第 1 頁：單項(xiàng)選擇題

第 3 頁：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多項(xiàng)選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　46下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險的說法，不正確的是( )

　　A. 當(dāng)市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

　　B. 當(dāng)市場利率上升時，銀行負(fù)債價值上升

　　C. 資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大

　　D. 負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險越大

　　47　甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于( )

　　A. 風(fēng)險補(bǔ)償

　　B. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C. 風(fēng)險分散

　　D. 風(fēng)險對沖

　　48下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是( )

　　A. 風(fēng)險糾正

　　B. 風(fēng)險防范

　　C. 市場退出

　　D. 風(fēng)險救助

　　49第一筆l000萬貸款，3年后收回l

　　500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?( )

　　A. 第一筆

　　B. 第二筆

　　C. 相等

　　D. 無法確定

　　50　商業(yè)價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里的商品不包括( )

　　A. 大米

　　B. 石油

　　C. 銅

　　D. 黃金

　　51衡量風(fēng)險的指標(biāo)不包括( )

　　A. 方差

　　B. 久期

　　C. 凸度

　　D. 風(fēng)險價值

　　52商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)不包括( )

　　A. 代理保險業(yè)務(wù)

　　B. 代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　C. 代理政策性銀行業(yè)務(wù)

　　D. 代理期貨業(yè)務(wù)

　　53( )是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。

　　A. 資產(chǎn)流動性

　　B. 負(fù)債流動性

　　C. 資本流動性

　　D. 貸款流動性

　　54對于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算監(jiān)管資本時，應(yīng)當(dāng)將其視為( )

　　A. 操作風(fēng)險損失

　　B. 信用風(fēng)險損失

　　C. 市場風(fēng)險損失

　　D. 以上都不對

　　55在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式是( )

　　A. 長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn)

　　B. 同業(yè)拆人

　　C. 出售流動資產(chǎn)

　　D. 外部融資

　　56影響期權(quán)價值的主要因素不包括( )

　　A. 標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格

　　B. 期權(quán)的到期期權(quán)

　　C. 外匯匯率的波動

　　D. 即期市場價格的變化

　　57下列關(guān)于健康有效的合規(guī)管理文化，說法錯誤的是( )

　　A. 要樹立正確的合規(guī)管理觀念

　　B. 要加強(qiáng)管理層的驅(qū)動作用

　　C. 要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用

　　D. 要創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織

　　58名義價值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的( )價值。

　　A. 賬面

　　B. 市場

　　C. 公允

　　D. 市值重估

　　5920世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入( )

　　A. 全面風(fēng)險管理模式階段

　　B. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　C. 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　D. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　60國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理方法不包括( )

　　A. 改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B. 推行全面風(fēng)險管理理念

　　C. 確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序

　　D. 利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

　　6120世紀(jì)60年代，( )是華爾銜的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。

　　A. 馬柯維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

　　B. 夏普提出的CAPM模型

　　C. 布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式湖權(quán)定價的一般模型

　　D. 羅斯提出套利定價理論

　　62在持有期為l0天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為10萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )

　　A. 在10天中的收益有99%的可能性不會超過10萬元

　　B. 在10天中的收益有99%的可能性會超過l0萬元

　　C. 在10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元

　　D. 在10天中的損失有99%的可能性會超過l0萬元

　　63

　　代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于( )操作風(fēng)險點(diǎn)。

　　A. 人員因素

　　B. 外部事件

　　C. 內(nèi)部流程

　　D. 系統(tǒng)缺陷

　　64在對外幣的管理中，銀行( )實(shí)施對每一種貨幣的流動性管理策略。

　　A. 必須

　　B. 不需要

　　C. 可以用也可以不用

　　D. 以上都不對

　　65

　　某企業(yè)2010年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2009年年末應(yīng)收賬款為l.4億元，2010年年末應(yīng)收賬款為l.0 億元，則該企業(yè)2010年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

　　A. 60

　　B. 72

　　C. 84

　　D. 90

　　66

　　如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100 億元，那么該銀行的融資需求等于( )億元。

　　A. 400

　　B. 300

　　C. 200

　　D. -l00

　　67

　　如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )

　　A. 2%

　　B. 20.1%

　　C. 20.8%

　　D. 20%

　　68

　　某銀行2011年的銀行資本為1000億元，計劃2012年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。

　　A. 5

　　B. 45

　　C. 50

　　D. 55

　　69商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是( )

　　A. 限額是指對某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的，在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B. 在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債

　　C. 限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋

　　D. 商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的源有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　70

　　銀行一般采用定性和定量相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險。定量分析主要基于對( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對操作風(fēng)險的( )和影響程度做出評估。

　　A. 內(nèi)部操作風(fēng)險損失，發(fā)生頻率

　　B. 風(fēng)險管理風(fēng)險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　C. 內(nèi)部控制風(fēng)險損失，發(fā)生環(huán)節(jié)

　　D. 合規(guī)管理風(fēng)險損失，發(fā)生時間

　　71　商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風(fēng)險損失的標(biāo)準(zhǔn)，對于反映在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為( )，不計入操作風(fēng)險資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中。

　　A. 管理資本

　　B. 信用風(fēng)險

　　C. 市場風(fēng)險

　　D. 流動風(fēng)險

　　72經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )

　　A. RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失

　　B. RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C. RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢損失)/收益

　　D. RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益

　　73　某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為( )年。

　　A. 1

　　B. 1.5

　　C. 1.91

　　D. 2

　　74我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是( )

　　A. 技術(shù)創(chuàng)新

　　B. 合規(guī)問題

　　C. 管理問題

　　D. 風(fēng)險監(jiān)管

　　75( )不是全面風(fēng)險管理模式的特征。

　　A. 全球的風(fēng)險管理體系

　　B. 全面的風(fēng)險管理范圍

　　C. 全程的風(fēng)險預(yù)測過程

　　D. 全新的風(fēng)險管理方法

　　76下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險的描述，不正確的是( )

　　A. 構(gòu)造方式多種多樣

　　B. 交易靈活便捷

　　C. 通常只能消除部分市場風(fēng)險

　　D. 不會產(chǎn)生新的交易對手信用風(fēng)險

　　77下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是( )

　　A. 總資產(chǎn)凈回報率

　　B. 資本充足率

　　C. 股本凈回報率

　　D. 成本收入比

　　78下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是( )

　　A. 是一種定性分析的方法

　　B. 要對影響警素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

　　C. 要進(jìn)行不同時期的對比分析

　　D. 要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直馓和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警

　　79下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是( )

　　A. 資本金收益率=稅后凈收入÷資本金總額

　　B. 資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額

　　C. 凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收人總額-營業(yè)支出總額)÷資產(chǎn)總額

　　D. 非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額)

　　80

　　借款人還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能造成一定損失，這是貸款五級分類中的( )類貸款。

　　A. 關(guān)注

　　B. 可疑

　　C. 次級

　　D. 損失

　　81根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )

　　A. 0.09

　　B. 0.08

　　C. 0.07

　　D. 0.06

　　82關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是( )

　　A. 資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險

　　B. 某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

　　C. 同樣的資本，風(fēng)險越高的組合，計劃的授信額越高

　　D. 通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額

　　83清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括( )

　　A. 戰(zhàn)略風(fēng)險識別

　　B. 戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃

　　C. 戰(zhàn)略風(fēng)險評估

　　D. 戰(zhàn)略風(fēng)險控制

　　84平價期權(quán)為期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的( )

　　A. 遠(yuǎn)期市場價格

　　B. 價內(nèi)期權(quán)

　　C. 價外期權(quán)

　　D. 即期市場價格

　　85　對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾薪資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以( )，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。

　　A. 0.75

　　B. 0.5

　　C. 0.25

　　D. 0.15

　　86( )是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。

　　A. 市場信心

　　B. 市場穩(wěn)定

　　C. 政府政策

　　D. 貸款數(shù)量

　　87外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的( )而產(chǎn)生的。

　　A. 利息波動

　　B. 匯率波動

　　C. 財務(wù)風(fēng)險

　　D. 幣種不匹配

　　88中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評估的指標(biāo)不包括( )

　　A. 經(jīng)營績效類指標(biāo)

　　B. 風(fēng)險可控類指標(biāo)

　　C. 資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)

　　D. 審慎經(jīng)營類指標(biāo)

　　89自我評估法是目前( )的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。

　　A. 操作風(fēng)險識別與評估

　　B. 操作風(fēng)險監(jiān)控與評估

　　C. 操作風(fēng)險識別與監(jiān)控

　　D. 操作風(fēng)險計量與監(jiān)控

　　90商業(yè)銀行風(fēng)險管理的流程是( )

　　A. 風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

　　B. 風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

　　C. 風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制

　　D. 風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測

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