二、單項(xiàng)選擇題(共80小題，每小題0.5分。下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目要求。不選、錯(cuò)選均不得分。)

　　21.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是(　　)。

　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

　　D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

　　22.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是(　　)。

　　A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

　　D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度

　　23.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為(　　)。

　　A.公共客戶和私人客戶

　　B.法人客戶和個(gè)人客戶

　　C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

　　D.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

　　24.下列各項(xiàng)關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述，正確的是(　　)。

　　A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%

　　B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　C.商業(yè)銀行之問原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0

　　D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

　　25.資本收益率的計(jì)算公式為(　　)。

　　A.RAROC=(EL-NI)/UL

　　B.RAROC=(UL-NI)/EL

　　C.RAROC=(NI-EL)/UL

　　D.RAROC=(EL-UL)/NI

　　26.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動(dòng)中的作用，說法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據(jù)

　　B.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，及時(shí)對(duì)RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢(shì)的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理

　　D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績(jī)效考核等

　　27.假設(shè)某股票1個(gè)月后的股價(jià)增長率服從均值為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.03的正態(tài)分布，則1個(gè)月后該股票的股價(jià)增長率落在(　　)區(qū)間的概率約為68%。

　　A.(0，6%)

　　B.(2%，8%)

　　C.(2%，3%)

　　D.(2.2%，2.8%)

　　28.正態(tài)分布的圖形特征是(　　)。

　　A.左高右低

　　B.中間高，兩邊低，左右對(duì)稱

　　C.右高左低

　　D.中間低，兩邊高，左右對(duì)稱

　　29.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段是(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　30.由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個(gè)債務(wù)證券或者權(quán)益證券價(jià)格與一般市場(chǎng)狀況相比產(chǎn)生劇烈變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是(　　)。

　　A.新增風(fēng)險(xiǎn)

　　B.特定風(fēng)險(xiǎn)

　　C.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　31.下列選項(xiàng)不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入的是(　　)。

　　A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.第三方準(zhǔn)入

　　C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)人

　　32.(　　)指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)損失的一種策略性選擇。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　33.下列選項(xiàng)中，(　　)是指控制、管理機(jī)構(gòu)的一種機(jī)制或制度安排。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

　　D.商業(yè)銀行公司治理

　　34.(　　)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

　　A.監(jiān)事會(huì)

　　B.高級(jí)管理層

　　C.董事會(huì)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　35.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別最基本、最常用的方法是(　　)。

　　A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　B.情景分析法

　　C.專家預(yù)測(cè)法

　　D.錄制清單法

　　36.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略內(nèi)容的是(　　)。

　　A.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方式

　　B.戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

　　C.戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方式

　　D.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略管理

　　37.(　　)作為商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)格安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。

　　A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　B.商業(yè)銀行公司治理

　　C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

　　38.(　　)是商業(yè)銀行對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗裕�進(jìn)行有效管理和控制的過程。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　39.下列選項(xiàng)中不屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是(　　)。

　　A.實(shí)體公正

　　B.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開

　　C.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開

　　D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

　　40.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

　　B.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

　　C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

　　D.確保風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的安全性和真實(shí)性以及系統(tǒng)的可靠性

　　41.財(cái)務(wù)比率分析不包括(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.損失比率

　　42.某商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其關(guān)聯(lián)授信比例約為(　　)。

　　A.41%

　　B.52%

　　C.191%

　　D.200%

　　43.(　　)是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。

　　A.獨(dú)立交易

　　B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.關(guān)聯(lián)交易

　　D.權(quán)利讓渡

　　44.下列屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方式的是(　　)。

　　A.利率對(duì)沖

　　B.市場(chǎng)對(duì)沖

　　C.匯率對(duì)沖

　　D.關(guān)聯(lián)方對(duì)沖

　　45.個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析不包括(　　)。

　　A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

　　B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)

　　C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　46.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個(gè)主要階段是(　　)。

　　A.專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型

　　B.違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分模型

　　C.專家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型

　　D.信用評(píng)分模型→專家判斷法→違約概率模型

　　47.以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)按來源不同分類的是(　　)。

　　A.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　48.根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，目前尚嚴(yán)禁(　　)直接投資股票市場(chǎng)。

　　A.上市公司

　　B.商業(yè)銀行

　　C.經(jīng)紀(jì)公司

　　D.證券交易所

　　49.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括(　　)。

　　A.農(nóng)產(chǎn)品

　　B.礦產(chǎn)品

　　C.白銀

　　D.黃金

　　50.(　　)是交易的一方按約定價(jià)格買人或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)完成。

　　A.遠(yuǎn)期

　　B.期貨

　　C.即期

　　D.互換

　　51.下列不屬于記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的要求的是(　　)。

　　A.具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書面頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B.具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

　　C.交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)

　　D.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序

　　52.巴塞爾委員會(huì)于1996年1月頒布了(　　)。

　　A.《巴塞爾資本協(xié)議》

　　B.《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》

　　C.《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　D.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

　　53.(　　)是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。

　　A.期權(quán)

　　B.期貨

　　C.資產(chǎn)管理

　　D.賬戶劃分

　　54.下列選項(xiàng)中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)的是(　　)。

　　A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　B.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)

　　C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

　　D.確保潛在風(fēng)險(xiǎn)得以規(guī)避

　　55.(　　)因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　56.下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類的是(　　)。

　　A.非專業(yè)性服務(wù)外包

　　B.業(yè)務(wù)營銷外包

　　C.處理程序外包

　　D.技術(shù)外包

　　57.下列不屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控的原則的是(　　)。

　　A.整體性

　　B.可持續(xù)性

　　C.敏感性

　　D.有效性

　　58.(　　)作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

　　A.連續(xù)營業(yè)方案

　　B.購買商業(yè)保險(xiǎn)

　　C.業(yè)務(wù)外包

　　D.降低操作風(fēng)險(xiǎn)

　　59.從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易業(yè)務(wù)可分為(　　)。

　　A.前臺(tái)管理、中臺(tái)交易、后臺(tái)結(jié)算

　　B.前臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、中臺(tái)結(jié)算、后臺(tái)交易

　　C.前臺(tái)結(jié)算、中臺(tái)交易、后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算

　　60.巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按照流動(dòng)性高低分為四類：最有流動(dòng)性的資產(chǎn)、其他可在市場(chǎng)上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動(dòng)性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是(　　)。

　　A.無法出售的貸款

　　B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資

　　C.抵押給第三方的資產(chǎn)

　　D.存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)

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