)格為$12.5，則該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值分別是( )。

　　A 內(nèi)在價(jià)值為$2.5，時(shí)間價(jià)值為$3.5

　　B 內(nèi)在價(jià)值為$0，時(shí)間價(jià)值為$1

　　C 內(nèi)在價(jià)值為$3.5，時(shí)間價(jià)值為$0

　　D 內(nèi)在價(jià)值為$2.5，時(shí)間價(jià)值為$1

　　正確答案：D

　　CALL OPTION是指看漲期權(quán)，期權(quán)價(jià)格=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值，該期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為12.5-10=2.5，時(shí)間價(jià)值為3.5-2.5=1。

　　17、按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于( )業(yè)務(wù)條線。

　　A 代理服務(wù)

　　B 公司金融

　　C 資產(chǎn)管理

　　D 零售銀行

　　正確答案：D

　　零售銀行業(yè)務(wù)包括零售業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)。

　　18、一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬美元的貸款，當(dāng)前匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商( )，以對沖市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　B 在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　C 在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　D 在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　正確答案：A

　　出口商是三個(gè)月后將收到美元現(xiàn)貨(多頭)，耽心到時(shí)美元貶值下跌(日元升值)，所以現(xiàn)在需要賣出美元期貨(空頭)，用期貨市場的盈利對沖現(xiàn)貨的下跌。

　　19、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)( )。

　　A 不變

　　B 降低

　　C 負(fù)相關(guān)

　　D 增加

　　正確答案：B

　　若投資于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種客戶，總體風(fēng)險(xiǎn)明顯會(huì)降低。

　　20、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于( )。

　　A 企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

　　B 企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息

　　C 企業(yè)正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款

　　D 企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　正確答案：C

　　針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同。對于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款;對于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息。

　　21、某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時(shí)，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔(dān)保，此商業(yè)銀行運(yùn)用了( )策略。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　B 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D 風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　正確答案：B

　　擔(dān)保屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

　　22、( )是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B 市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C 國家風(fēng)險(xiǎn)

　　D 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A

　　內(nèi)部程序、人員因素、信息系統(tǒng)和外部事件都屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的范疇。

　　23、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作 外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu),并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告,與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。不久，經(jīng)濟(jì)形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn) 其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，( )應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。

　　A 商業(yè)銀行

　　B 專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

　　C 貸款審批人

　　D 貸款企業(yè)

　　正確答案：A

　　從本質(zhì)上說，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但最終責(zé)任并未被“包”出去。

　　24、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于( )。

　　A 關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

　　B 財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

　　C 會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

　　D 銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評價(jià)

　　正確答案：D

　　通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評價(jià);外部審計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。但隨著銀行經(jīng)營管理的發(fā)展，外部審計(jì)也逐步向風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域擴(kuò)延。

　　25、商業(yè)銀行在采用方差-協(xié)方差法計(jì)算單筆交易頭寸的VaR值時(shí)，一個(gè)重要假設(shè)是該交易頭寸收益率的( )。

　　A 方差服從正態(tài)分布

　　B 自身服從正態(tài)分布

　　C 協(xié)方差服從正態(tài)分布

　　D 均值服從正態(tài)分布

　　正確答案：A

　　方差一協(xié)方差法假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)。

　　26、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理主要是控制風(fēng)險(xiǎn)

　　B 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心

　　C 風(fēng)險(xiǎn)管理主要是事后管理

　　D 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

　　正確答案：D

　　風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。高收益必然伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理水平越高，其控制風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)收益的能力就越強(qiáng)。因此，遵循該理念的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)致力于提高自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力，在明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好前提下，保持風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。

　　27、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，( )是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

　　A 基本指標(biāo)法

　　B 高級計(jì)量法

　　C 內(nèi)部評級法

　　D 標(biāo)準(zhǔn)法

　　正確答案：D

　　標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)化為九類產(chǎn)品線。

　　28、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是( )。

　　A 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

　　B 每股收益增長率

　　C 收益波動(dòng)率

　　D 資本充足率

　　正確答案：D

　　收益類指標(biāo)反映銀行收益水平，主要有：收益波動(dòng)、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、每股收益增長率等。D項(xiàng)屬于資本類指標(biāo)。

　　29、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個(gè)人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款。貸款發(fā)放后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正�；厥�。此操作風(fēng)險(xiǎn)事件屬于( )。

　　A 內(nèi)部欺詐

　　B 未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易

　　C 外部欺詐

　　D 內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)

　　正確答案：D

　　此題屬于內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　30、商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平( )，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模( )，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力( )。

　　A 越低，越小，越高

　　B 越高，越大，越低

　　C 不變，減小，變高

　　D 越高，越大，越高

　　正確答案：D

　　置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對損失的覆蓋程度越高，其數(shù)額也越大。

　　31、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和( )。

　　A 區(qū)域準(zhǔn)入

　　B 注冊準(zhǔn)入

　　C 高級管理人員準(zhǔn)入

　　D 產(chǎn)品準(zhǔn)入

　　正確答案：C

　　根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和高級管理人員準(zhǔn)入三個(gè)方面。

　　32、假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預(yù)測市場利率在未來市場上揚(yáng)，國債價(jià)格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并與交易對手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以( )。

　　A 銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

　　B 銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

　　C 銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A

　　D 銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A

　　正確答案：C

　　C項(xiàng)即A和B之間的掉期支付方式。

　　33、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益不同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)比乙方案的風(fēng)險(xiǎn)( )。

　　A 無法確定

　　B 相等

　　C 較大

　　D 較小

　　正確答案：A

　　無法確定兩者的風(fēng)險(xiǎn)大小，因?yàn)閮烧叩念A(yù)期收益不同。

　　34、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行( )的信息披露要求。

　　A 資本計(jì)量和管理

　　B 年度重大事項(xiàng)

　　C 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　D 公司治理情況

　　正確答案：A

　　銀監(jiān)會(huì)于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求，則側(cè)重與商業(yè)銀行資本計(jì)量和管理相關(guān)信息的披露。

　　35、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)是未來的期望收益

　　B 風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

　　C 風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性

　　D 風(fēng)險(xiǎn)是未來的盈利

　　正確答案：C

　　風(fēng)險(xiǎn)的定義即是未來結(jié)果的不確定性。

　　36、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測

　　B 所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素

　　C 商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

　　D 有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

　　正確答案：A

　　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測。

　　37、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是( )。

　　A 利用經(jīng)濟(jì)資本配置抵御可能造成的非預(yù)期損失

　　B 利用金融衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C 采用自我評估法評估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

　　D 對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

　　正確答案：C

　　其余三項(xiàng)都屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施，自我評估法一般是用來評估操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　38、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是( )。

　　A 久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價(jià)值的影響越小

　　B 久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響

　　C 久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱

　　D 久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱

　　正確答案：B

　　久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對商業(yè)銀行 流動(dòng)性沒有影響。在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加 的幅度大，銀行的市場價(jià)值將增加;如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場價(jià)值將減少。 資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價(jià)值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。

　　39下列關(guān)于信貸資產(chǎn)證券化的表述,最不恰當(dāng)?shù)氖?).

　　A 將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成具有流動(dòng)性的證券

　　B 銀行實(shí)際上將資產(chǎn)所有權(quán)售予證券投資者

　　C 為信貸市場和資本市場搭建了橋梁

　　D 銀行作為“潛在擔(dān)保人”，當(dāng)資金池的部分現(xiàn)金流中斷時(shí)由銀行承擔(dān)損失

　　正確答案：B

　　資產(chǎn)證券化是將資產(chǎn)所有權(quán)售予特殊目的機(jī)構(gòu)，而不是證券的投資者。

　　40、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊

　　B 有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)

　　C 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以通過技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對其進(jìn)行量化

　　D 金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：C

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)很難進(jìn)行量化。

　　41、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排( )。

　　A 央行票據(jù)

　　B 資本充足率

　　C 存款準(zhǔn)備金

　　D 經(jīng)濟(jì)資本

　　正確答案：D

　　巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　42、下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的描述，最恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本主要用于應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失

　　B 越多的經(jīng)濟(jì)資本配置越有助于實(shí)現(xiàn)股東收益率最大化

　　C 合理的經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管資本的要求

　　D 科學(xué)的經(jīng)濟(jì)資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

　　正確答案：C

　　經(jīng)濟(jì)資本是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理的概念，是用 于抵御非預(yù)期損失的虛擬資本，在數(shù)值上等于在一定時(shí)間和一定置信區(qū)間商業(yè)銀行非預(yù)期損失的倍數(shù)。經(jīng)濟(jì)資本不是真正的銀行資本，并且銀行選擇的置信區(qū)間不 同，經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)值也不同。 經(jīng)濟(jì)資本≥監(jiān)管資本：如果監(jiān)管資本大于經(jīng)濟(jì)資本，則商業(yè)銀行會(huì)采取資本套利行為，從而在不降低真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)的情況下大大降低監(jiān)管資本要求。

　　43、假設(shè)商業(yè)銀行資金交易部門年度收益/損失等數(shù)據(jù)如下所示，則該交易部門當(dāng)期的經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為( )。稅后凈利潤2000萬;VaR1000萬;資本20%

　　A 1800萬元

　　B 1000萬元

　　C 1900萬元

　　D 400萬元

　　正確答案：A

　　EVA=2000-100020%=1800

　　44、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是( )。

　　A 信息披露

　　B 資本規(guī)劃

　　C 風(fēng)險(xiǎn)評估

　　D 壓力測試

　　正確答案：A

　　信息披露屬于第三支柱。

　　45、假設(shè)某商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)按照基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求，最近三年的總收入分別為60億元、20億元和-10億元，則該機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求為( )。

　　A 3.5億元

　　B 5.25億元

　　C 6.0億元

　　D 4.0億元

　　正確答案：C

　　(60+20)0.15/2=6

銀行從業(yè)萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業(yè)考試"

　　相關(guān)推薦：

　　2018年銀行專業(yè)資格考試精選試題匯總（初中級）

　　2018銀行專業(yè)資格考試各科目復(fù)習(xí)知識點(diǎn)|講義匯總

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載

　　2018年銀行專業(yè)資格考試復(fù)習(xí)方法及備考經(jīng)驗(yàn)匯總