第 1 頁(yè)：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁(yè)：判斷題

第 5 頁(yè)：?jiǎn)芜x題參考答案

第 6 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題參考答案

第 7 頁(yè)：判斷題參考答案

　　點(diǎn)擊查看：2018下半年銀行從業(yè)資格 《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選試題匯總

　　一、單選題(共90題，合計(jì)45分)

　　1銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照( )計(jì)價(jià)。

　　A. 市場(chǎng)價(jià)格

　　B. 模型定價(jià)

　　C. 歷史成本

　　D. 預(yù)期價(jià)格

　　2作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是( )

　　A. 違約頻率

　　B. 違約概率

　　C. 不良率

　　D. 違約率

　　3Credit Metrics TM計(jì)算資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的兩種方法是( )

　　A. 解析法與歷史模擬法

　　B. 歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法

　　C. 蒙特卡洛模擬法與情景模擬法

　　D. 解析法與蒙特卡洛模擬法

　　4通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從( )三個(gè)層面人手。

　　A. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

　　B. 戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

　　C. 戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

　　D. 宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀操作

　　5　假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的RAROC為4%， 則調(diào)整為年度比率的RAR0C等于( )

　　A. 4.00

　　B. 4.08

　　C. 8.00

　　D. 8.16

　　6《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低( )要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。

　　A. 監(jiān)管資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

　　B. 經(jīng)濟(jì)資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

　　C. 會(huì)計(jì)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析

　　D. 注冊(cè)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析

　　7按照( )不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。

　　A. 評(píng)分的階段

　　B. 評(píng)分的方法

　　C. 評(píng)分的對(duì)象

　　D. 評(píng)分的結(jié)果

　　8系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)中不包括( )風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B. 系統(tǒng)安全

　　C. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)

　　D. 系統(tǒng)報(bào)告

　　9風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是( )

　　A. 迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

　　10影響金融工具久期的因素不包括( )

　　A. 金融工具的到期日

　　B. 距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間長(zhǎng)短

　　C. 到期日之前支付金額的大小

　　D. 金融工具的發(fā)行日期

　　11下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是( )

　　A. 從事未經(jīng)授權(quán)的交易

　　B. 有組織的工人運(yùn)動(dòng)

　　C. 缺乏崗位輪換機(jī)制

　　D. 意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)

　　12下列情形中，表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是( )

　　A. 不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出現(xiàn)問(wèn)題的征兆

　　B. 利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生某種程度上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便會(huì)受到直接影喻

　　D. 任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難

　　13對(duì)商業(yè)銀行而言，通過(guò)貸款組合的方式最難以完全消除的是( )

　　A. 管理層風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　14預(yù)期損失率的計(jì)算公式是( )

　　A. 預(yù)期損失率=預(yù)期攢失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×l00%

　　B. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額×100%

　　C. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額×l00%

　　D. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額×100%

　　15　某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2005—2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2011年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其( )長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　16在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )

　　A. 在3天中的收益有95%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　B. 在3天中的收益有95%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　C. 在3天中的損失有95%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　D. 在3天中的損失有95%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　17國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整有關(guān)政策，避免市場(chǎng)變化而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)。這是規(guī)避外部因素中( )的體現(xiàn)。

　　A. 洗錢

　　B. 政治風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 監(jiān)管規(guī)定

　　D. 自然災(zāi)害

　　18　操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說(shuō)，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)? )

　　A. 下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少，栩?qū)��?jiǎn)單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評(píng)估

　　B. 自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范

　　C. 操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

　　D. 上級(jí)的問(wèn)題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問(wèn)題中

　　19關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )

　　A.專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位

　　B. 保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況

　　C. 如果一些專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

　　D. 這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突

　　20商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和( )

　　A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B. 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　D. 操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　21世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是( )

　　A. 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

　　B. 資產(chǎn)支付證券

　　C. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券

　　D. 住房抵押貸款證券

　　22銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響因素不包括( )

　　A. 一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素

　　B. 銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素

　　C. 項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D. 政治風(fēng)險(xiǎn)因素

　　23失職違規(guī)不包括以下哪種情形?( )

　　A. 濫用職權(quán)的情形

　　B. 從事未授權(quán)交易的情形

　　C. 盜用資產(chǎn)的情形

　　D. 支配超出權(quán)限資金額度的情形

　　24在自我評(píng)估法中，下列操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估的工作流程各階段，按照先后順序排序的結(jié)果是( ) (1)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告 (2)控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估 (3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案(4)報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估A. (1)(2)(3)(4)(5)

　　B. (4)(1)(5)(3)(2)

　　C. (4)(2)(3)(1)(5)

　　D. (1)(5)(2)(3)(4)

　　25壓力測(cè)試是為了衡量( )

　　A. 正常風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　D. 以上都不是

　　26某商業(yè)銀行將某一筆在年初買入的可供出售債券的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入所有者權(quán)益。如果當(dāng)年該可供出售債券的公允價(jià)值下降1000萬(wàn)元，則在年末計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)從附屬資本中扣減( )萬(wàn)元。

　　A. 0

　　B. 500

　　C. 800

　　D. 1000

　　27下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )

　　A. 公司治理應(yīng)能夠激勵(lì)商業(yè)銀行的董事會(huì)和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)B.

　　良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

　　C. 商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

　　D. 商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

　　28以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( )

　　A. Credit MetriCs模型

　　B. KMV模型

　　C. VaR模型

　　D. 高級(jí)計(jì)量法

　　29( )，標(biāo)志著金融期貨交易的開(kāi)始。

　　A. 1968年，英國(guó)倫敦證券交易所首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易

　　B. 1970年，美國(guó)芝加哥證券交易所開(kāi)始換進(jìn)期貨交易

　　C. 1972年，美國(guó)紐約商品交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易

　　D. 1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開(kāi)展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

　　30( )是指商業(yè)銀行在一定的位置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。

　　A. 經(jīng)濟(jì)資本

　　B. 會(huì)計(jì)資本

　　C. 監(jiān)管資本

　　D. 實(shí)收資本

　　31因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級(jí)過(guò)程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于( )風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序

　　B. 系統(tǒng)缺陷

　　C. 人員因素

　　D. 外部事件

　　32( )是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。

　　A. 外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　B. 內(nèi)部審計(jì)部門

　　C. 法律/合規(guī)部門

　　D. 財(cái)務(wù)控制部門

　　33下列不屬于壓力測(cè)試的假設(shè)情況的是( )

　　A. 6個(gè)月LIBOR增加500個(gè)基點(diǎn)

　　B. 信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)

　　C. 正常經(jīng)營(yíng)狀況

　　D. 主要貨幣相對(duì)于美元升值l5%

　　34一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說(shuō)法正確的是( )

　　A. 此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種

　　B. 此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

　　C. 此情形會(huì)造成交易成本下降

　　D. 此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　35　商業(yè)銀行通過(guò)貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是( )

　　A. 投資組合理論

　　B. 期權(quán)定價(jià)理論

　　C. 利率平價(jià)理論

　　D. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論

　　36在Credit Monitor模型中,企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的( )

　　A. 期權(quán)費(fèi)

　　B. 時(shí)間價(jià)值

　　C. 內(nèi)在價(jià)值

　　D. 執(zhí)行價(jià)格

　　37國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過(guò)限度( )時(shí)，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　A. 75%

　　B. 80%

　　C. 100%

　　D. 150%

　　38從巴塞爾委員會(huì)的定義來(lái)看，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于( )兩個(gè)方面的原因。因?yàn)檫@兩個(gè)方面的原因都會(huì)引發(fā)商業(yè)銀行對(duì)于流動(dòng)性的需求。

　　A. 安全和收益

　　B. 總行和分行

　　C. 貸款和存款

　　D. 資產(chǎn)和負(fù)債

　　39關(guān)于我國(guó)信息披露的基本要求的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )

　　A. 中國(guó)的銀行業(yè)在信息披露的質(zhì)量和數(shù)量方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場(chǎng)的要求，在金融市場(chǎng)不發(fā)達(dá)、金融資產(chǎn)持有人有限的情況下，市場(chǎng)也缺乏足夠的動(dòng)力和資料深入分析銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，因此，在強(qiáng)化信息披露方面，既要確定具體的銀行業(yè)需要定期及時(shí)披露的資料，也要引導(dǎo)市場(chǎng)強(qiáng)化對(duì)于銀行信息的分析，逐步提高市場(chǎng)約束的力量

　　B. 《巴塞爾新資本協(xié)議》將市場(chǎng)約束列為與疆低資本要求、外部監(jiān)管相并列的三大支柱之一，對(duì)于銀行信息披露的強(qiáng)調(diào)提高到相當(dāng)高的水平，這就要求中國(guó)的銀行業(yè)要全面完善信息披露制度，根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制度與程序、資本構(gòu)成、風(fēng)險(xiǎn)披露的評(píng)估和管理程序、資本充足率等領(lǐng)域的關(guān)鍵信息準(zhǔn)確核算并及時(shí)披露，推動(dòng)會(huì)計(jì)制度的國(guó)際化，提高會(huì)計(jì)信息的一致性和可比性

　　C. 巴塞爾委員會(huì)意識(shí)到，監(jiān)管當(dāng)局在確保達(dá)到披露要求方面具有不同的權(quán)限。一般性的信息銀行可以要求銀行及時(shí)予以披露，并可以采用談話、“道義勸說(shuō)”等舉措來(lái)予以督促，對(duì)于一些比較復(fù)雜敏感、同時(shí)涉及銀行為配置更低資本金要求而采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和模型時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法，如斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰等措施

　　D. 目前，上市股份制銀行已按中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)要求，一年兩次披露經(jīng)營(yíng)狀況，并在信息披露方面積累了一些經(jīng)驗(yàn)。隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時(shí)間內(nèi)達(dá)到新協(xié)議的要求

　　40下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是( )

　　A. 從業(yè)年限

　　B. 系統(tǒng)數(shù)量

　　C. 反洗錢警報(bào)數(shù)占比

　　D. 系統(tǒng)故障時(shí)間

　　41監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制浮價(jià)的內(nèi)容不包括( )

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)

　　C. 監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)

　　D. 信息交流與反饋評(píng)價(jià)

　　42系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由( )的變動(dòng)反映出來(lái)。

　　A. 借款人管理層因素

　　B. 借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況

　　C. 借款人所在行業(yè)因素

　　D. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　43計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于( )風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)

　　B. 系統(tǒng)安全

　　C. 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　D. 系統(tǒng)的穩(wěn)定性

　　44下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是( )

　　A. 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B. 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失

　　C. 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失

　　D. 商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移

　　45估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

　　A. 3

　　B. 5

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