第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　二、多選題

　　1、下列關于商業(yè)銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有( )。

　　A 重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響

　　B 市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動

　　C 制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產品/業(yè)務之前，應當評估其可能對流動性造成的影響

　　D 良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性

　　E 承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險

　　正確答案：A,B,C,D

　　承擔較高的信用風險有可能增加流動性風險。

　　2、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有( )。

　　A 甲乙密碼互相不知悉

　　B 甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密

　　C 乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務

　　D 甲需要業(yè)務授權時，由乙輸入密碼進行授權

　　E 乙辦理業(yè)務需要授權時自己輸入密碼進行授權

　　正確答案：A,B,D

　　加強柜員管理，柜員密碼嚴格保密并定期或不定期更換，主管授權密碼嚴格保密，嚴禁主管自授權，嚴禁主管利用本人和他人的身份或密碼辦理業(yè)務。

　　3、商業(yè)銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權的風險權重為75%( )。

　　A 商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露不超過500萬元

　　B 符合國家相關部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認定標準

　　C 單筆貸款超過600萬元

　　D 商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5%

　　E 只適用于生產加工類型的企業(yè)

　　正確答案：A,B,D

　　對微型和小型企業(yè)的債權必須滿足：企業(yè)符合國家相關部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認定標準;商業(yè)銀行對單家企業(yè)(或企業(yè)集團)的風險暴露不超過500萬元;商業(yè)銀行對單家企業(yè)(或企業(yè)集團)的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5%

　　4、商業(yè)銀行于2011年3月30日向某企業(yè)發(fā)放一筆500萬1年期的貸款，當該企業(yè)出現下列哪些情形時應被視為違約( )。

　　A 該筆貸款未到期，但是企業(yè)已經停產

　　B 到2012年5月1日還有30萬的逾期

　　C 銀行將該筆貸款劃分為關注類

　　D 到2012年10月1日還有200萬逾期

　　E 銀行將該筆貸款劃分為可疑類，且已經逾期90天以上

　　正確答案：D,E

　　債務人被視為違約的情形：1、信貸債 務逾期90天以上;2、貸款停止計息或應計利息納入表外核算;3、銀行核銷了貸款或已計提貸款損失準備;4、銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損 失;5、銀行同意進行消極重組，對借款合同條款作出調整;6、債務人被列為破產企業(yè)或進入破產狀態(tài)。

　　5、某公司2009年1月4日從A銀行獲取了一筆貸款金額1000萬元、期限1年、年利率7%的流動資金貸款，根據巴塞爾新資本協(xié)議中違約的定義，則出現下列哪些情況時，該公司將被A銀行視為違約客戶( )。

　　A 2010年1月4日，A銀行與該公司簽訂貸款重組協(xié)議，免除其70萬元的利息，該公司償還200萬元的貸款本金，剩余800萬元2010年7月3日償還，年利率6%

　　B 考慮到貸款質量下降，2009年9月，A銀行為該筆貸款提取了250萬元的貸款損失專項準備

　　C 為優(yōu)化資產結構，2009年7月4日，A銀行以1000萬元的價格將該筆貸款出售給B銀行

　　D 截至2010年2月15日，該公司仍未償還該筆貸款

　　E 2009年7月，由于經營不善，該公司向法院申請破產

　　正確答案：A,B,C,E

　　債務人被視為違約的情形：1、信貸債 務逾期90天以上;2、貸款停止計息或應計利息納入表外核算;3、銀行核銷了貸款或已計提貸款損失準備;4、銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損 失;5、銀行同意進行消極重組，對借款合同條款作出調整;6、債務人被列為破產企業(yè)或進入破產狀態(tài)。

　　6、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有( )。

　　A 債券買賣

　　B 債券回購

　　C 期貨交易

　　D 遠期交易

　　E 即期外匯買賣

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　巴塞爾委員會認為對未結算的證券、商 品和外匯交易，從交易日開始都會面臨交易對手風險，特別是交易對手的信用風險。交易對手信用風險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下三類交易的風險：場外衍生工 具交易形成的交易對手信用風險、證券融資交易形成的交易對手信用風險和與中央交易對手交易形成的信用風險。

　　7、在商業(yè)銀行信用風險內部評級法的債項評級中，對違約損失率產生影響的因素有( )。

　　A 清償優(yōu)先性

　　B 宏觀經濟周期

　　C 企業(yè)所處行業(yè)

　　D 擔保情況

　　E 企業(yè)規(guī)模

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　所有選項均是估計債項評級和違約損失率需要考慮的因素。

　　8、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內的主要風險，包括( )。

　　A 操作風險

　　B 信用風險

　　C 集中度風險

　　D 市場風險

　　E 銀行賬戶利率風險

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內的實質性風險，包括但不限于信用風險、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險、流動性風險、集中度風險。

　　9、銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有( )。

　　A 風險評估結果

　　B 壓力測試結果

　　C 資本監(jiān)管要求

　　D 未來資本需求

　　E 資本可獲得性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當綜合考慮風險評估結果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃和流動性管理計劃應考慮壓力測試結果，并將其作為制定本行風險偏好和設定風險暴露限額的重要依據之一，為商業(yè)銀行中長期戰(zhàn)略發(fā)展提供決策參考。

　　10、在全球范圍內，各國對銀行業(yè)監(jiān)管實行嚴格的行業(yè)準入，是因為( )。

　　A 銀行對社會經濟發(fā)展和資源再分配有著重要的影響

　　B 銀行業(yè)的壟斷和競爭應保持適度均衡

　　C 銀行具有很強的公眾性

　　D 銀行面臨著復雜的風險種類

　　E 銀行具有特殊的資產負債結構

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　11、商業(yè)銀行在特定時段內需要借入的資金規(guī)模(流動性需求)是由一定水平的( )決定的。

　　A 一定數量的流動性資產

　　B 凈利潤

　　C 客戶規(guī)模

　　D 發(fā)放的貸款

　　E 核心存款

　　正確答案：A,D,E

　　商業(yè)銀行的流動性需求(需要借入的資金規(guī)模)是由一定水平的核心存款和貸款以及一定數量的流動性資產來決定的。

　　12、X銀行與Y數據服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數據服務中心將保證X銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有( )。

　　A 業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險

　　B 外包服務最終責任人依然是X銀行

　　C X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉移操作風險

　　D 外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上

　　E 業(yè)務外包本身也可能存在風險

　　正確答案：B,C,D,E

　　13、商業(yè)銀行在建立健全風險管理績效考核制度時應當( )。

　　A 建立盡職免責制度

　　B 建立責任追究制度

　　C 對業(yè)務部門引入經風險調整后的績效考核

　　D 堅持“權責統(tǒng)一、錯責相當”的原則

　　E 關注風險管理部門的工作質量

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　14、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家 積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。過去5年間，其信貸資產主要投向房地產行業(yè)，債券投資業(yè)務集中于高收益的次級債券。在當前市場情況下，該銀 行面臨嚴重的流動性風險。可以判斷，這是由于( )長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　A 戰(zhàn)略風險

　　B 操作風險

　　C 市場風險

　　D 聲譽風險

　　E 信用風險

　　正確答案：A,C,E

　　流動性風險是信用風險、市場風險、操 作風險、聲譽風險及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。信用風險：承擔過高的信用風險可能導致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增 加流動性風險，如本題中銀行資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。市場風險：承擔過高的市場風險(投機行為)可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組 合價值嚴重受損，從而增加流動性風險，如本題中，該銀行信貸資產主要投向房地產行業(yè)。戰(zhàn)略風險：制定/實施新戰(zhàn)略(如開發(fā)/推廣新產品/業(yè)務)之前，應合 理評估并預測其可能對商業(yè)銀行經營狀況/資產價值造成的不利影響，避免戰(zhàn)略決策錯誤可能造成的重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響，如本題中，某 商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。

　　15、商業(yè)銀行為降低信用風險的經濟資本占用，可以采取的途徑有( )。

　　A 提高信貸準入門檻

　　B 將部分貸款打包出售

　　C 應用內部評級系統(tǒng)

　　D 購買信用保護

　　E 提高風險預警的及時性與準確性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　16、商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務分為九個業(yè)務線，每個業(yè)務線對應的資本要求系數(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括( )。

　　A 10%

　　B 18%

　　C 12%

　　D 20%

　　E 15%

　　正確答案：B,C,E

　　各業(yè)務條線的操作風險資本系數(β)如下：(1)零售銀行、資產管理和零售經紀業(yè)務條線的操作風險資本系數為12%。(2)商業(yè)銀行和代理服務業(yè)務條線的操作風險資本系數為15%。(3)公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務條線的操作風險資本系數為18%。

　　17、在金融衍生產品中，利率互換的主要作用有( )

　　A 降低融資成本

　　B 降低違約風險

　　C 豐富融資渠道

　　D 管理利率風險

　　E 管理匯率風險

　　正確答案：A,D

　　利率互換主要有以下作用：一是規(guī)避利率波動的風險，二是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資成本。

　　18、已知某企業(yè)集團在A、B、C公司的表決 股份分別為35%、55%、20%、2011年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保;B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔 保;C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔保。由下列分析恰當的有( )。

　　A 該企業(yè)集團對A、B、C三家公司均形成控制關系

　　B 銀行L需要特別關注該企業(yè)集團所提供財務報表的真實性

　　C 銀行L對A、B、C三家公司的貸款容易出現擔保不足狀態(tài)

　　D A、B、C公司之間構成連環(huán)擔保

　　E 銀行L應根據A、B、C三家公司自身風險狀況分別授信

　　正確答案：B,C,D,E

　　商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當對成員分別授信，單獨管理并進行匯總。該企業(yè)集團對A、C公司未形成控制關系。

　　19、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風險的有( )。

　　A 借款人因經濟危機陷入經營困境

　　B 自動取款機(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易

　　C 即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割

　　D 借款人的外部信用評級從AA級降為A級

　　E 保函業(yè)務中因客戶未能履約而承擔連帶責任

　　正確答案：A,C,D,E

　　自動取款機(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易，屬于操作風險。

　　20、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結合的方法來評估操作風險，評估內容主要包括( )。

　　A 外部相關損失數據

　　B 業(yè)務經營環(huán)境

　　C 情景分析

　　D 內部操作風險損失數據

　　E 內部控制因素

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　21、商業(yè)銀行柜員在現金存取款的操作中，存在操作風險的有( )。

　　A 臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

　　B 未審核客戶有效身份證件辦理大額取現業(yè)務

　　C 未能正確識別假鈔

　　D 無支付憑證或用內部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務

　　E 未經授權辦理大額取現業(yè)務

　　正確答案：B,C,D,E

　　柜臺業(yè)務的操作風險類別有： ?未經授權辦理大額存取款業(yè)務?未審核客戶有效身份證件辦理大額現金存取業(yè)務 ?無支付憑證或使用商業(yè)銀行內部憑證辦理開戶單位資金支付業(yè)務 ?未能識別而收入本外幣假鈔或變造鈔 ?離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙求妥善保管 ?外部人員采取化整為零手段，通過其他商業(yè)銀行相互間、賬戶間頻繁存取現金，進行洗錢活動等。

　　22、依據《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的有( )。

　　A 風險暴露類指標

　　B 風險遷延類指標

　　C 風險識別類指標

　　D 風險抵補類指標

　　E 風險水平類指標

　　正確答案：B,D,E

　　風險監(jiān)管核心指標包括風險水平類指標、風險抵補類指標和風險遷徙類指標。

　　23、下列關于行業(yè)財務風險指標越高越好的有( )。

　　A 行業(yè)銷售利潤率是衡量產品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�指�?/P>

　　B 資本積累率是評價目標行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�指�?/P>

　　C 行業(yè)凈資產收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標

　　D 勞動生產率是衡量生產技術水平及單位員工產出的重要指標

　　E 行業(yè)盈虧系數是衡量行業(yè)風險程度的關鍵指標

　　正確答案：A,B,C,D

　�、傩袠I(yè)凈資產收益率=凈利潤/平均凈 資產×100%，該指標是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標，越高越好。②行業(yè)盈虧系數=行業(yè)內虧損企業(yè)個數/行業(yè)內全部企業(yè)個數=行業(yè)內虧損企業(yè)虧損總額 /(行業(yè)內虧損企業(yè)虧損總額+行業(yè)內盈利企業(yè)盈利總額)，該指標是衡量行業(yè)風險程度的關鍵指標，數值越低風險越小。③資本積累率=行業(yè)內企業(yè)年末所有者權 益增長額總和/行業(yè)內年初企業(yè)所有者權益總和×100%，該指標是評價目標行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾�指標，越高越好。④行業(yè)銷售利潤率=行業(yè)內企業(yè)銷售利潤總和 /行業(yè)內企業(yè)銷售收入總和×100%，該指標越高越好。該指標越高，說明行業(yè)產品附加值高，市場競爭力強，發(fā)展?jié)摿Υ�。⑤行業(yè)產品產銷率=行業(yè)產品銷售量 /行業(yè)產品產量×100%，該指標越高越好。該指標越高，說明行業(yè)產品供不應求，現有市場規(guī)模還可進一步擴大。⑥勞動生產率=(截至當月累計工業(yè)增加值總 額x 12)/(行業(yè)職工平均人數×累計月數)×100%，該指標在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術水平，該指標越高表明其生產技術越先進，單位員工產出越 多。

　　24、適時發(fā)現可能預示即將發(fā)生流動性風險的預警信號，有助于商業(yè)銀行及時采取措施化解或降低流動性風險。下列可被認為是商業(yè)銀行流動性風險預警信號的有( )。

　　A 市場上愿意提供融資的交易對手數量減少

　　B 大量債權人(包括存款人)要求提前兌付

　　C 銀行發(fā)行的股票價格異常下跌

　　D 銀行資產質量下降或資產過于集中

　　E 銀行發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量顯著增加，且買賣利差擴大

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　流動性風險在發(fā)生之前，通常會表現為 各種內、外部指標/信號的明顯變化：①內部指標/信號主要包括商業(yè)銀行內部有關風險水平、盈利能力、資產質量，以及其他可能對流動性產生中長期影響的指標 變化。例如，某項或多項業(yè)務/產品的風險水平增加，資產或負債過于集中，資產質量下降，盈利水平下降，快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資等。② 外部指標/信號主要包括第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場表現等指標的變化。例如，市場上出現關于商業(yè)銀行的負面?zhèn)餮裕�外部評級下降，客戶大量求證不利 于商業(yè)銀行的傳言，所發(fā)行的股票價格下跌，以及所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大，甚至出現交易/經紀商不愿買賣債券而 迫使銀行尋求熟悉的交易/經紀商支持等。③融資指標/信號主要包括商業(yè)銀行的負債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如，存款大量流失，債權人(包括存款人)提 前要求兌付造成支付能力出現不足，融資成本上升，融資交易對手開始要求抵(質)押物且不愿提供中長期融資，愿意提供融資的對手數量減少且單筆融資的金額顯 著上升，被迫從市場上購回已發(fā)行的債券等。

　　25、商業(yè)銀行市場風險管理的組織架構應當( )。

　　A 由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付

　　B 做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突

　　C 由市場風險管理部門監(jiān)測業(yè)務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況

　　D 確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經營部門保持相對獨立

　　E 由承擔風險的業(yè)務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告

　　正確答案：B,C,D

　　商業(yè)銀行應當確保各職能部門具有明確 的職責分工、相關職能被恰當分離，以避免產生潛在的利益沖突。交易部門應當將前臺、后臺嚴格分離，前臺交易人員不得參與交易的正式確認、對賬、重新估值、 交易結算和款項收付，必要時可設置中臺監(jiān)控機制。負責市場風險管理的部門應當職責明確，與承擔風險的業(yè)務經營部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供 獨立的市場風險報告，并且具備履行市場風險管理職責所需要的人力、物力資源。負責市場風險管理的工作人員應當具備相關的專業(yè)知識和技能，并充分了解本行與 市場風險有關的業(yè)務、所承擔的各類市場風險，以及相應的風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術。監(jiān)測相關業(yè)務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情 況，報告超限額情況也屬于市場風險管理部門的職責之一。

　　26、如果房地產市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括( )。

　　A 市場風險

　　B 國別風險

　　C 流動性風險

　　D 信用風險

　　E 操作風險

　　正確答案：A,C,D,E

　　27、商業(yè)銀行的風險管理環(huán)境包括下列哪些要素( )。

　　A 風險偏好

　　B 風險文化

　　C 公司治理

　　D 管理戰(zhàn)略

　　E 內部控制

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行的整體風險管理環(huán)境，包括公司治理、內部控制、風險文化和管理戰(zhàn)略、風險偏好等方面的內容。

　　28、商業(yè)銀行應恰當把握和控制( )等流動性比率/指標，一旦這些指標超過警戒線，處置不當則可能失去清償能力，并最終導致商業(yè)銀行破產。

　　A 現金頭寸

　　B 貸款總額與核心存款的比率

　　C 大額負債依賴度

　　D 核心存款比例

　　E 易變負債與總資產比率

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　所有選項都是商業(yè)銀行需要控制的流動性指標。

　　29、商業(yè)銀行市場風險內部模型的定量要求有( )。

　　A 持有期為10個營業(yè)日

　　B 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　C 應采用歷史模擬法計算VaR值

　　D 市場價格的歷史觀測期至少為一年

　　E 至少每三個月更新一次數據

　　正確答案：A,B,D,E

　　巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出 了以下要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個營業(yè)日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數據。但是，在模 型技術方面，巴塞爾委員會和各國監(jiān)管當局均未作出硬性要求，允許銀行自行選擇三種常用模型技術中的任何一種。 商業(yè)銀行可根據實際情況自主選擇VaR值計量方法，包括但不限于方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法等。

　　30、下列屬于監(jiān)管當局對銀行機構進行現場檢查的重點內容的有( )。

　　A 市場風險敏感度

　　B 管理水平和內部控制

　　C 資產質量

　　D 流動性

　　E 風險狀況和資本充足性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　中國銀監(jiān)會現場檢查的重點內容包括：業(yè)務經營的合法合規(guī)性、風險狀況和資本充足性、資產質量、流動性、盈利能力、管理水平和內部控制、市場風險敏感度。

　　31、下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的描述，正確的有( )。

　　A 戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

　　B 戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理

　　C 良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益

　　D 戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理

　　E 戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　正確答案：B,C,E

　　戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理，并且能夠給商業(yè)銀行帶來較大的收益。

　　32、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括( )。

　　A 單一客戶限額

　　B 區(qū)域限額

　　C 集團客戶限額

　　D 國別風險限額

　　E 行業(yè)限額

　　正確答案：A,B,C,D

　　限額管理體系不包括行業(yè)限額。

　　33、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標有( )。

　　A 大額負債依賴度

　　B 資本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常貸款遷徙率

　　E 不良貸款遷徙率

　　正確答案：D,E

　　D和E項屬于這種動態(tài)變化指標。

　　34、商業(yè)銀行采用經風險調整的資本收益率(RAROC)進行業(yè)績評估有助于( )。

　　A 優(yōu)化經濟資本配置

　　B 管理層正確判斷當前的風險水平和未來發(fā)展的可持續(xù)性

　　C 業(yè)務部門理解因承擔風險而獲得的收益是有成本的

　　D 提高資本充足率

　　E 從根本上改變輕風險、重利潤的經營方式

　　正確答案：A,B,C,E

　　采用經風險調整的資本收益率進行業(yè)績評估的優(yōu)勢不包括提高資本充足率。

　　35、下列屬于監(jiān)管當局對銀行類金融機構現場檢查的重點內容的有( )。

　　A 市場風險敏感度

　　B 管理水平和內部控制

　　C 業(yè)務經營的合法合規(guī)性

　　D 資產質量和流動性狀況

　　E 風險狀況和資本充足性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　中國銀監(jiān)會現場檢查的重點內容包括：業(yè)務經營的合法合規(guī)性、風險狀況和資本充足性、資產質量、流動性、盈利能力、管理水平和內部控制、市場風險敏感度。

　　36、商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳實踐包括( )。

　　A 改善公司治理結構

　　B 推行全面風險管理理念

　　C 確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序

　　D 預先做好防范危機的準備

　　E 為所有風險配置相應的經濟資本

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　所有選項都屬于聲譽風險的最佳實踐。

　　37、在商業(yè)銀行市場風險管理中，采用內部模型法的主要優(yōu)點有( )。

　　A 使不同的市場風險之間可以進行比較和匯總

　　B 使銀行各類風險之間進行比較和匯總

　　C 使不同業(yè)務之間的市場風險可以進行比較和匯總

　　D 將不同業(yè)務的市場風險用一個確切的VaR值來表示

　　E 將不同類別的市場風險用一個確切的VaR值來表示

　　正確答案：A,C,D,E

　　與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)分析的市場風險計量方法相比，市場風險內部模型的主要優(yōu)點是可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數值VAR來表示，是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法。

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