第 1 頁(yè)：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁(yè)：判斷題

第 5 頁(yè)：?jiǎn)芜x題參考答案

第 6 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題參考答案

第 7 頁(yè)：判斷題參考答案

　　點(diǎn)擊查看：2018下半年銀行從業(yè)資格 《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選試題匯總

　　一、單項(xiàng)選擇題(共90題，合計(jì)45分)

　　1( )是指用來(lái)考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)誘因

　　B. 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)控制

　　2

　　某企業(yè)2011年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2011年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2011年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2011年凈資產(chǎn)收益率

　　為( ) A. 4.00%

　　B. 2.11%

　　C. 3.33%

　　D. 3.28%

　　3在持有期為2天，置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬(wàn)美元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )

　　A. 在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)美元

　　B. 在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)美元

　　C. 在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)美元

　　D. 在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)美元

　　4資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)( )單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

　　A. 大于

　　B. 小于

　　C. 等于

　　D. 無(wú)關(guān)

　　5

　　商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于( )活動(dòng)的反饋循環(huán)。

　　A. 戰(zhàn)略方案選擇和公司治理

　　B. 戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和運(yùn)營(yíng)績(jī)效

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略

　　6隨機(jī)變量y的概率分布表如下： Y14P60 40 隨機(jī)變量y的方差為( ) A. 2.76

　　B. 2.16

　　C. 4.O6

　　D. 4.68

　　7在財(cái)務(wù)分析過(guò)程中，用來(lái)衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的指標(biāo)不包括( )

　　A. 存貨周轉(zhuǎn)率

　　B. 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

　　C. 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

　　D. 資產(chǎn)負(fù)債率

　　8國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)(IASB)建議企妲資產(chǎn)使用( )為基礎(chǔ)記賬。

　　A. 市值重估價(jià)值

　　B. 公允價(jià)值

　　C. 期權(quán)價(jià)值

　　D. 名義價(jià)值

　　9風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指( )

　　A. 將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列蹦，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

　　B. 通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

　　C. 通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最健的風(fēng)險(xiǎn)管理方案

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

　　10

　　某公司2009年銷售收入為2億元，銷售成本為l.5億元，2009年期初應(yīng)收賬款為7500萬(wàn)元，2009年期末應(yīng)收賬款為9 500萬(wàn)元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有( )

　　A. 銷售毛利率為25%

　　B. 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11

　　C. 銷售毛利率為75%

　　D. 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為l71天

　　11巴塞爾委員會(huì)在新協(xié)議第三支柱中規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的披露應(yīng)該每( )進(jìn)行一次。

　　A. 半年

　　B. 一年

　　C. 一個(gè)月

　　D. 三個(gè)月

　　12

　　根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%

　　，則3年的累計(jì)死亡率為( ) A. 0.17%

　　B. 0.77%

　　C. 1.36%

　　D. 2.32%

　　13商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何選取流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法?( )

　　A. 選定某一種方法，便一以貫之地采用

　　B. 流動(dòng)性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級(jí)的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級(jí)的流動(dòng)性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法

　　C. 商業(yè)銀行可以同時(shí)采用多種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估辦法來(lái)評(píng)價(jià)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況

　　D. 以上都不對(duì)

　　14某企業(yè)2009年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2009年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2009年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為( )

　　A. 3.00%

　　B. 3.11%

　　C. 3.33%

　　D. 3.58%

　　15　商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/ 服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對(duì)銀行的投訴和批評(píng)，下列說(shuō)法正確的是( )

　　A. 解決表面問(wèn)題，不需深究

　　B. 錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無(wú)可挽回，解不解決無(wú)所謂

　　C. 正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D. 容易解決的先處理，不容易解決的問(wèn)題麟忽視

　　16法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是( )

　　A. 操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同

　　B. 外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的

　　C. 法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立

　　D. 法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型

　　17根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為( )

　　A. 3.50%

　　B. 3.59%

　　C. 3.69%

　　D. 6.00%

　　18某企業(yè)2011年息稅折舊攤銷前利潤(rùn)為2億元人民幣，凈利潤(rùn)為l.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無(wú)形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2011 年的利息費(fèi)用為( )億元人民幣。

　　A. 0.1

　　B. 0.2

　　C. 0.3

　　D. 0.4

　　19利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和( )

　　A. 期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　20金融市場(chǎng)短期流動(dòng)性不足的情況下，收益率曲線可能會(huì)呈現(xiàn)怎樣的一種形狀?( )

　　A. 向右上方傾斜

　　B. 向左上方傾斜

　　C. 水平

　　D. 垂直

　　21　1974年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無(wú)法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于( )

　　A. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　22資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )

　　A. 資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　B. 負(fù)債業(yè)務(wù)

　　C. 貸款業(yè)務(wù)

　　D. 證券業(yè)務(wù)

　　23

　　甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款。該申請(qǐng)( )

　　A. 合理，可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款

　　B. 合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入

　　C. 不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資

　　D. 不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降

　　24以下關(guān)于久期的論述，正確的是( )

　　A. 久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　B. 久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　C. 久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系

　　D. 久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

　　25下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說(shuō)法，不正確的是( )

　　A. 公開(kāi)原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/P>

　　B. 公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者

　　C. 對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正

　　D. 效率原則是指中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

　　26

　　某銀行2011年年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2011年年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )

　　A. 12.5%

　　B. 15.00%

　　C. 17.1%

　　D. 11.3%

　　27銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的關(guān)系不包括( )

　　A. 隸屬

　　B. 獨(dú)立

　　C. 支持

　　D. 不能混淆

　　28

　　在計(jì)算資本充足率時(shí)，對(duì)質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn);另一類是高質(zhì)量的金融工具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是( )

　　A. 評(píng)級(jí)為AA一以上國(guó)家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

　　B. 黃金

　　C. 本外幣現(xiàn)金

　　D. 銀行存單

　　29利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換的一組資金流量，( )

　　A. 涉及本金的交換和利息支付方式的交換

　　B. 涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

　　C. 不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

　　D. 不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

　　30下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )

　　A. 評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

　　B. 評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

　　D. 評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小

　　31根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于( )

　　A. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　32在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的( )

　　A. 最高債務(wù)承受能力

　　B. 最低債務(wù)承受能力

　　C. 平均債務(wù)承受能力

　　D. 長(zhǎng)期債務(wù)承受能力

　　33　假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)價(jià)值影響AVA為( )億兀。A. 23.81

　　B. -23.81

　　C. 25

　　D. -25

　　34　我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)( )，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于( )

　　A. 75%，25%

　　B. 75%，15：%

　　C. 50%，l5%

　　D. 50%，25%

　　35　某商業(yè)銀行將某一筆在年初買(mǎi)人的可供出售債券的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)人所有者權(quán)益。如果當(dāng)年該可供出售債券的公允價(jià)值上升1200萬(wàn)元，則在年末計(jì)算資本充足率時(shí)，該猿券可計(jì)入附屬資本的最大數(shù)額為( )萬(wàn)元。

　　A. O

　　B. 300

　　C. 600

　　D. 120

　　36下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是( )

　　A. 國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B. 跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　C. 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，汀認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不包括在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中

　　37貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是( )

　　A. 貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B. 貨幣互換明確了利率的支付方式，但無(wú)法確定匯率

　　C. 貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D. 貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

　　38　某公司2011年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬(wàn)元，2011年期初存貨為450萬(wàn)元，2011年期末存貨為550萬(wàn)元， 則該公司2011年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )

　　A. 19.8

　　B. 18.0

　　C. 16.0

　　D. 22.5

　　39假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示：則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為( )

　　A. 18.25%

　　B. 27.25%

　　C. 11.25%

　　D. 11.75%

　　40商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列不正確的假設(shè)是( )

　　A. 準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件

　　B. 預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和朱來(lái)?yè)p失

　　C. 如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法避免的

　　41下列各項(xiàng)不屬于資金交易業(yè)務(wù)流程的是( )

　　A. 前臺(tái)交易

　　B. 中臺(tái)信貸流程

　　C. 中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D. 后臺(tái)清算

　　42假設(shè)違約損失率(LGD)為8%。商業(yè)銀行估計(jì)(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)為( )

　　A. 18%

　　B. 0

　　C. -2%

　　D. 2%

　　43下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理內(nèi)容的說(shuō)法，正確的是( )

　　A. 制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

　　B. 危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗策略

　　C. 聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南

　　D. 危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒(méi)有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值

　　44商業(yè)銀行通過(guò)制定一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行( )。

　　A. 事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　B. 事前監(jiān)督和糾正、事中.防范、事后控制

　　C. 事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　D. 事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　45下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說(shuō)法，不正確的是( )

　　A. 遠(yuǎn)期利率可由即期利率曲線推斷

　　B. 遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　C. 債務(wù)人通過(guò)購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來(lái)的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 債權(quán)人通過(guò)賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來(lái)的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

銀行從業(yè)萬(wàn)題庫(kù) | 微信搜索"萬(wàn)題庫(kù)銀行從業(yè)考試"

　　相關(guān)推薦：

　　2018年銀行專業(yè)資格考試精選試題匯總（初中級(jí)）

　　2018銀行專業(yè)資格考試各科目復(fù)習(xí)知識(shí)點(diǎn)|講義匯總

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載

　　2018年銀行專業(yè)資格考試復(fù)習(xí)方法及備考經(jīng)驗(yàn)匯總