46.【答案】B。解析：商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托——代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。.

　　【專家點(diǎn)撥】除了公司治理之外，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理環(huán)境還包括內(nèi)部控制、風(fēng)險文化、管理戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好。

　　47.【答案】ABCD。

　　48.【答案】B。解析：凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　49.【答案】B。解析：短邊法先計算出凈多頭頭寸之和為：350+480=830，凈空頭頭寸之和為：540+370=910，因?yàn)楹笳呓^對值較大，因此根據(jù)短邊法計算的外匯總敞口頭寸為910。

　　50.【答案】B。解析：商業(yè)銀行在采用高級風(fēng)險量化方法時，應(yīng)當(dāng)注意，高級量化技術(shù)隨著復(fù)雜程度增加，通常會產(chǎn)生新的風(fēng)險，例如。模型風(fēng)險。

　　51.【答案】A。解析：針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同：①對于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款;②對于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息。但在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。

　　【專家點(diǎn)撥】此外，由于企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或衰退期，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時需要考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性。

　　52.【答案】D。解析：這是情景分析的定義。

　　53.【答案】A。解析：實(shí)施風(fēng)險管理的首要步驟是風(fēng)險識別。

　　54.【答案】A。解析：對我國中央政府(含中國人民銀行)的債權(quán)統(tǒng)一給予零的風(fēng)險權(quán)重。

　　55.【答案】C。解析：巴塞爾委員會建議計算風(fēng)險價值時的持有期為l0個營業(yè)日。

　　56.【答案】B。解析：在正常的市場條件下，市場風(fēng)險報告通常每周向高級管理層報告一次。

　　57.【答案】D。解析：商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務(wù)的風(fēng)險權(quán)重為100%。58.【答案】D。

　　59.【答案】D。解析：這是代理業(yè)務(wù)的內(nèi)容。

　　60.【答案】B。解析：股票不可作為質(zhì)押品。

　　61.【答案】C。解析：這是監(jiān)管規(guī)定的表現(xiàn)。

　　62.【答案】B。解析：在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比=每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量。

　　63.【答案】B。解析：中國銀監(jiān)會規(guī)定，變易賬戶總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的l0%或超過85億元的商業(yè)銀行，須計提市場風(fēng)險資本。

　　64.【答案】A。解析：高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　65,【答案】B。解析：操作風(fēng)險評估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個角度開展。

　　66.【答案】B。解析：商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露。

　　67.【答案】A。

　　68.【答案】C。解析：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)=(160+40)/800=0.25。69.【答案】A。解析：監(jiān)管部門是市場約束的核心。

　　70.【答案】D。解析：D屬于流動性最好的資產(chǎn)。

　　71.【答案】B。解析：B項戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑。

　　72【答案】C。解析：聲譽(yù)受損不屬于操作風(fēng)險。

　　73.【答案】C。解析：這是融資缺口的定義。

　　74.【答案】C。解析：由于零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的敏感度存在顯著差異，因此負(fù)債流動性還應(yīng)當(dāng)從零售負(fù)債和公司/機(jī)構(gòu)負(fù)債兩個角度進(jìn)行深入分析。

　　75.【答案】B。解析：當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之增強(qiáng)。

　　76.【答案】B。解析：作為外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)，外國銀行分行外匯業(yè)務(wù)營運(yùn)資金的30%應(yīng)以6食月以上(含6個月)的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。

　　77.【答案】B。解析：統(tǒng)計分析表明，絕大多數(shù)活期存款都不會在短期內(nèi)一次性全都支取，而且平均存放時間在兩年以上。

　　78.【答案】C。解析：董事會通常負(fù)責(zé)戰(zhàn)略級別問題的決策。

　　79.【答案】A。解析：核心存款，除極少部分外，幾乎不會在一年內(nèi)提取。商業(yè)銀行可將其l5%投入流動資產(chǎn)。

　　80.【答案】D。解析：A、B屬于宏觀層面;C屬于微觀層面。

　　81.【答案】A。

　　82.【答案】B。

　　83.【答案】D。

　　84.【答案】B。解析：B項良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則可能大大提高商業(yè)銀行的風(fēng)險水平，嚴(yán)重情況下可能造成商業(yè)銀行破產(chǎn)，不但損害存款人的利益，而且破壞社會穩(wěn)定，增加公共開支。

　　85.【答案】A。解析：風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)：分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險內(nèi)在的風(fēng)險因素。

　　86.【答案】B。解析：CAMELs的評級內(nèi)容包括：資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量管理、盈利性、流動性、市場風(fēng)險敏感度。

　　87.【答案】B。解析：混合資本債券屬于典型的附屬資本。

　　88.【答案】C。解析：聲譽(yù)風(fēng)險管理部門處在聲譽(yù)風(fēng)險管理的第一線。

　　89.【答案】B。解析：此類風(fēng)險屬于品牌風(fēng)險。

　　90.【答案】A。解析：管理缺乏可連續(xù)性屬于非財務(wù)警示信號。

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