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61.D【解析】銀行業(yè)公司治理既遵循公司治理的一般原則,又具有自身特征,表現(xiàn)為:①高杠桿性,以及由此導(dǎo)致經(jīng)營上的高風(fēng)險;②高不對稱性,即銀行與社會、客戶及交易對手間的信息不對稱;③高關(guān)聯(lián)度,主要是銀行與股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、銀行與社會經(jīng)濟(jì)的高關(guān)聯(lián)性;④對經(jīng)營失敗的低容忍度,銀行破產(chǎn)的后果將是災(zāi)難性的。故本題選D。
62.D【解析】資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售,反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。故本題選D。
63.B【解析】資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng),銀行的流動性狀況越好,其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越低。故本題選B。
64.C【解析】金管局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上,并保持7日內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的10%。故本題選C。
65.C【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況,控制各類資金來源的合理比例,并適度分散客戶種類和資金到期日;在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金,并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合,作為應(yīng)付緊急融資的儲備;制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系,以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性,避免資金來源過度集中于個別對手、產(chǎn)品或市場;同時制定風(fēng)險案中限額,并監(jiān)測日常遵守的情況。故本題選C。
66.D【解析】我國銀行業(yè)的至關(guān)重要的“三性原則”是安全性、流動性、效益性。故本題選D。
67.D【解析】大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)×100%。對大型商業(yè)銀行來說,該比率為50%很正常,但對主動負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說,大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。因此,大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動性風(fēng)險。故本題選D。
68.C【解析】流動性比率=流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×100%。商業(yè)銀行流動性監(jiān)管要求該指標(biāo)不得低于25%。故本題選C。
69.C【解析】人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%。該指標(biāo)不得低于2%。故本題選C。
70.A【解析】先進(jìn)的風(fēng)險管理理念主要包括:①風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力,是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段;②風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險,而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡;③風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中,并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展;④商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險,建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制,對不了解或無把握風(fēng)險的業(yè)務(wù),應(yīng)采取審慎態(tài)度。故本題選A。
71.A【解析】違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總額,包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費用等。故本題選A。
72.C【解析】外債總額與國民生產(chǎn)總值之比屬于比例指標(biāo),反映一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況,一般的限度是20%~25%,高于這個限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。故本題選C。
73.A【解析】內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié),進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價。風(fēng)險管理部門可以為內(nèi)部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。故本題選A。
74.A【解析】20世紀(jì)60年代以前,商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理,強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性。在這個階段,商業(yè)銀行極為重視對資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。故本題選A。
75.C【解析】法律/合規(guī)部門主要負(fù)責(zé)識別、評估和監(jiān)測商業(yè)銀行潛在的法律風(fēng)險及違規(guī)操作,對銀行的法律風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險進(jìn)行日常管理。其主要承擔(dān)以下責(zé)任:①協(xié)助制定法律/合規(guī)政策;②適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程,使其符合法律和監(jiān)管要求;③開展法律/合規(guī)培訓(xùn)和教育項目;④隨時關(guān)注并準(zhǔn)確理解法律/合規(guī)以及監(jiān)管要求及最新進(jìn)展,為高級管理層提供建議;⑤參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造;⑥參與商業(yè)銀行新產(chǎn)品/服務(wù)開發(fā),提供必要的法律/合規(guī)測試、審核和支持。選項C屬于財務(wù)部門的職責(zé)之一。故本題選C。
76.A【解析】銀行信息系統(tǒng)各種設(shè)備的物理安全是指保護(hù)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、設(shè)施以及其他媒體免遭地震、水災(zāi)、火災(zāi)等自然災(zāi)害以及人為操作失誤或錯誤和各種計算機(jī)犯罪行為導(dǎo)致的破壞過程。它主要有:①環(huán)境安全;②設(shè)備安全;③媒介安全。故本題選A。
77.B【解析】市場風(fēng)險監(jiān)管資本應(yīng)當(dāng)能夠反映商業(yè)銀行市場風(fēng)險的真實狀況,即監(jiān)管資本要求應(yīng)當(dāng)與所需配置的經(jīng)濟(jì)資本保持基本一致。根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定,市場風(fēng)險監(jiān)管資本的計算公式為:市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaR。其中,巴塞爾委員會規(guī)定最低乘數(shù)因子為3;附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上,取值在0~1之間;VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間,持有期為10個營業(yè)日。故本題選B。
78.B【解析】市場風(fēng)險管理中,經(jīng)濟(jì)增加值的計算公式為:EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率=(RAROC-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本。經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值可以用來評估交易員、投資組合、各項交易以及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn),但前提條件是市場數(shù)據(jù)信息必須準(zhǔn)確、真實,財務(wù)管理集中規(guī)范。故本題選B。
79.B【解析】2004年,巴塞爾委員會發(fā)布了《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》,要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響,目的是使監(jiān)管當(dāng)局能夠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊的評價結(jié)果,評價銀行的內(nèi)部計量系統(tǒng)是否能充分反映其實際利率風(fēng)險水平及資本充足程度,并對不同機(jī)構(gòu)所承擔(dān)的利率風(fēng)險進(jìn)行比較。故本題選B。
80.C【解析】如果在標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊下,銀行經(jīng)濟(jì)價值的下降幅度超過一級資本、二級資本之和的20%,監(jiān)管機(jī)構(gòu)就必須關(guān)注其資本充足狀況,必要時還應(yīng)要求銀行降低風(fēng)險水平和/或增加資本。故本題選C。
81.B【解析】風(fēng)險監(jiān)管框架涵蓋了六個相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟:了解機(jī)構(gòu)、風(fēng)險評估、規(guī)劃監(jiān)管行動、準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查、實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級和監(jiān)管措施。其中,風(fēng)險評估是風(fēng)險監(jiān)管最為核心的步驟。故本題選B。
82.B【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》從公司治理、信用風(fēng)險控制、內(nèi)審和外審等三方面角度來闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督。規(guī)定了高級管理層的職責(zé),其中包括:向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。故本題選B。
83.B【解析】對記入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值正變動可計入附屬資本的部分,不得超過正變動的50%。故本題選B。
84.D【解析】信用風(fēng)險監(jiān)測是指風(fēng)險管理人員通過各種監(jiān)控技術(shù),動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動,判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。有效的信用風(fēng)險監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)以下目標(biāo):①確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財務(wù)狀況及其變動趨勢;②監(jiān)測對合同條款的遵守情況;③評估抵(質(zhì))押物相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價值的變動趨勢;④識別借款人違約情況,并及時對風(fēng)險上升的授信進(jìn)行分類。故本題選D。
85.C【解析】巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級方法來計算信用風(fēng)險的監(jiān)管資本。故本題選C。
86.D【解析】中央政府發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具,不屬于現(xiàn)金類資產(chǎn);現(xiàn)金類資產(chǎn)主要包括本外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等。故本題選D。
87.C【解析】按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制,商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。故本題選C。
88.A【解析】預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失,通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(有時也采用中間值)。故本題選A。
89.C【解析】董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃,并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。故本題選C。
90.C【解析】商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場失敗、兼并/收購失敗等風(fēng)險,商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險是項目風(fēng)險。故本題選C。
91.B【解析】從本質(zhì)上說,操作或服務(wù)雖然可以外包,但其最終責(zé)任并未被“包”出去。業(yè)務(wù)外包并不能減少董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。外包服務(wù)的最終責(zé)任人仍是商業(yè)銀行,對客戶和監(jiān)管者仍承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報的責(zé)任。故本題選B。
92.D【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險、競爭對手風(fēng)險、客戶風(fēng)險、項目風(fēng)險、其他(例如,財務(wù)風(fēng)險、運營以及多種風(fēng)險因素)。故本題選D。
93.C【解析】商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系,包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)。故本題選C。
94.A【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會既要保持相互獨立,又要相互支持,但不是隸屬關(guān)系。故本題選A。
95.C【解析】內(nèi)部控制措施是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分,每個業(yè)務(wù)都要建立控制措施,分清責(zé)任范圍,并接受仔細(xì)的、獨立的監(jiān)控。故本題選C。
96·D【解析】外資銀行單個機(jī)構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70%。故本題選D。
97.D【解析】利率波動將直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值變化,進(jìn)而造成流動性狀況發(fā)生變化。因此,同樣可以采用市場風(fēng)險管理中的久期分析方法,評估利率變化對商業(yè)銀行流動性狀況的影響。故本題選D。
98.A【解析】壓力測試是指商業(yè)銀行根據(jù)不同的假設(shè)情況進(jìn)行流動性測算,以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況。故本題選A。
99.A【解析】商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類,其中,第一類敏感負(fù)債是指對利率非常敏感,隨時都可能提取,如證券業(yè)存款。故本題選A。
100.B【解析】在實際操作中,商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金,而不長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn);如果通過出售流動資產(chǎn)換取流動性,則將導(dǎo)致總資產(chǎn)存量下降;收回貸款將嚴(yán)重?fù)p害商業(yè)銀行的聲譽(yù)。故本題選B。
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