二、多項選擇題

　　1.【答案】BE。解析：房地產(chǎn)屬于中長期投資，如果集中于單一行業(yè)，將會加大流動性風險;批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會是很大的數(shù)額，會加大流動性風險。

　　2.【答案]ABC。解析：銀行監(jiān)管市場準入包括機構準人、業(yè)務準入和高級管理人員準入三方面。

　　3.【答案】ABCD。解析：E屬于個人零售貸款的風險分析應關注的內(nèi)容。

　　4.【答案】ABE。解析：根據(jù)哈佛大學商學院的教授羅伯特·西蒙斯的戰(zhàn)略風險模型，戰(zhàn)略風險有三大基本來源：①營運風險;②資產(chǎn)減值風險;③競爭風險。

　　5.【答案]CDE。解析：期權的價值=內(nèi)在價值+時間價值。

　　6.【答案】ABCDE。解析：資產(chǎn)證券化風險暴露是指銀行在參與資產(chǎn)證券化交易過程中形成的信用風險暴露。資產(chǎn)證券化風險暴露包括但不限于：銀行持有資產(chǎn)支持證券、提供信用增級、流動性支持、開展利率互換、貨幣互換或信用衍生工具以及進行分檔次抵補的擔保形成的風險暴露。

　　7.【答案】ABCDE。解析：全面風險管理模式體現(xiàn)的先進的風險管理理念和方法包括：全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法和全員的風險管理文化。

　　8.【答案】AD。解析：現(xiàn)代商業(yè)銀行管理最重要的兩份報告是每l3風險狀況報告和每日收益/損失表。

　　9.【答案】BCD。解析：A、E屬于財務指標。

　　10.【答案】ABCDE。

　　11.【答案】ABCD。解析：A、B、C、D都能使銀行形成合理的資金來源和使用分布結構。E以同業(yè)拆借、發(fā)行票

　　據(jù)作為資金的主要來源.在不利情況下是會喪失流動性的。

　　12.【答案】ABCD。解析：E屬于專題風險報告的內(nèi)容。

　　13.【答案】ABCDE。

　　14.【答案】ABCDE。解析：資本的作用包括：資本為商監(jiān)銀行提供融資、吸收和消化損失、限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔、維持市場信心、為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力。

　　15.【答案】ABCDE。

　　【專家點撥】信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點(如杠桿性、未來性、替代性、組合性、反向性、融資性等)外，還呈現(xiàn)出以下不同的特點：①保密性;②交易性;③靈活性;④債務的不變性。

　　16.【答案】ABCDE。解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有：內(nèi)部控制環(huán)境、風險識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋和監(jiān)督、評價與糾正。

　　17.【答案】BD。解析：對商業(yè)銀行資本充足率要求的考查。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，首先根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍作出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。其次，新協(xié)議對三大風險加權資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。最后，新協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。其中核心資本充足率不得低于4%。

　　18.【答案】ABDE。解析：收益率曲線的特點不包括直觀性。

　　19.【答案】ABCE。解析：在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，監(jiān)管資本被區(qū)分為以下三類：①核心資本，又稱一級資本，包括商業(yè)銀行的權益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備;②附屬資本，又稱二級資本，包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合型債務工具等;③在計算市場風險資本要求時，還規(guī)定了三級資本。

　　20.【答案】ABCDE。

　　21.【答案】ABCDE。

　　22.【答案】ACDE。解析：B是安全性監(jiān)管指標。

　　23.【答案lABCDE。解析：此外還包括：目標設定、風險對策、監(jiān)控。

　　24.【答案】ACD。解析：B屬于內(nèi)部流程指標;E屬于系統(tǒng)缺陷指標。

　　25.【答案】BC。解析：當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。相反，當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)時，就產(chǎn)生負缺口，即負債敏感型缺l：3，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。

　　26.【答案】ABCDE。解析：操作風險包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法、實物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　27.【答案】ABCDE。

　　28.【答案】ABCD。解析：給予客戶的授信額度根據(jù)信用風險暴露來進行。應當包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負債。抵押只是一種擔保方式，不屬于或有負債。

　　29.【答案】ABCE。解析：商業(yè)銀行風險管理的主要策略包括風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避和風險補償五種策略。

　　30.【答案】ACE。解析：當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，市場利率不變，銀行的市場價值不變;如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將增加;如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都將減少，但資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將減少。

　　31.【答案】CDE。解析：商業(yè)銀行風險管理的方法有風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避和風險補償，其中后三種主要針對不可管理風險。

　　32.【答案】ABCDE。

　　33.【答案】BC。解析：獨立性和有限的執(zhí)行權是風險管理部門的兩個基本準則。

　　34.【答案】CDE。解析：銀行監(jiān)管側重于金融機構風險和合規(guī)性分析，外部審計側重于財務報表審計;外部審計和銀行監(jiān)管的實施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查。

　　35.【答案】AC。解析：違約概率是分析模型作出的事前預測，違約頻率是事后檢驗的結果。不良率是不良債項余額在所有債項余額的占比。與違約概率不具有可比性。

　　36.【答案】ABCDE。 來源233網(wǎng)校

　　37.【答案】ABCD。解析：E對商業(yè)銀行的影響是整體性的，不需要專門作出評估。

　　38.【答案】AD。解析：均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失，零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失;VaR衡量的是市場風險而非信用風險。

　　39.【答案】ABCD。解析：不存在垂直收益率曲線，該題緊扣收益率曲線定義。

　　40.【答案】ABCDE。解析：以上每一項措施都可以緩解流動性危機。A同業(yè)拆入款項，即從別的銀行借人一筆資金，用于緩解流動性需求;B減少核心貸款，即減少資金流出的額度;C可保證一部分存款能較長時間的存在銀行應付流動性危機;D是緊急求救措施;E是從聲譽方面緩解流動性危機。

　　【專家點撥】要想知道緩解流動性危機的方法，考生必須首先掌握什么是流動性危機。

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