二、多項(xiàng)選擇題

　　91.D,E,

　　解析：DE【解析】與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與其他主要風(fēng)險(xiǎn)如市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風(fēng)險(xiǎn)。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個(gè)層面人手。故選DE

　　92.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】本題考查商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的原則。商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的原則是流動(dòng)性、安全性、盈利性

　　93.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1)承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力;(2)風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式;(3)風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合;(4)健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值;(5)風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。故選ABDE

　　94.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性包括：(1)忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異;(2)缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn);(3)大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響;(4)缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)

　　期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響;(5)缺口分析忽略了與期叔有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異。故選ABCDE

　　95.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管

　　96.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債;遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=買入的遠(yuǎn)期合約頭寸- 賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸

　　97.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為縱向一體化企業(yè)集團(tuán)和橫向一體化企業(yè)集團(tuán)

　　98.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】本題考查高級(jí)汁量法的種類。目前比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有內(nèi)部衡量法、損失分布法及記分卡三種計(jì)量方法

　　99.A,B,C,E

　　解析：ABCE【解析】股指期貨就是將某一股票指數(shù)視為一特定的、獨(dú)立的交易品種。開設(shè)其對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)期貨合約， 并在保證金交易(或杠桿交易)體制下，進(jìn)行買空、賣空交易。只有D項(xiàng)論述錯(cuò)誤，通常股指期貨都使用現(xiàn)金交割

　　100.A,B,D,

　　101.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本題考查影響期權(quán)價(jià)格的因素，包括正股價(jià)、行使價(jià)、距離到期日時(shí)間、股息、利率及波幅。當(dāng)距離到期日的時(shí)間愈遠(yuǎn)，認(rèn)購期權(quán)變成價(jià)內(nèi)的機(jī)會(huì)率都會(huì)上升，期權(quán)合約價(jià)值亦會(huì)跟隨上升。利率下降會(huì)令認(rèn)購期權(quán)更有價(jià)值。利率可被視為機(jī)會(huì)成本。因?yàn)槠跈?quán)具杠桿效應(yīng)，期權(quán)持有者不需付出相關(guān)正股的總值，故此可將剩余資金投資于具利息的工具。所以利率愈低，其回報(bào)便愈低，期權(quán)的價(jià)值越高。標(biāo)的股票價(jià)格的波幅越高，標(biāo)的股票在期權(quán)內(nèi)變?yōu)閮r(jià)內(nèi)的機(jī)會(huì)便更高，其價(jià)值亦因此上升。標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高，則期權(quán)合約價(jià)值也會(huì)愈高。行使價(jià)對(duì)比正股價(jià)格愈高，期權(quán)合約價(jià)值便愈低

　　102.C,E,

　　解析：暫無103.A,B,

　　解析：AB【解析】貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。故A、B選項(xiàng)符合題意

　　104.B,C,

　　解析：BC【解析】衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過核心存款與總資產(chǎn)指標(biāo)換算得到

　　105.A,C,E,

　　解析：ACE【解析】B、D兩項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用

　　106.A,D,

　　解析：AD【解析】信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的突出問題有：(1)對(duì)模型進(jìn)行回歸時(shí)是采用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸的，無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化;(2)對(duì)數(shù)據(jù)積累要求高、數(shù)據(jù)必須是準(zhǔn)確數(shù)值;(3)可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)，卻無法根據(jù)模型準(zhǔn)確計(jì)算出該客戶的違約概率

　　107.B,C,

　　解析：BC【解析】違約概率和違約損失率是不同的概念;違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果;違約頻率不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)，所以A、D、E選項(xiàng)錯(cuò)誤

　　108.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】E項(xiàng)應(yīng)為保證在總行層面集中管理和配置資金，動(dòng)態(tài)調(diào)整流動(dòng)性缺口

　　109.B,C,

　　解析：BC【解析】A選項(xiàng)屬于內(nèi)部信號(hào)，D、E項(xiàng)屬于外部信號(hào)

　　110.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】股指期貨是以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不是以股票為標(biāo)的，選項(xiàng)C說法錯(cuò)誤

　　111.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類，是按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因分類的

　　112.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】商業(yè)銀行具體披露的內(nèi)容和要求可按安全性、流動(dòng)性和效益性三個(gè)方面確定

　　113.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，八類商業(yè)銀行產(chǎn)品線分別是零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、公司金融、代理業(yè)務(wù)、交易和銷售、支付和結(jié)算、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)濟(jì)。故選ABD

　　114.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。A項(xiàng)屬于品德;B項(xiàng)屬于資本;C項(xiàng)屬于還款能力;D項(xiàng)屬于抵押;E項(xiàng)屬于經(jīng)營環(huán)境。故選ABCDE

　　115.B,C,

　　解析：BC【解析】風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出。因此本題B、C選項(xiàng)正確

　　116.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本題考查商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，包括全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則

　　117.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)的是離級(jí)管理層，所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤;監(jiān)事會(huì)是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu)，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤

　　118.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】駱駝(CAMEL)體系包括資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平、盈利水平、流動(dòng)性

　　119.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】監(jiān)事會(huì)通過列席會(huì)議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與現(xiàn)場(chǎng)抽查手段，對(duì)商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動(dòng)，以及董事、高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)

　　120.B,E,

　　解析：BE【解析】利率敏感性缺口模型的缺陷主要有：敏感性缺口分析的精確性值得懷疑;利率預(yù)測(cè)在現(xiàn)實(shí)中往往準(zhǔn)確率不高，短期利率則更難預(yù)測(cè);銀行對(duì)敏感性缺口的控制欠缺靈活性;增加管理成本;未考慮到利率變動(dòng)的兩面性;實(shí)際中，負(fù)債利率支出的變化…般快于資產(chǎn)利率收人的變化

　　121.A,B,C,D,E,

　　122.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】A、B、D三項(xiàng)可以彌補(bǔ)現(xiàn)金流量的不足;E項(xiàng)有利于樹立積極的公眾形象，防止危機(jī)變得更糟;C項(xiàng)可以維護(hù)和客戶的關(guān)系，防止擠兌的發(fā)生。故選ABCDE

　　123.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】我國商業(yè)銀行公司治理的要求。主要內(nèi)容包括：(1)完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序;(2)明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù);(3)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制;(4)建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度;(5)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

　　124.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】為了督促商業(yè)銀行設(shè)立交易賬戶，加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》第二十九條規(guī)定了交易賬戶的三項(xiàng)內(nèi)容。本題中C、D、 E是正確選項(xiàng)

　　125.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循四個(gè)原則：相關(guān)性、可測(cè)量性、風(fēng)險(xiǎn)敏感性和實(shí)用性

　　126.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下全部或部分內(nèi)容：按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平;按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析;盈虧情況;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況; 對(duì)改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理等，五個(gè)選項(xiàng)均正確

　　127.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】外部原因就是銀行之外的因素，A項(xiàng)是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)問題

　　128.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】綜合報(bào)告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：(1)轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì);(2)分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析;(3)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施;(4)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議

　　129.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】遠(yuǎn)期合約中交易時(shí)間是確定的，期貨合約交易價(jià)格是確定的，所以選項(xiàng)A、B說法都有 錯(cuò)誤

　　130.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)獎(jiǎng)鍵指標(biāo)包括：人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(如從業(yè)年限、人均培訓(xùn)費(fèi)用、客戶投訴占比等)、流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(交易結(jié)果與核算結(jié)果差異、前后臺(tái)交易不匹配等)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(如系統(tǒng)故障時(shí)間、系統(tǒng)數(shù)量等)和外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(如反洗錢警報(bào)數(shù)占比等)。

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