第 1 頁：單項(xiàng)選擇題

第 3 頁：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案

　　二、多項(xiàng)選擇題(共40小題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項(xiàng)中.有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)。多選、少選、錯選均不得分。

　　1.不能降低商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的有(　)。

　　A.制定風(fēng)險集中限額

　　B.將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)

　　C.適度分散客戶種類和資金到期日

　　D.以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源

　　E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源2.銀行監(jiān)管方法中的市場準(zhǔn)入包括(　)。

　　A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　C.市級管理人員準(zhǔn)人

　　D.業(yè)務(wù)人員準(zhǔn)入

　　E.合作機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

　　3.個人住房按揭貸款的風(fēng)險分析主要關(guān)注(　)。

　　A.經(jīng)銷商風(fēng)險

　　B.“假按揭”風(fēng)險

　　C.由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險

　　D.借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動風(fēng)險

　　E.抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)困難的風(fēng)險

　　4.哈佛大學(xué)商學(xué)院的教授羅伯特.西蒙斯的戰(zhàn)略風(fēng)險模型認(rèn)為，戰(zhàn)略風(fēng)險的來源有(　)。

　　A.營運(yùn)風(fēng)險

　　B.競爭風(fēng)險 來源233網(wǎng)校

　　C.信用風(fēng)險

　　D.客戶違約風(fēng)險

　　E.資產(chǎn)減值風(fēng)險

　　5.期權(quán)的價值不包括(　)。

　　A.時間價值

　　B.內(nèi)在價值

　　C.執(zhí)行價格

　　D.標(biāo)的物市場價格E.無風(fēng)險利率

　　6.資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露包括(　)所形成的風(fēng)險暴露。

　　A.銀行持有資產(chǎn)支持證券

　　B.提供信用增級

　　C.流動性支持

　　D.開展利率互換

　　E.信用衍生工具

　　7.全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法包括(　)。

　　A.全球的風(fēng)險管理體系

　　B.全面的風(fēng)險管理范圍

　　C.全程的風(fēng)險管理過程

　　D.全新的風(fēng)險管理方法E.全員的風(fēng)險管理文化8.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告包括(　)。

　　A.每日風(fēng)險狀況報告

　　B.每日產(chǎn)品價格報告

　　C.每日現(xiàn)金流量表

　　D.每日收益/損失表E.每日市場數(shù)據(jù)報告

　　9.以下屬于基本面指標(biāo)的有(　)。

　　A.資產(chǎn)增長率

　　B.重大投資影響

　　C.資金實(shí)力

　　D.成本管理

　　E.現(xiàn)金支付能力

　　10.組合層面的風(fēng)險識別應(yīng)當(dāng)關(guān)注(　)。

　　A.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)

　　B.銀行客戶是否過度集中于某個行業(yè)

　　C.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢

　　D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善

　　E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　11.以下對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的方法中.能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風(fēng)險的療法有(　)。

　　A.控制各類資金來源的合理比例.適度分散客戶種類和資金到期日

　　B.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金.持有合理的流動資產(chǎn)組合.作為應(yīng)付緊急融資的儲備

　　C.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

　　D.制定風(fēng)險集中限額.監(jiān)測日常遵守的情況

　　E.以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因?yàn)槠滟Y金來源更加分散

　　12.綜合風(fēng)險報告應(yīng)反映的內(nèi)容有(　)

　　A.轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢

　　B.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析 、

　　C.風(fēng)險應(yīng)對策略的具體措施

　　D.加強(qiáng)風(fēng)險管理的建議

　　E.重大風(fēng)險事項(xiàng)描述

　　13.巴塞爾委員會對實(shí)施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括(　)等方面。

　　A.資格要求

　　B.定性標(biāo)準(zhǔn)

　　C.定量標(biāo)準(zhǔn)

　　D.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

　　E.外部數(shù)據(jù)要求

　　14.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有(　)。

　　A.資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)

　　D.維持市場信心

　　E.為商業(yè)銀行管理.尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

　　15.以下是信用衍生產(chǎn)品特性的有(　)。

　　A.杠桿性

　　B.交易性

　　C.組合性

　　D.反向性

　　E.債務(wù)的不變性

　　16.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要因素有(　)。

　　A.內(nèi)部控制環(huán)境

　　B.風(fēng)險識別與評估

　　C.內(nèi)部控制措施

　　D.信息交流與反饋

　　E.監(jiān)督、評價與糾正

　　17.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率和核心資本充足率分別不得低于(　)。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.6%

　　D.8%

　　E.10%

　　18.收益率曲線的重要特性有(　)。

　　A.代表性

　　B.操作性

　　C.直觀性

　　D.解釋性

　　E.分析性

　　19.下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的有(　)。

　　A.未公開儲備

　　B.重估儲備

　　C.普通貸款儲備

　　D.公開儲備

　　E.混合型債務(wù)工具

　　20.情景分析中的情景可以(　)。

　　A.人為設(shè)定

　　B.直接使用歷史上發(fā)生過的情景

　　C.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景

　　D.從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到

　　E.通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機(jī)過程得到

　　21.商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，應(yīng)綜合考慮的主要因素有(　)。

　　A.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

　　B.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平

　　C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

　　D.資本實(shí)力

　　E.內(nèi)部控制水平

　　22.商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)包括(　)。

　　A.流動性比例

　　B.資本充足率

　　C.超額備付金比率

　　D.流動性缺口比率

　　E.核心負(fù)債比例

　　23.全面風(fēng)險管理要素包括(　)。

　　A.事件識別

　　B.風(fēng)險評估

　　C.控制活動

　　D.內(nèi)部環(huán)境

　　E.信息和交流

　　24.以下屬于操作風(fēng)險中人員因素風(fēng)險的關(guān)鍵衡量指標(biāo)的有(　)。

　　A.人員在當(dāng)前部門的從業(yè)年限

　　B.前后臺交易不匹配占比=前臺和后臺沒有匹配的交易數(shù)量/所有交易數(shù)量

　　C.客戶投訴占比：每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

　　D.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用=年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)

　　E.系統(tǒng)故障時間：某時間內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)故障的總時間/該段時間的承諾正常營業(yè)時間

　　25.商業(yè)銀行處于負(fù)債敏感型缺口的情況下。若其他條件不變，則下列表述正確的有(　)。

　　A.利率上升.凈利息收入上升

　　B.利率上升.凈利息收入下降

　　C.利率下降.凈利息收入上升 .

　　D.利率下降.凈利息收入下降

　　E.利率上升.凈利息收入不變

　　26.操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　)。

　　A.就業(yè)制度和工作場所安全性

　　B.內(nèi)部欺詐

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　27.操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容包括(　)。

　　A.風(fēng)險狀況

　　B.損失事件

　　C.誘因及對策

　　D.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　E.資本金水平

　　28.商業(yè)銀行在對客戶進(jìn)行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括(　)。

　　A.貸款

　　B.可交易資產(chǎn)

　　C.衍生工具

　　D.信用證

　　E.抵押

　　29.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略包括(　)。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險規(guī)避

　　D.風(fēng)險隱藏

　　E.風(fēng)險補(bǔ)償

　　30.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的敘述，正確的有(　)。

　　A.市場利率不變.銀行整體價值不變

　　B.利率上升.銀行整體價值不變

　　C.市場利率下降.銀行整體價值增加

　　D.市場利率上升.銀行整體價值增加

　　E.市場利率上升.銀行整體價值減少

　　31.對于不可管理的風(fēng)險,商業(yè)銀行可以采取的管理辦法有(　)。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險規(guī)避E.風(fēng)險補(bǔ)償

　　32.影響違約損失率的因素包括(　)。

　　A.產(chǎn)品因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

　　33.建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個基本準(zhǔn)則包括(　).

　　A.風(fēng)險管理部門是財務(wù)部門的輔助機(jī)構(gòu)

　　B.風(fēng)險管理部門必須具備高度獨(dú)立性

　　C.風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　D.風(fēng)險管理部門是風(fēng)險管理策略的唯一執(zhí)行部門 來源233網(wǎng)校

　　E.風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核心要素

　　34.下列關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，說法正確的有(　)。

　　A.外部審計側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性分析.銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計

　　B.外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場檢查

　　C.外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關(guān)記錄

　　D。外部審計意見和監(jiān)管意見同樣作為披露的內(nèi)容，并因此具有相對、客觀、公正的立場

　　E.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料.銀行監(jiān)管政策和重點(diǎn)也是外部審計所依據(jù)和關(guān)注的.二者的互相配合并形成合力是加強(qiáng)風(fēng)險監(jiān)管。防范金融危機(jī)的有效保證

　　35.下列關(guān)于違約概率的說法，不正確的有(　)。

　　A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果.可以作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　B.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

　　C.違約概率又稱為不良率，是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額中的占比

　　D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面

　　E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　36.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)(　)。

　　A.定期采取從上至下的方式進(jìn)行

　　B.制定切實(shí)可行的實(shí)施方案

　　C.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中

　　D.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)

　　E.使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時.將風(fēng)險損失降到最低

　　37.在聲譽(yù)風(fēng)險評估中，通常需要做出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括(　)。

　　A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

　　B.商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化

　　C.商業(yè)銀行改革重組的成本和收益

　　D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息和事件E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動

　　38.下列說法正確的有(　)。

　　A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失E.VaR常用來衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)

　　39.債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括(　)。

　　A.正向收益率曲線

　　B.反向收益率曲線

　　C.波動收益率曲線

　　D.水平收益率曲線E.垂直收益率曲線

　　40.如果出現(xiàn)流動性危機(jī).商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有(　)。

　　A.同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)

　　B.減少非核心貸款

　　C.加強(qiáng)與長期存款客戶的關(guān)系

　　D.尋求央行的緊急支援E.維持良好的公共關(guān)系

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