首頁 - 網(wǎng)校 - 萬題庫 - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 銀行專業(yè)資格考試 > 模擬試題 > 風(fēng)險管理 > 正文

2018年6月銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》考前必做試題(一)

“2018年6月銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》考前必做試題(一)”供考生參考。更多銀行專業(yè)資格考試模擬試題請訪問考試吧銀行專業(yè)資格考試網(wǎng)或微信搜索“萬題庫銀行從業(yè)考試”。
第 1 頁:判斷題
第 2 頁:單項選擇題
第 4 頁:多項選擇題
第 5 頁:判斷題參考答案
第 6 頁:單項選擇題參考答案
第 8 頁:多項選擇題參考答案

  61.D【解析】銀行業(yè)公司治理既遵循公司治理的一般原則,又具有自身特征,表現(xiàn)為:①高杠桿性,以及由此導(dǎo)致經(jīng)營上的高風(fēng)險;②高不對稱性,即銀行與社會、客戶及交易對手間的信息不對稱;③高關(guān)聯(lián)度,主要是銀行與股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、銀行與社會經(jīng)濟(jì)的高關(guān)聯(lián)性;④對經(jīng)營失敗的低容忍度,銀行破產(chǎn)的后果將是災(zāi)難性的。故本題選D。

  62.D【解析】資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售,反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。故本題選D。

  63.B【解析】資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng),銀行的流動性狀況越好,其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越低。故本題選B。

  64.C【解析】金管局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上,并保持7日內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的10%。故本題選C。

  65.C【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況,控制各類資金來源的合理比例,并適度分散客戶種類和資金到期日;在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金,并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合,作為應(yīng)付緊急融資的儲備;制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系,以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性,避免資金來源過度集中于個別對手、產(chǎn)品或市場;同時制定風(fēng)險案中限額,并監(jiān)測日常遵守的情況。故本題選C。

  66.D【解析】我國銀行業(yè)的至關(guān)重要的“三性原則”是安全性、流動性、效益性。故本題選D。

  67.D【解析】大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)×100%。對大型商業(yè)銀行來說,該比率為50%很正常,但對主動負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說,大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。因此,大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動性風(fēng)險。故本題選D。

  68.C【解析】流動性比率=流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×100%。商業(yè)銀行流動性監(jiān)管要求該指標(biāo)不得低于25%。故本題選C。

  69.C【解析】人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%。該指標(biāo)不得低于2%。故本題選C。

  70.A【解析】先進(jìn)的風(fēng)險管理理念主要包括:①風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力,是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段;②風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險,而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡;③風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中,并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展;④商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險,建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制,對不了解或無把握風(fēng)險的業(yè)務(wù),應(yīng)采取審慎態(tài)度。故本題選A。

  71.A【解析】違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總額,包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費用等。故本題選A。

  72.C【解析】外債總額與國民生產(chǎn)總值之比屬于比例指標(biāo),反映一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況,一般的限度是20%~25%,高于這個限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。故本題選C。

  73.A【解析】內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié),進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價。風(fēng)險管理部門可以為內(nèi)部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。故本題選A。

  74.A【解析】20世紀(jì)60年代以前,商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理,強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性。在這個階段,商業(yè)銀行極為重視對資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。故本題選A。

  75.C【解析】法律/合規(guī)部門主要負(fù)責(zé)識別、評估和監(jiān)測商業(yè)銀行潛在的法律風(fēng)險及違規(guī)操作,對銀行的法律風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險進(jìn)行日常管理。其主要承擔(dān)以下責(zé)任:①協(xié)助制定法律/合規(guī)政策;②適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程,使其符合法律和監(jiān)管要求;③開展法律/合規(guī)培訓(xùn)和教育項目;④隨時關(guān)注并準(zhǔn)確理解法律/合規(guī)以及監(jiān)管要求及最新進(jìn)展,為高級管理層提供建議;⑤參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造;⑥參與商業(yè)銀行新產(chǎn)品/服務(wù)開發(fā),提供必要的法律/合規(guī)測試、審核和支持。選項C屬于財務(wù)部門的職責(zé)之一。故本題選C。

  76.A【解析】銀行信息系統(tǒng)各種設(shè)備的物理安全是指保護(hù)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、設(shè)施以及其他媒體免遭地震、水災(zāi)、火災(zāi)等自然災(zāi)害以及人為操作失誤或錯誤和各種計算機(jī)犯罪行為導(dǎo)致的破壞過程。它主要有:①環(huán)境安全;②設(shè)備安全;③媒介安全。故本題選A。

  77.B【解析】市場風(fēng)險監(jiān)管資本應(yīng)當(dāng)能夠反映商業(yè)銀行市場風(fēng)險的真實狀況,即監(jiān)管資本要求應(yīng)當(dāng)與所需配置的經(jīng)濟(jì)資本保持基本一致。根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定,市場風(fēng)險監(jiān)管資本的計算公式為:市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaR。其中,巴塞爾委員會規(guī)定最低乘數(shù)因子為3;附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上,取值在0~1之間;VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間,持有期為10個營業(yè)日。故本題選B。

  78.B【解析】市場風(fēng)險管理中,經(jīng)濟(jì)增加值的計算公式為:EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率=(RAROC-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本。經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值可以用來評估交易員、投資組合、各項交易以及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn),但前提條件是市場數(shù)據(jù)信息必須準(zhǔn)確、真實,財務(wù)管理集中規(guī)范。故本題選B。

  79.B【解析】2004年,巴塞爾委員會發(fā)布了《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》,要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響,目的是使監(jiān)管當(dāng)局能夠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊的評價結(jié)果,評價銀行的內(nèi)部計量系統(tǒng)是否能充分反映其實際利率風(fēng)險水平及資本充足程度,并對不同機(jī)構(gòu)所承擔(dān)的利率風(fēng)險進(jìn)行比較。故本題選B。

  80.C【解析】如果在標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊下,銀行經(jīng)濟(jì)價值的下降幅度超過一級資本、二級資本之和的20%,監(jiān)管機(jī)構(gòu)就必須關(guān)注其資本充足狀況,必要時還應(yīng)要求銀行降低風(fēng)險水平和/或增加資本。故本題選C。

  81.B【解析】風(fēng)險監(jiān)管框架涵蓋了六個相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟:了解機(jī)構(gòu)、風(fēng)險評估、規(guī)劃監(jiān)管行動、準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查、實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級和監(jiān)管措施。其中,風(fēng)險評估是風(fēng)險監(jiān)管最為核心的步驟。故本題選B。

  82.B【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》從公司治理、信用風(fēng)險控制、內(nèi)審和外審等三方面角度來闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督。規(guī)定了高級管理層的職責(zé),其中包括:向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。故本題選B。

  83.B【解析】對記入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值正變動可計入附屬資本的部分,不得超過正變動的50%。故本題選B。

  84.D【解析】信用風(fēng)險監(jiān)測是指風(fēng)險管理人員通過各種監(jiān)控技術(shù),動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動,判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。有效的信用風(fēng)險監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)以下目標(biāo):①確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財務(wù)狀況及其變動趨勢;②監(jiān)測對合同條款的遵守情況;③評估抵(質(zhì))押物相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價值的變動趨勢;④識別借款人違約情況,并及時對風(fēng)險上升的授信進(jìn)行分類。故本題選D。

  85.C【解析】巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級方法來計算信用風(fēng)險的監(jiān)管資本。故本題選C。

  86.D【解析】中央政府發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具,不屬于現(xiàn)金類資產(chǎn);現(xiàn)金類資產(chǎn)主要包括本外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等。故本題選D。

  87.C【解析】按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制,商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。故本題選C。

  88.A【解析】預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失,通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值(有時也采用中間值)。故本題選A。

  89.C【解析】董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃,并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。故本題選C。

  90.C【解析】商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場失敗、兼并/收購失敗等風(fēng)險,商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險是項目風(fēng)險。故本題選C。

  91.B【解析】從本質(zhì)上說,操作或服務(wù)雖然可以外包,但其最終責(zé)任并未被“包”出去。業(yè)務(wù)外包并不能減少董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。外包服務(wù)的最終責(zé)任人仍是商業(yè)銀行,對客戶和監(jiān)管者仍承擔(dān)著保證服務(wù)質(zhì)量、安全、透明度和管理匯報的責(zé)任。故本題選B。

  92.D【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險、競爭對手風(fēng)險、客戶風(fēng)險、項目風(fēng)險、其他(例如,財務(wù)風(fēng)險、運營以及多種風(fēng)險因素)。故本題選D。

  93.C【解析】商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系,包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)。故本題選C。

  94.A【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會既要保持相互獨立,又要相互支持,但不是隸屬關(guān)系。故本題選A。

  95.C【解析】內(nèi)部控制措施是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分,每個業(yè)務(wù)都要建立控制措施,分清責(zé)任范圍,并接受仔細(xì)的、獨立的監(jiān)控。故本題選C。

  96·D【解析】外資銀行單個機(jī)構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70%。故本題選D。

  97.D【解析】利率波動將直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值變化,進(jìn)而造成流動性狀況發(fā)生變化。因此,同樣可以采用市場風(fēng)險管理中的久期分析方法,評估利率變化對商業(yè)銀行流動性狀況的影響。故本題選D。

  98.A【解析】壓力測試是指商業(yè)銀行根據(jù)不同的假設(shè)情況進(jìn)行流動性測算,以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況。故本題選A。

  99.A【解析】商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類,其中,第一類敏感負(fù)債是指對利率非常敏感,隨時都可能提取,如證券業(yè)存款。故本題選A。

  100.B【解析】在實際操作中,商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金,而不長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn);如果通過出售流動資產(chǎn)換取流動性,則將導(dǎo)致總資產(chǎn)存量下降;收回貸款將嚴(yán)重?fù)p害商業(yè)銀行的聲譽(yù)。故本題選B。

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關(guān)
了解2018最新考試資訊
了解2018年核心考點
下載各科目歷年真題
了解銀行從業(yè)通關(guān)秘籍

銀行從業(yè)萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業(yè)考試"

上一頁  1 2 3 4 5 6 7 8 下一頁

  相關(guān)推薦:

  2018年銀行專業(yè)資格考試精選試題匯總(初中級)

  2018銀行專業(yè)資格考試各科目復(fù)習(xí)知識點|講義匯總

  歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載熱點文章

  2018年銀行專業(yè)資格考試復(fù)習(xí)方法及備考經(jīng)驗匯總

美好明天
在線課程
主講老師 必會考點
精講班
必會考點精講班
課程時長:15h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點,夯實基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構(gòu)建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點。
專項
提升班
專項提升班
課程時長:3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專項歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進(jìn)行專項訓(xùn)練;
·對計算題、法律題等進(jìn)行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
考點
串聯(lián)班
考點串聯(lián)班
課程時長:3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點強(qiáng)化,考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點進(jìn)行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
內(nèi)部
資料班
內(nèi)部資料班
課程時長:6h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果
·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗相結(jié)合,編寫3套內(nèi)部模擬卷,系統(tǒng)測試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補(bǔ)缺!
報名
下載 下載 下載 下載
課時安排 15小時 3小時 3小時 6小時
法律法規(guī)與綜合能力 小糖 報名
個人理財 趙明 報名
風(fēng)險管理 晶鑫 報名
公司信貸 趙明 報名
個人貸款 伊墨 報名
在線課程
2022年全程班
適合學(xué)員 ①初次報考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生
②需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點的考生
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生
在線課程
2022年全程班
適合學(xué)員 ①初次報考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生
②需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點的考生
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生
夯實基礎(chǔ)階段
必會考點精講班
必會考點精講班
課程時長:15h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點,夯實基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構(gòu)建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點。
難點突破階段
專項提升班
專項提升班
課程時長:3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專項歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進(jìn)行專項訓(xùn)練;
·對計算題、法律題等進(jìn)行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
終極搶分階段
考點串聯(lián)班
考點串聯(lián)班
課程時長:3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點強(qiáng)化,考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點進(jìn)行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
內(nèi)部資料班
內(nèi)部資料班
課程時長:6h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果
·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗相結(jié)合,編寫3套內(nèi)部模擬卷,系統(tǒng)測試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補(bǔ)缺!
VIP美題
智能刷題
✬✬✬
三星題庫
每日一練
真題題庫
模擬題庫
✬✬✬✬
四星題庫
教材同步
真題視頻解析
✬✬✬✬✬
五星題庫
高頻?
大數(shù)據(jù)易錯
做題輔助功能 練題工具
VIP配套資料 電子資料 課程講義
VIP旗艦服務(wù) 私人訂制服務(wù) 學(xué)籍檔案
PMAR學(xué)習(xí)規(guī)劃
大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)報告
學(xué)習(xí)進(jìn)度統(tǒng)計
官網(wǎng)查分服務(wù)
VIP勛章
節(jié)點嚴(yán)控 考試倒計時提醒
VIP直播日歷
上課提醒
便捷系統(tǒng) 課程視頻、音頻、講義下載
手機(jī)/平板/電腦 多平臺聽課
無限次離線回放
課程有效期
課程有效期12個月
增值服務(wù) 贈送2021年全部課程
套餐價格 全科:299
單科:298
文章搜索
萬題庫小程序
萬題庫小程序
·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習(xí)
·免費真題 ·模考試題
微信掃碼,立即獲取!
掃碼免費使用
法律法規(guī)與綜合能力
共計147課時
講義已上傳
42人在學(xué)
個人理財
共計944課時
講義已上傳
12957人在學(xué)
風(fēng)險管理
共計907課時
講義已上傳
5277人在學(xué)
公司信貸
共計1455課時
講義已上傳
13161人在學(xué)
個人貸款
共計1232課時
講義已上傳
7187人在學(xué)
推薦使用萬題庫APP學(xué)習(xí)
掃一掃,下載萬題庫
手機(jī)學(xué)習(xí),復(fù)習(xí)效率提升50%!
距離2024下半年考試還有
版權(quán)聲明:如果銀行專業(yè)資格考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本銀行專業(yè)資格考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
官方
微信
關(guān)注銀行從業(yè)微信
領(lǐng)《大數(shù)據(jù)寶典》
報名
查分
掃描二維碼
關(guān)注銀行報名查分
下載
APP
下載萬題庫
領(lǐng)精選6套卷
萬題庫
微信小程序
選課
報名
文章責(zé)編:wangmeng